Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Quindi avevamo:
Acquistato 1p22000 su giugno, pagando 665pt=1662,5 euro
Venduto 2p22000 su maggio, incassando 281pt x2=562pt=1405 euro
In totale avevamo speso 257 euro.

L'ipotesi iniziale si è rivelata non corretta e, generalmente, con una ipotesi iniziale non corretta bisogna intervenire o si perde: noi non siamo intervenuti!

Non so se qualcuno ha seguito l'andamento in questi quindici giorni, ma la struttura si è rivelata robusta e non richiedeva inteventi

Come è finita?
Il settlement credo sia stato 21601. Le put di maggio valevano quindi 399 pt. Quindi 399pt -281 (incassati)= 118pt x 2 = 236pt = -590 euro che ci hanno tolto dal portafoglio. Avevamo speso 257 euro quindi sono usciti dal nostro portafoglio 590 + 257 = 847 Euro spesi. E io vi avevo suggerito di avere una put gratis su giugno
Va beh, ma se guardate la figura, quando abbiamo simulato, FTMIB era 22238, adesso siamo 21237: 1000pt sotto la previsione
Ma.....
Noi abbiamo anche comprato una put: come si è comportata?
Adesso vale 1186 pt = 1302,5 Euro (vedi figura)

Quindi, niente put gratis ma un guadagno totale (se chiudete adesso l'operazione) di 1302,5 -847 euro= 455,5 euro, pur sbagliando l'ipotesi di 1000pt . Per fare questa operazione ci volevano sul conto, a seconda dei momenti, dai 3000 ai 5-6000 euro per i margini, adesso non margina più.
Adesso sondaggio x voi esperti di AC: che fareste a), b) o c)?
Ce ne sono altre ma 3 ipotesi per ora bastano. Per rispondere considerate che i 455,5 euro sono vostri adesso oppure se al 17/6 l'indice è = 20814, se è sopra sono meno o perdete, se è sotto sono di più.
Cosa fate?
a) Incasso i 455 perchè non so dove sarà l'indice il 17/6 e va bene così
b) Penso che sarà sotto i 20814 ma sopra i 19500 e quindi mi tengo la mia put e vendo una put 19500 incassando 114pt= 285 euro che andranno ad aggiungersi ai 455 + la differenza tra 20841 e il punto d'arrivo
c) il mercato scenderà e si fermerà dove vuole, ma per agosto recupera per cui vendo una put 20000 su agosto/settembre, tanto per quella data saremo sopra e incasseremo anche questi soldi.

Capito Mila perchè avevo tolto il post?
Ciao, almeno tu rispondimi

Ho cercato di farmi fare un veloce ripasso sulle opzioni per risponderti in questo lasso di tempo. Ma è una materia assai vasta. Troppo per una risposta competente.
Cq il rischio che il 17 siamo sopra i 20.841 è alta. Vendo. Accendo opzione A

Ciao

 

[Aivojen Siirto]

Ho cercato di farmi fare un veloce ripasso sulle opzioni per risponderti in questo lasso di tempo. Ma è una materia assai vasta. Troppo per una risposta competente.
Cq il rischio che il 17 siamo sopra i 20.841 è alta. Vendo. Accendo opzione A

Ciao

Non dovevi cercare di diventare un esperto di opzioni in una settimana per rispondere alla domanda
Mi bastavano le tue aspettative sui tempi e strike e la tua risposta contiene, approssimativamente la risposta
Bene, vuoi portare a casa? E' sempre una buona strategia, sopratutto all'inizio .
Ma la tua risposta contiene delle aspettative: per il 17/6 potremmo essere su questi livelli o poco (?) sopra.
Allora io faccio due considerazioni:
1) una put220/06 è così ITM che non è facile venderla (non impossibile), dovremmo chiuderla in un boxspread e non ne ho voglia per ora .
2) le tue aspettative non escludono, ma penso ritengano improbabile essere al 17/6 sopra i 21500, vero?

