Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (2 lettori)

[dark tranquillity]

Per lettura chart diametralmente opposta intendo che se vedo i volumi su tf60, stesso prodotto, mi segnala pochissimi scambi e mi fa venire dubbi sull'affidabilità del movimento.
Se invece vedo il daily che ho postato confermerebbe a pieno la validità dello stesso, insomma mi fa giungere a conclusioni diametralmente opposte!

 

[Mila]

Ciao Mila, grazie.
Ecco le cose che non mi spiego:
1) da dove prendono i dati di quando il future scadenza settembre non era neanche quotato (suppongo lo fondano insieme al precedente, che a sua volta viene fuso con il suo precedente e così via);
2) come avviene questa fusione in rapporto a dividendi e rollaggi vari?
3) come vengono ricavati i volumi, soprattutto in rapporto ai rollaggi?
Sono domande che dovrei fare a sella, ma tant'è...

- Alla scadenza di marzo parte settembre (che dura duqnue un semestre circa), così come allo stesso modo ora è partito dicembre
- La fusione avviene su Tf daily e basta. Tutti i tf inferiori vengono eliminati (ed io ogni volta devo rifarmeli mannaggia....con tutte le figure di At...)
- Come avviene? Nel modo più semplice: si tengono i min-max maggiori. Ex. Se la scad. di giu ha fatto un max superiore il 18 feb vedi quella. Nei fatti non è mai così e quindi questo problema non lo abbiamo. Lo abbiamo sempre sui minimi. Lo vedi proprio in questa scadenza: abbiamo il min del 17 giu che appartiene alla scadenza di giu, mentre quella di sett non ha fatto un nuovo minimo. Ma è giusto così. Nella continuità storica non possiamo ignorare quei dati. Ci sono e vanno considerati. Anche se ingenera confusione. Prendi la scadenza di marzo: all'inizio non davano il minimo del 16 marzo xè apparteneva alla vecchia scadenza. E quello era un minimo evidente. Non poteva essere ignorato. Per forturna hanno corretto. E' giusto così.
- Per i dividendi non ci metterei troppo tempo sopra. Per i rollaggi mi farei questa domanda: cosa sono? Contratti giusto. Contratti che erano aperti su una scadenza che non esiste più. Dunque li sei costretto a chiuderli. Non esistono più e quindi li chiudi. E poi cosa diventano? Contratti sulla nuova scadenza. Cosa avresti fatto senza il rollaggio che ti facilita il compito: avresti chiuso e riaperto. Perdendo quello che vi era da perdere e guadagnando quello che vi è da guadagnare. In soldoni poveri sono contratti. Perché li vorresti considerare in modo diverso? E se nella prima scadenza eri short e nella nuova rolli long? Contratti rimangono. Non ci perderei tanto tempo. Anche se capisco la domanda di Giuseppe e dove vuole andare a parare.

E questo ci porta a cosa fare. Personalmente salvo i grafici vecchio contratto il giorno della scadenza, anche se non ho mai avuto necessità di consultarli. Ma uno storico è sempre bene averlo.
Come allo stesso modo si fa uno storico dei dati scaricati (ne avevamo già parlato ricordi?).
Infine proprio per questo è meglio farsi gli indicatori con excel e non usare quelli proposti da loro: puoi sempre tu decidere come usare i dati.

 

[Mila]

Per lettura chart diametralmente opposta intendo che se vedo i volumi su tf60, stesso prodotto, mi segnala pochissimi scambi e mi fa venire dubbi sull'affidabilità del movimento.
Se invece vedo il daily che ho postato confermerebbe a pieno la validità dello stesso, insomma mi fa giungere a conclusioni diametralmente opposte!

Proprio per questo si usano tf appropriati.
Tf 60 ti fa vedere solo la scadenza nuova
Tf daily ti riporta lo storico
Li usi in dipendeza del ciclo.
Se vuoi vedere l'intermedio hai voglia ad usare il 60'. Devi zoomare perdendo il dettaglio. Mah. Oltre al fatto che ti mancano volutmi e barre. L'intermedio parte il 16 marzo e la prima barra è del 28 aprile.
Se scendiamo a cicli più piccoli e vuoi i volumi allora meglio il 15'. E qui in proporzione hai le informazioni. Certo se confrontiamo i grafi scad giu e sett su sett sono talmente striminziti che facciamo fatica, ma i picchi sono negli stessi giorni.
Cicli grandi daily (dal mensile in su); cicli piccoli 15' (dal mensile in giù).
Diversamente ti fai i grafici in excel avendo l'accortezza di accorporare i volumi alle relative scadenze.

bye a tutti

 

[dark tranquillity]

Grazie Mila, gentilissimo come sempre, generoso e molto, ma molto, preparato!
Non avrei potuto ottenere risposte più esaurienti delle tue.
Grazie!

 

[Mila]

Canale che si sta delineando. Terza volta che sbattiamo sul bordo inferiore. Range invero misero ma questo per ora è

Target
Riba: 19.920 - 18880
Rialzo: 20.360 - 20.420

 

[Mila]

Tl rialzista dell'8h, ora si balla e vediamo se è uno short day con max in open

 

[Umbolox]

Tl rialzista dell'8h, ora si balla e vediamo se è uno short day con max in open

siamo a 16 barre orarie dal minimo...

 

[Mila]

siamo a 16 barre orarie dal minimo...

Il 2gg.
Su questo xò è bene considerare uan cosa:
2gg sull'indice
3gg sul derivato. Abbiamo un doppio minimo il 17 sul 20 giu. Su un doppio minimo io tendo a considerare il primo come quello di partenza.
Ci porteremo avanti questa distonia per un bel pò.

 

[dark tranquillity]

Ho appena chiuso metà posizione... -250 punti
L'altra metà la tengo almeno fino a fine t-1.
Se poi vedo che le cose per lo short si mettono bene o rientro oppure lascio correre la metà rimasta.

Ciao Mentino, io sono rimasto dentro con tutto, se il t+1 che è nato fa parte dell'ultimo intermedio ha già fatto il suo massimo.
Diversamente, so quando uscire.
Insomma, ho optato per un vedo del poker...

 

[maxloss]

Ciao Mentino, io sono rimasto dentro con tutto, se il t+1 che è nato fa parte dell'ultimo intermedio ha già fatto il suo massimo.
Diversamente, so quando uscire.
Insomma, ho optato per un vedo del poker...

dark ti seguo a ruota
ma parlo bene io con le opzioni.... anche se comunque ho pure un paio di future