Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

in ogni caso è bene che si sappia cosa succede sulle scadenze, e come si muovono.
Ovvero si può fare la stessa cosa.
Dunque un cippino a settembre lo mettiamo?
Loro lo hanno messo!

 

[jacklamotta]

Provo a fare questa considerazione, se alle 9:38 abbiamo chiuso il 4h saremmo a 3h30/3h40 dalla partenza quindi 4h che chiude "corto" sarebbe tendenza UP.
Vediamo cosa succede da qui alle 11

 

[wildman]

perché succede questo?
Proviamo a dare una spiegazione.
Io ho 1000 contratti short dal max di periodo.
1000 xè abbiamo visto prima un blocco di 450 e poi un altro di 540.
Li chiudo a 22.050 circa medi su scadenza giugno.
E li apro a 21950 circa medi.
Ci guadagno qualcosa secondo voi?

in ogni caso è bene che si sappia cosa succede sulle scadenze, e come si muovono.
Ovvero si può fare la stessa cosa.
Dunque un cippino a settembre lo mettiamo?
Loro lo hanno messo!

da questo studio riesci a capire che chi ha mosso questi 1000 ctr si aspetta che per le scadenze di settembre saremo più bassi dei 21950 circa medi

affascinante

 

[Lori]

in ogni caso è bene che si sappia cosa succede sulle scadenze, e come si muovono.
Ovvero si può fare la stessa cosa.
Dunque un cippino a settembre lo mettiamo?
Loro lo hanno messo!

da questo studio riesci a capire che chi ha mosso questi 1000 ctr si aspetta che per le scadenze di settembre saremo più bassi dei 21950 circa medi

affascinante

Sono contratti short quindi?

 

[Lori]

...1° target vwap a salire 22287 dinamiko...e due cestini di porcini...

Che significa vwap?

 

[Lori]

Alle 11 indice ZEW

 

[Mila]

Provo a fare questa considerazione, se alle 9:38 abbiamo chiuso il 4h saremmo a 3h30/3h40 dalla partenza quindi 4h che chiude "corto" sarebbe tendenza UP.
Vediamo cosa succede da qui alle 11

ha chiuso ieri sulla candela ultima.
Ora stiamo chiudendo l'8h

 

[Mila]

da questo studio riesci a capire che chi ha mosso questi 1000 ctr si aspetta che per le scadenze di settembre saremo più bassi dei 21950 circa medi

affascinante

nn è detto.
Oggi entrano a quel livello, ieri idem.
Da qui lo riportano su.
Sale giugno e sale settembre.
Mantengono il differenziale (spread che va di moda) più o meno identico e trasbordano.
Altra cosa. Perché gli ordini sono al millesimo di secondo? Era ovvio e dovevo arrivarci prima: è il roll over. E dunque proprio un software che lo fa.
Infine xè si muovo da ieri? Perché sono gli mm e devono creare liquidità. Diversamente come farebbero ad assorbire i nostri roll over venerdì?
E cq a muovere la scadenza di settembre.
Si, concordo è affascinante.

 

[Mila]

Che significa vwap?

trovi la definizione sul blog. Cq prezzi x volume è il senso dell'acronimo inglese.

 

[jacklamotta]

ha chiuso ieri sulla candela ultima.
Ora stiamo chiudendo l'8h

Quindi mi stai dicendo che ieri abbiamo allungato la chiusura 4h ed ora anticipiamo la 8h ?
Beh se anticipiamo la 8h sempre segnale LONG è...