Bene, allora io vendo una put 21000/06: sopra i 21500 perdo, a 21500 sono in pari, e a 21000 (e sotto) ho il mio massimo gain: questo è un semplice bear put spread.
Ciao, la seguiremo.

Payoff a scadenza

 

[Aivojen Siirto]

Voi che avete + esperienza mi potreste dire se un mensile, anche in discesa, e quindi negativo, ritraccia almeno il 38,2% di fibonacci dell'ultima escursione max-min del mensile precedente? Qualcuno ha statistiche?
Se così fosse, target minimo up 21238 di indice?

 

[Aivojen Siirto]

Ciao Marco

 

[deltazero]

Ciao Marco

ciao Roberto
sto diventando ipad dipendente

 

[Aivojen Siirto]

ciao Roberto
sto diventando ipad dipendente

Beh io sono apple-dipendente, tossico da 20 anni: ho tutto

Sull'ipad che browser usi? Safari o opera? Opera è piu veloce peroò non ho ancora risolto il problema dei grafici: quelli di forexpro non li carica

 

[Aivojen Siirto]

Marco,
pensando al prossimo trimestrale, che potrebbe avere una salita importante e dovrebbe situarsi tra luglio (prima dieci gg?) - Ottobre (dal min al min) vorrei comprare put per poi venderne il doppio o il triplo mese per mese sulla salita. Le comprate, non essendoci ottobre e novembre, le compreresti settembre per poi rollarle o dicembre o entrambe??

 

[deltazero]

Beh io sono apple-dipendente, tossico da 20 anni: ho tutto

Sull'ipad che browser usi? Safari o opera? Opera è piu veloce peroò non ho ancora risolto il problema dei grafici: quelli di forexpro non li carica

Marco,
pensando al prossimo trimestrale, che potrebbe avere una salita importante e dovrebbe situarsi tra luglio (prima dieci gg?) - Ottobre (dal min al min) vorrei comprare put per poi venderne il doppio o il triplo mese per mese sulla salita. Le comprate, non essendoci ottobre e novembre, le compreresti settembre per poi rollarle o dicembre o entrambe??

Safari ,quando ho il segnale buono e' sufficientemente veloce per me

Sul prox trimestrale ci sono 2 aspetti da considerare
Vola implicita e rialzo atteso
Se ti aspetti più di 3000 pt ,l idea che tu hai descritto e' poco interessante
Grande influenza verra dalla vola implicita
Sono abbastanza certo di fare raddoppi verticali a lungo su put,
Gli orizzontali al momento non so

 

[Aivojen Siirto]

Sul prox trimestrale ci sono 2 aspetti da considerare
Vola implicita e rialzo atteso
Se ti aspetti più di 3000 pt ,l idea che tu hai descritto e' poco interessante
Grande influenza verra dalla vola implicita
Sono abbastanza certo di fare raddoppi verticali a lungo su put,
Gli orizzontali al momento non so

Si, più di 3000pt

Sono abbastanza certo di fare raddoppi verticali a lungo su put,
Gli orizzontali al momento non so

Beh, pensavo ad un mischiotto di orizzontali e verticali

 

[Mila]

Voi che avete + esperienza mi potreste dire se un mensile, anche in discesa, e quindi negativo, ritraccia almeno il 38,2% di fibonacci dell'ultima escursione max-min del mensile precedente? Qualcuno ha statistiche?
Se così fosse, target minimo up 21238 di indice?

Un mensile a ribasso rintraccia oltre il 50%. Va però considerata la sua posizione all'interno del suo ciclo superiore di riferimento e via via a salire.
Ragionando per la situazione attuale, siamo probabilmente in un intermedio di chiusura anno. L'annnuale a sua volte è il 2° di un biennale.
Dunque un mensile a chiusura di un intermedio a chiusura di un semestrale\annuale\biennale.
Questo rende più probabile un mensile che ritraccia più del 50%. La percentuale più consonca è oltre il 60%.
La condiserazione va poi corroborata con figure tecniche in prossimità del livello indicato.