posso correggerti?
+FIB=+C (ATM) -P(ATM) stesso strike e scadenza
non importa che sia atm , qualsiasi stirke purchè lo stesso sulla comprata e sulla evnduta ed è 1 futursintetico
No, non puoi correggermi!
Devi correggermi, altrimenti che maestro sei?
Ps: "Un tantino esposta?"
1000 pt più sotto dell'acquisto saremo "un tantino esposti" dall'altra parte: tu che puoi dacci una mano, per dimostrazione vorrei schiacciare un po' sull'acceleratore.
Ciao
Più chiaro. Da sempre ho un ragionamento schematico e se non riesco a vederlo ad "occhi chiusi" (mappa cognitiva) non entra.
L'analogia funziona perfettamente come schema.
Quando ci giriamo?
Bella domanda.
Prima xò consideriamo i target del prossimo intermedio. Si parlava in successione di
- 21.200
- 22.200
- 22.500
il primo è il target del biannuale in partenza
[Ftse mib index. Tf daily. Ciclo bi-annaule]
dato sia dalla mm di ciclo che dalla tl ribassista che tiene tutto il movimento dal max relativo di ottobre 2009 (sich!!!): siamo intorni ai 21.100 medi (MM - Tl)
che viene ritoccato a rialzo dal target sull'annuale
dato dalla mm di ciclo: siamo intorno ai 21.500.
Attualmente poco più sopra, intorno ai 22.000 passa riba che tiene tutto il movimento di ciclo dal max di febbraio 2011
Questo è tanto più vero tanto più il ciclo è a ribasso.
Ora il biennale è in un ciclo misto: max nella prima parte ma minimo di arrivo superiore a quello di partenza decretando il fatto che è un ciclo a rialzo. Si rimanda il minimo ci chiusura al successivo ciclo biennale in prima ipotesi con più probabilità di essere giusto; all'imperfezione di tutte le teorie in seconda ipotesi.
L'annuale, ad oggi, è a rialzo: max nella sua seconda parte e arrivo con minimo superiore a quello di partenza.
Il quadro complessivo rimane quindi ancora dubbio con una propensione ribassista.
E quindi i target vanno rivisti verso il lato inferiore del range.
Su questo va considerata la view di papà Miglio che pone il minimo di partenza dell'annuale a nov 2010. A nov di quest'anno sapremo chi ha ragione con discriminante ad agosto.
Questo ragionamento ci porta al minimo. E lo affrontiamo dal punto di vista statistico. Ciclicamente siamo dentro tutti i range. Tempo maturo. Come prezzo dipende. Vediamo nel dettaglio.
3.100 è il valore medio del range in chiusura di un intermedio. Sugli intermedi di chiusura (l'8° per ciascun anno) si alza a circa 4.000 punti.
Qui siamo ancora sotto (sul minimo del 20 giu siamo a 2.700 punti) e manca all'appello circa 500 punti medi andando intorno ai 19.000.
Anche nell'ipotesi del miglio mancano gli stessi punti poiché gli intermedi di chiusura di un semestrale danno un range di 3.300 punti.
Se prendiamo il ciclo superiore, il semestrale le cose si fanno nettamente diverse. Per la nostra visione un semestrale ha un range medio di 3.700 punti ma sui semestrali di chiusura arriva a 4.700 punti. Ne mancano assai.
Nell'ipotesi del miglio invece sono 2.700 punti. Attualmente siamo sopra a 3.700.
Ricapitolando abbiamo ancora la possibilità di fare l'ultima coda riequilibrando il ritmo 3 sulle medie annuali.
E se non lo facciamo?
Accelerando il ragionamento e non riportando tutti i dati come sopra (ti fidi) il range di prezzo sugli intermedi in partenza è intorno ai 5000 punti nella mia visione; 3.700 in quella del miglio. Abbassando i 5.000 che si riferiscono cq ad un 1° annuale di un ciclo a 5 anni partito nel 2009 (o se si preferisce un ciclo a 6 anni) calcoliamo 4.000 punti medi (e così mediamo le due posizioni).
Prendendo il minimo del 20 giu a 19.500 + 4.000 = 23.500
E qui non tornano i conti con le ipotesi di max fatte sopre.
Delle due l'una: o dobbiamo ancora fare un minimo che abbassi questa escursione portandola sotto i 23.000; oppure dobbiamo alzare i target.
Mediando ancora vedi come arriviamo ad un minimo tra i 19.000 e i 19.500 e un massimo intorno ai 22.000.
Scendiamo di più saliamo di meno e viceversa.
In sostanza 500 punti in giù li dovremo fare almeno come ipotesi principale considerando target a rialzo sulle MM TL (ritmo 4 o temporale) e le statistiche sui range di formazione del minimo\massimo (ritmo 3 o appunto dei prezzi)
E se non succede? Se mi sbaglio. Allora li prenderemo salendo.
L'armonia di Ciampa era al contempo l'equilibrio.
O più semplicemente la via di mezzo.
"Ciò che non ha nascita, crescita, evoluzione, declino, decrepitezza e morte; [...], tu sei Quello, contempla ciò dentro di te"
[Vivekacudamani. Samkara]
Come può evolvere Colui che non ha né nascita né morte? Come può avere un effetto colui che non ha una causa?
L'equilibrio tra la vita e la morte...
Bye
Questo post è molto importante, grazie, ne riparleremo
Il mercato ha quasi finito l'espirazione profonda
Per Ciampero, sarebbe utile durante il fine settimana, qualche ipotesi di lavoro sul prossimo mensile.
La domanda idiota sarebbe: dove saremo il 15 Luglio? (giorno di scadenza delle opzioni). Ovviamente non farei mai una domanda così stupida: saremo dove saremo e tanto mi basti! Non siamo degli indovini!
Detto questo, per Ciampero il primo e secondo mensile sono cruciali, poi si va in carrozza (= non si può più perdere).
Quindi un ipotesi di lavoro che tenga conto dei primi due respiri mensili sarebbe utile, in quanto la scadenza delle opzioni avviene il terzo venerdì di ogni mese, e, non è colpa mia se non coincide con i cicli di Borsa.
Sincronizzare il respiro del nostro operare (con le opzioni) con il mercato richiede questo sforzo di fare ipotesi di lavoro da verificare nel tempo: se sono sbagliate di 500pt va bene, ci adattiamo. Un errore di 1000 pt in + del mercato, va bene, ci adattiamo. Un errore di 1000 pt in meno del mercato va un po' meno bene e ci adattiamo lo stesso ma con + difficoltà.
Margini abbastanza ampi?
Le date?
15/7 e 19/8
Niente paura, Ciampero è robusta, ha già guadagnato tutto il valore temporale che abbiamo pagato
