Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1
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Mila
Mila
mercoledì 20 giugno 2012
"I poveri veri sono i peccatori, coloro che inseguono i piaceri e i falsi miti. Il mondo è strapieno di poveri, dappertutto".
Buongiorno a tutti.
Che bella sorpresa ieri...seguendo passo passo l'andamento del 4° 8h ci siamo ritrovati con un rialzo che avrebbe negato la chiusura del 4gg sul 4° 8h.
E' un problema questo?
Si e no.
L'analisi ciclica ci parla del tempo.
Il tempo è molto importante nella vita di ciascuno di noi poiché è la benzina che fa girare il motore. Finita la benzina il motore si ferma.
Finito il tempo la nostra vita cambia di stato. Per alcuni cessa punto e basta.
Il tempo è, come le altre cose dell'infinito molteplice, una convenzione umana.
Un'idea. Un'astrazione.
Come tale non è precisione.
Perché?
Perché ciascuno di noi ha la "propria idea" di cosa deve essere tempo. Di cosa per lui è tempo.
Papò miglio si esprime in altro modo:
"l'andamento della borsa dipende dalla Curva dei tassi. Se questa sale, la borsa sale; se questa scende la borsa scende. E cosa rappresenta la Curva dei tassi? Le aspettative sull'economia. Quindi: abbiamo ricavato una prova matematica che i prezzi di borsa , si muovono in base alle aspettative sull'economia e non in base a qualche concetto o indicatore. In altri termini: la borsa è un luogo molto razionale, dove "chi sa operare" mette i suoi soldi secondo solidi principi economici ed accurati calcoli finanziari. Se i tassi (e nel caso italiano anche lo spread) non indicano rialzo, potete avere tutti gli indicatori che volete a vostro favore, ma perderete solo soldi giocando al rialzo. Tutti gli indicatori del mondo, sono metodi "statistico-probabilistici" che tentano di "indovinare" la tendenza della borsa da una serie di fattori (volumi, cicli, prezzi... etc...). Come è ovvio che sia, a volte ci prendono, altre no. Il calcolo del fair-value, invece, è un calcolo non statistico o probabilistico, il cui risultato "spinge" la borsa in una direzione o nell'altra, per il semplice motivo che quelli che movimentano tanti piccioli (e in genere vincono), non puntano ad muzzum , ma in base a motivazioni molto concrete, anzi, la più solida e convincente di tutte: comprare a 70 (o meno) ciò che vale 100".
Cosa significa?
Che il tempo che vediamo noi con degli strumenti applicati al fib (indice) non è il tempo che vedono gli operatori sul mercato.
Esistono quindi tempi diversi?
Si. Come esistono fusi orari diversi.
Prima del Raji Brittannico il tempo non era uniforme. Non esistevano i fusi orari. E potevamo così trovare il tempo di Pavia che era diverso dal tempo di Bologna che era diverso dal tempo di Perugia. Era la posizione del sole rispetto ad un palo a scandire il ritmo della giornata.
Era il ritmo della natura. La quale insegna la molteplicità.
L'uomo ha astratto, uniformando la molteplicità in una unica idea di temporalità.
Altro esempio è la nota dicotomia tempo lineare contro tempo ciclico.
Nel primo concetto abbiamo un tempo che inizia in un punto x e finisce in un punto y. Ove x e y non sono mai coincidenti.
Nel secondo abbiamo un punto x di partenza ed un punto y di arrivo che "tende" a coincidere con x.
Abbiamo poi compreso che l'idea che meglio rappresenta queste due concezioni temporali è la cicloide: un tempo uguale a sé stesso ma traslato in avanti.
In filosofia è "l'Eterno ritorno". Tutto ritorna ma non è mai identico a sé stesso.
Potremo andare avanti all'infinito.
Il succo della questione è che esistono infiniti tempi e con l'ac cerchiamo di uniformare il tutto in una curva.
Il risultato è una variabilità stimabile intorno al 25%. Che vuol dire un errore del 25%. Un loss ipotetico del 25%. Che in alcuni casi può arrivare fino al 50%. Un 8gg può durare da un minimo di 6 daily ad un massimo di 10 daily. Su 8 giorni ideali la variabilità è di 4 giorni = il 50%.
Dunque la strada non è il semplice calcolo ciclico, ma la gestione dell'informazione che il tempo ci può dare di sé stesso.
Come la trattiamo questa informazione?
Ad esempio, sappiamo che un T-1 dura mediamente 4 giorni. Per i primi due non mi aspetto la chiusura del ciclo. Dalla partenza del 3° 8h comincio ad attendere segnali di conferma di prosecuzione della chiusura del ciclo monitorando i 4h.
