Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Maggiore è lo scostamento e maggiore è la volatilità
Sono le fasi in tendenza del mercato.
Minore è lo scostamento e minore è la volatilità.
Sono le fasi in laterale del mercato.

 

[Mila]

Minore\scarsa volatilità = nessun interesse per il trader
Alta volatilità = grande interesse per il trader.
E' una regola basilare che tutti abbiamo scoperto sulla nostra pelle.

 

[Mila]

Lo studio del grado di variazione origina i vari indicatori che abitualmente usiamo. Chi più chi meno. Chi in un mix con indicatori temporali.
Ma cerchiamo di essere ancora più semplici:
"la volatilità è lo scostamento dei prezzi da una media".

Se usiamo questa semplice definizione allora "qualsiasi" strumento può diventare un indicatore di volatilità.
Usiamo le medie come esempio.
07 gennaio, siamo sulla T-2

c'è alta volatilità se i prezzi vanno subito in tendenza.
Cosa vuol dire in tendenza?
T-2 alla 4^ = che arrivino alla T.
Conferma rottura up della T-1

 

[Mila]

Nel momento di contatto con la T-2 quotiamo 18.280 e la T quota 18.800 e la T-1 18.400.
Tutti metteremo la firma se andiamo subito 18.800

 

[Mila]

se i prezzi vanno a 18.800 ci siamo "discostati" dalla media di riferimento.
E la "teoria" ci aiuta xè ci da i target e i controlli.
Dunque se abbiamo volatilità dovremo rompere velocemente la T-1. Andiamo a vedere cosa è successo

 

[Mila]

i prezzi si incanalano lungo la media T-1

Non ci stiamo discostando dalla T-2 = scarsa volatilità.
E' una fase di mercato che non ci interessa.

 

[Mila]

ma che dobbiamo seguire xè sappiamo che prima o poi entreranno i volumi che daranno inizio al movimento. Sulla media T-1 non sappiamo bene come comportarci. E' per questo che, sempre sfruttando la definizione di prima (volatilità come scostamento da una media) possiamo associare al nome media il nome indicatore: una media è un indicatore tecnico. Dunque posso sostituire la media con un indicatore che meglio mi controlla la fase del mercato: il canale di volatilità.
Se la media operava su un time frame a 20' il canale dovrà essere più reattivo per cui lo costruirò su un time frame pari a 2 volte la velocità = 10 minuti.

 

[Mila]

intanto trovo che i prezzi sono tornati sulla mediana del canale del 06 gennaio. Essendo mediana sopra i prezzi, sono a tendenza rialzista.
Intorno a quella mediana il 07 gennaio mi si costruisce il nuovo canale:
1. se i prezzi rimangono sopra la media del 07 gennaio sono a tendenza rialzista
2. alla rottura del bordo superiore ho un segnale di volatilità in aumento
3. la mia entrata long potrà avvenire tra la mediana e il bordo superiore

 

[Mila]

montando la T-2 sul 10' si evidenzia subito come siamo in assenza di volatilità e come al contempo il canale diventa un ottimo strumento di misurazione della medesima

 

[Mila]

confermato dalla media T-1

la regola mi diceva: ho volatilità a patto che i prezzi si discostano dalla media.
Abbiamo preso come riferimento la media T-2.
Sappiamo che c'è alta volatilità se andiamo sulla media T.
La conferma è la media T-1
Abbiamo riscontrato che siamo in assenza di volatilità per gran parte della seduta del 07 gennaio.
Abbiamo così introdotto un canale di controllo determinando i possibili punti di entrata.