Solitamente dalla chiusura del 1° 4h (dunque intorno alle 21\22 ore dalla partenza) si delineano segnali di possibile chiusura del T-1 e quindi di ripartenza.
Allo stesso modo so che non posso dare per chiuso il ciclo temporalmente se non allo scadere del tempo massimo.
Fatto il presunto minimo starò attento ai segnali di conferma entro il tempo massimo.
Questo ci riporta agli indicatori. E alla loro taratura.
"I poveri veri sono i peccatori, coloro che inseguono i piaceri e i falsi miti. Il mondo è strapieno di poveri, dappertutto".
Buongiorno a tutti.
Che bella sorpresa ieri...seguendo passo passo l'andamento del 4° 8h ci siamo ritrovati con un rialzo che avrebbe negato la chiusura del 4gg sul 4° 8h.
E' un problema questo?
Si e no.
L'analisi ciclica ci parla del tempo.
Il tempo è molto importante nella vita di ciascuno di noi poiché è la benzina che fa girare il motore. Finita la benzina il motore si ferma.
Finito il tempo la nostra vita cambia di stato. Per alcuni cessa punto e basta.
Il tempo è, come le altre cose dell'infinito molteplice, una convenzione umana.
Un'idea. Un'astrazione.
Come tale non è precisione.
Perché?
Perché ciascuno di noi ha la "propria idea" di cosa deve essere tempo. Di cosa per lui è tempo.
Papò miglio si esprime in altro modo:
"l'andamento della borsa dipende dalla Curva dei tassi. Se questa sale, la borsa sale; se questa scende la borsa scende. E cosa rappresenta la Curva dei tassi? Le aspettative sull'economia. Quindi: abbiamo ricavato una prova matematica che i prezzi di borsa , si muovono in base alle aspettative sull'economia e non in base a qualche concetto o indicatore. In altri termini: la borsa è un luogo molto razionale, dove "chi sa operare" mette i suoi soldi secondo solidi principi economici ed accurati calcoli finanziari. Se i tassi (e nel caso italiano anche lo spread) non indicano rialzo, potete avere tutti gli indicatori che volete a vostro favore, ma perderete solo soldi giocando al rialzo. Tutti gli indicatori del mondo, sono metodi "statistico-probabilistici" che tentano di "indovinare" la tendenza della borsa da una serie di fattori (volumi, cicli, prezzi... etc...). Come è ovvio che sia, a volte ci prendono, altre no. Il calcolo del fair-value, invece, è un calcolo non statistico o probabilistico, il cui risultato "spinge" la borsa in una direzione o nell'altra, per il semplice motivo che quelli che movimentano tanti piccioli (e in genere vincono), non puntano ad muzzum , ma in base a motivazioni molto concrete, anzi, la più solida e convincente di tutte: comprare a 70 (o meno) ciò che vale 100".
Cosa significa?
Che il tempo che vediamo noi con degli strumenti applicati al fib (indice) non è il tempo che vedono gli operatori sul mercato.
Esistono quindi tempi diversi?
Si. Come esistono fusi orari diversi.
Prima del Raji Brittannico il tempo non era uniforme. Non esistevano i fusi orari. E potevamo così trovare il tempo di Pavia che era diverso dal tempo di Bologna che era diverso dal tempo di Perugia. Era la posizione del sole rispetto ad un palo a scandire il ritmo della giornata.
Era il ritmo della natura. La quale insegna la molteplicità.
L'uomo ha astratto, uniformando la molteplicità in una unica idea di temporalità.
Altro esempio è la nota dicotomia tempo lineare contro tempo ciclico.
Nel primo concetto abbiamo un tempo che inizia in un punto x e finisce in un punto y. Ove x e y non sono mai coincidenti.
Nel secondo abbiamo un punto x di partenza ed un punto y di arrivo che "tende" a coincidere con x.
Abbiamo poi compreso che l'idea che meglio rappresenta queste due concezioni temporali è la cicloide: un tempo uguale a sé stesso ma traslato in avanti.
In filosofia è "l'Eterno ritorno". Tutto ritorna ma non è mai identico a sé stesso.
Potremo andare avanti all'infinito.
Il succo della questione è che esistono infiniti tempi e con l'ac cerchiamo di uniformare il tutto in una curva.
Il risultato è una variabilità stimabile intorno al 25%. Che vuol dire un errore del 25%. Un loss ipotetico del 25%. Che in alcuni casi può arrivare fino al 50%. Un 8gg può durare da un minimo di 6 daily ad un massimo di 10 daily. Su 8 giorni ideali la variabilità è di 4 giorni = il 50%.
Dunque la strada non è il semplice calcolo ciclico, ma la gestione dell'informazione che il tempo ci può dare di sé stesso.
Come la trattiamo questa informazione?
Ad esempio, sappiamo che un T-1 dura mediamente 4 giorni. Per i primi due non mi aspetto la chiusura del ciclo. Dalla partenza del 3° 8h comincio ad attendere segnali di conferma di prosecuzione della chiusura del ciclo monitorando i 4h.
Solitamente dalla chiusura del 1° 4h (dunque intorno alle 21\22 ore dalla partenza) si delineano segnali di possibile chiusura del T-1 e quindi di ripartenza.
Allo stesso modo so che non posso dare per chiuso il ciclo temporalmente se non allo scadere del tempo massimo.
Fatto il presunto minimo starò attento ai segnali di conferma entro il tempo massimo.
Questo ci riporta agli indicatori. E alla loro taratura.
Ultima modifica:
Mila
Mila
Prendiamo il grafico del mensile del 16gg aggiornato al close di ieri sera
Mensile
T+1
abbiamo due incroci up-down-up in un periodo non compatibile con un conteggio ideale ciclico.
E' come se dal 1 giugno ad oggi avessimo avuto due mensili. Possibile? Certo che no. Due mensili costano di 64 giorni ideali di borsa aperta. Di 48 effettivi reali da marzo 2009.
E' come avere due 16gg (tempo medio totale 32 giorni) in 12 giorni.
Anche questo non è possibile.
Come spieghiamo questo fatto?
Con la taratura degli strumenti.
Essi sono tarati, quelli che posto io sono tarati, su un tempo ideale a ritmo 4.
Papà miglio ha fuso il ritmo 4 parlando, ad esempio, di intermestrale. Così ha tarato gli indicatori considerando un ciclo che è la metà estatta tra un intermedio ed un semestrale. Di conseguenza si applica tale concetto a tutti i cicli. E, presumo, agli altri indicatori che posta quali il Taylor, il Dna ecc..
E' questa la sua visione del tempo.
E' questa la mia visione del tempo.
Dobbiamo fare una scelta. Sempre.
La quale sarà sempre una stima.
Vale per tutto quello che troviamo e leggiamo sui 3d.
Mensile
T+1
abbiamo due incroci up-down-up in un periodo non compatibile con un conteggio ideale ciclico.
E' come se dal 1 giugno ad oggi avessimo avuto due mensili. Possibile? Certo che no. Due mensili costano di 64 giorni ideali di borsa aperta. Di 48 effettivi reali da marzo 2009.
E' come avere due 16gg (tempo medio totale 32 giorni) in 12 giorni.
Anche questo non è possibile.
Come spieghiamo questo fatto?
Con la taratura degli strumenti.
Essi sono tarati, quelli che posto io sono tarati, su un tempo ideale a ritmo 4.
Papà miglio ha fuso il ritmo 4 parlando, ad esempio, di intermestrale. Così ha tarato gli indicatori considerando un ciclo che è la metà estatta tra un intermedio ed un semestrale. Di conseguenza si applica tale concetto a tutti i cicli. E, presumo, agli altri indicatori che posta quali il Taylor, il Dna ecc..
E' questa la sua visione del tempo.
E' questa la mia visione del tempo.
Dobbiamo fare una scelta. Sempre.
La quale sarà sempre una stima.
Vale per tutto quello che troviamo e leggiamo sui 3d.
Mila
Mila
E' banale questa introduzione?
Diciamo di si.
Al contempo xò ci dice che non è la visione di fondo la cosa importante, ma le conseguenze che ne traiamo. Le regole che ci diamo.
Se uso quei grafici non posso che comportarmi di conseguenza.
Se mi dicono che il trade è girato a ribasso devo fare solo due cose:
1. chiudere il trade a rialzo
2. aprire quello a ribasso
la mia discrezionalità interviene sul secondo punto: se il tempo è troppo veloce posso non aprire lo short.
Quello che non posso fare assolutamente è tenere aperto il trade a rialzo, anche se fosse in perdita.
Diversamente perché perdo tempo a fare Ac?
Anche solo a leggere Ac in questo o altri 3d?
Per convincermi forse che il mio sistema è migliore dell'Ac?
Mah, che strano modo di vivere la vita sarebbe.
Diciamo di si.
Al contempo xò ci dice che non è la visione di fondo la cosa importante, ma le conseguenze che ne traiamo. Le regole che ci diamo.
Se uso quei grafici non posso che comportarmi di conseguenza.
Se mi dicono che il trade è girato a ribasso devo fare solo due cose:
1. chiudere il trade a rialzo
2. aprire quello a ribasso
la mia discrezionalità interviene sul secondo punto: se il tempo è troppo veloce posso non aprire lo short.
Quello che non posso fare assolutamente è tenere aperto il trade a rialzo, anche se fosse in perdita.
Diversamente perché perdo tempo a fare Ac?
Anche solo a leggere Ac in questo o altri 3d?
Per convincermi forse che il mio sistema è migliore dell'Ac?
Mah, che strano modo di vivere la vita sarebbe.
Mila
Mila
E ora che abbiamo segnali a rialzo posso seguirli?
Bella domanda.
Vale quanto detto prima
1. chiudere il trade a ribasso
2. aprire quello a rialzo
se avessi shortato il mensile o il 16gg seguendo l'ipotesi che il massimo di tali cicli è stato fatto subito in apertura dovrei perlomeno essere flat ora.
Dunque facciamo rientrare l'anomalia degli indicatori al loro settaggio.
Però dobbiamo porci necessariamente questa domanda: è già successo altre volte, e se si quante?
Ecco, questo mi sembra molto interessante. Che sia già successo è indubbio. Quante non saprei dirlo. Bisognere rimontare i dati dei mesi passati. Gli abbiamo tutti e possiamo farlo questo lavoro. Ma non lo farò. A memoria direi che sono pochi i casi in cui lo ha fatto.
Per cui questo segnale incongruente è interessante e va colto.
Come?
Un probabile cambio di passo a rialzo?
O l'ultimo massimo prima di un crollo?
Vedremo quale delle due.
Da qualche giorno si scommette sulla partenza di un mensile dal 1° giugno. Seguiamo quindi questa possibilità.
Bella domanda.
Vale quanto detto prima
1. chiudere il trade a ribasso
2. aprire quello a rialzo
se avessi shortato il mensile o il 16gg seguendo l'ipotesi che il massimo di tali cicli è stato fatto subito in apertura dovrei perlomeno essere flat ora.
Dunque facciamo rientrare l'anomalia degli indicatori al loro settaggio.
Però dobbiamo porci necessariamente questa domanda: è già successo altre volte, e se si quante?
Ecco, questo mi sembra molto interessante. Che sia già successo è indubbio. Quante non saprei dirlo. Bisognere rimontare i dati dei mesi passati. Gli abbiamo tutti e possiamo farlo questo lavoro. Ma non lo farò. A memoria direi che sono pochi i casi in cui lo ha fatto.
Per cui questo segnale incongruente è interessante e va colto.
Come?
Un probabile cambio di passo a rialzo?
O l'ultimo massimo prima di un crollo?
Vedremo quale delle due.
Da qualche giorno si scommette sulla partenza di un mensile dal 1° giugno. Seguiamo quindi questa possibilità.
NAZIONE ELFICA
IMPIKKERANNO ELFINO KON UNA KORDA D'ORO...
...ciao Mila!
Mila
Mila
Anche qui è interessante l'oscillatore
ci dice che ieri è partito il nuovo ciclo.
Quindi ci troveremo sul 2° 4gg del 2° tracy. Oppure sul 1° 4gg del 2° 16gg seguendo l'ipotesi sul T+1.
Interessante.
Il massimo che si può realizzare questa settimana, entro mercoledì, ci dirà la natura del mensile, del grafico postato in apertura, e del rialzo in essere:
è pacco o non è pacco?
Dobbiamo quindi andare sopra il 18 giugno per confermare il tracy a rialzo, ma anche sopra l'11 giugno per confermare il 16gg a rialzo e dunque il mensile partito il 1 giugno in una ottica rialzista.
Fatto il minimo ci facciamo pilotare dai massimi.
ci dice che ieri è partito il nuovo ciclo.
Quindi ci troveremo sul 2° 4gg del 2° tracy. Oppure sul 1° 4gg del 2° 16gg seguendo l'ipotesi sul T+1.
Interessante.
Il massimo che si può realizzare questa settimana, entro mercoledì, ci dirà la natura del mensile, del grafico postato in apertura, e del rialzo in essere:
è pacco o non è pacco?
Dobbiamo quindi andare sopra il 18 giugno per confermare il tracy a rialzo, ma anche sopra l'11 giugno per confermare il 16gg a rialzo e dunque il mensile partito il 1 giugno in una ottica rialzista.
Fatto il minimo ci facciamo pilotare dai massimi.
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