options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

sullo STOXX ... avevo indicato 2 livelli fondamentali ... dove si sarebbe giocata la partita !!! quota 3.275 / 3.280 ... la cui violazione al RIALZO ... segnava il rientro di questo sottostante nell'area di correzione "abc" ... e il livello 3.300 ... fondamentale livello psicologico e HIGH della CANDELA WEEKLY che fungeva da BENCHMARK !!! ... ebbene ... quando lo STOXX ha violato questi livelli al RIALZO ... è schizzato su ... come se avesse preso ... 1a scossa elettrica (vedi immagine allegata) !!!

nei miei pochissimi interventi in altri 3D ... avevo scritto che non esprimevo giudizi sulla tecnica elliottiana ... perché non la conosco (anche se un'idea me la son fatta ... seghe mentali buone ad arricchire solo i "formatori", ma di nessuna utilità operativa) ... ma di una cosa ero certo: che i cd cicli li potevano mettere nell'unico posto dove meritano di stare ... la pattumiera !!! ... per questa mia persuasione ... sono stato espunto da quel 3D !!! poco male !!!

mi scrive adesso un mio affezionato lettore che ... un noto "ciclista" ... rispetto all'equity ... ha sostenuto per 2 settimane di fila che si sarebbe scesi per chiudere un mensile ... e la discesa sarebbe iniziata martedì per approdare ai minimi toccati il mese scorso e forse anche fino ai minimi del 24 agosto ... questi sono i "ciclisti" !!! ... ci vuole o no la pattumiera ?

 

[fimira65]

OI MIBO NOVEMBRE

sulla scadenza novembre ... il movimento è chiarissimo ... come potete vedere !!! ... hanno venduto a mani basse CALL ... sullo strike 24.000 ... che rappresenta la VERA LEG su quel versante ... mentre sul versante PUT ... la LEG FORMIDABILE è rappresentata dalle PUT vendute sullo strike 21.500 (rimaste praticamente invariate) ... nello spazio tra queste 2 LEG FONDAMENTALI ... hanno + o meno "vendicchiato" ... per cui la figura sarà sicuramente 1 STRANGLE !!! vediamo se è così !!!

1 SGUARDO AGLI OI DI QUELLA FETECCHIA DELLE MIBO

interessante quanto si evince dal grafico ... nonostante la salita del FTSE ... risultano vendute molte CALL ... sugli strike 23.000, 23.500. 23.750. 24.000 e 24.500 ... mentre, come potete vedere ... le PUT VENDUTE ... sono esattamente la metà delle CALL VENDUTE (circa 1.800 contro 3.500) !!! come si spiega questa apparente contraddizione ... ossia, che un simile assetto si correli ad uno scenario RIALZISTA (dove, ovviamente, dovremmo trovare PUT VENDUTE in quantità maggiore rispetto alle CALL) ?

 

[fimira65]

1 SGUARDO AGLI OI DI QUELLA FETECCHIA DELLE MIBO

interessante quanto si evince dal grafico ... nonostante la salita del FTSE ... risultano vendute molte CALL ... sugli strike 23.000, 23.500. 23.750. 24.000 e 24.500 ... mentre, come potete vedere ... le PUT VENDUTE ... sono esattamente la metà delle CALL VENDUTE (circa 1.800 contro 3.500) !!! come si spiega questa apparente contraddizione ... ossia, che un simile assetto si correli ad uno scenario RIALZISTA (dove, ovviamente, dovremmo trovare PUT VENDUTE in quantità maggiore rispetto alle CALL) ?

ovviamente, l'OPTION PAIN conferma tale assetto ... vedete, infatti, la classica struttura di 1 STRANGLE ... con rischio + accentuato sul lato CALL ... e con area di maggior guadagno per gli option sellers ... compresa tra 22.250 e 23.250 !!!

 

[fimira65]

1 SGUARDO AGLI OI DI QUELLA FETECCHIA DELLE MIBO

interessante quanto si evince dal grafico ... nonostante la salita del FTSE ... risultano vendute molte CALL ... sugli strike 23.000, 23.500. 23.750. 24.000 e 24.500 ... mentre, come potete vedere ... le PUT VENDUTE ... sono esattamente la metà delle CALL VENDUTE (circa 1.800 contro 3.500) !!! come si spiega questa apparente contraddizione ... ossia, che un simile assetto si correli ad uno scenario RIALZISTA (dove, ovviamente, dovremmo trovare PUT VENDUTE in quantità maggiore rispetto alle CALL) ?

una possibile spiegazione la possiamo trovare, volgendo lo sguardo agli OI del FUTURE !!! qui vediamo, infatti, che essi sono aumentati in maniera notevole negli ultimi 5 giorni (oltre 5.000 unità) (vedi ellisse rossa) !!! la domanda allora è: perché aumentano gli OI del FUTURE, mentre, nel contempo, si VENDONO CALL in quantità considerevole ? ... la risposta potrebbe essere che gli operatori hanno preferito assecondare il movimento rialzista attraverso il FUTURE anziché attraverso le OPZIONI !!! in genere ciò accade quando gli operatori ritengono che la SALITA abbia il fiato corto !!! insomma, reputano altamente probabile che ... in un futuro + o meno immediato ... si verificherà un notevole storno !!! sarà così anche questa volta ? ah saperlo ah saperlo !!!

 

[fimira65]

BUONA DOMENICA A TUTTI

cominciamo dalla fetecchia del FIB

ha lasciato aperto un piccolissimo GAP di 5 tick ... da 22.610 a 22.605 (ellisse rossa) !!!

alta la probabilità che lo vada a CHIUDERE !!!

22.605 ... CHIUSURA GAP ... colpito ed affondato !!!

della serie: GURU SI NASCE !!!

 

[fimira65]

22.605 ... CHIUSURA GAP ... colpito ed affondato !!!

della serie: GURU SI NASCE !!!

PAROLA ALLA FED

VIEW SULL'EURO / DOLLARO

DAX MIGLIOR PERFORMANCE SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 4 ANNI

Borse caute, parola alla Fed, BoJ verso nuovi stimoli | Investing.com

 

[fimira65]

PAROLA ALLA FED

VIEW SULL'EURO / DOLLARO

DAX MIGLIOR PERFORMANCE SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 4 ANNI

Borse caute, parola alla Fed, BoJ verso nuovi stimoli | Investing.com

toni:

una mattina di indecisione sugli indici europei.
il poc di ieri, 3412 e 10805 ha fatto da massimo stamattina e gli indici hanno provato la strada al ribasso.
la discesa è arrivata e i due principali, dax e stoxx, hanno rotto il low di ieri.
il tutto pero' è avvenuto con poca convinzione, senza particolari spinte , in un clima di profit taking che oserei definire "delicato", in punta di piedi.
per fare un esempio, in giorni con volumi come questo (siamo intorno al 20/22mo percentile di volumi), mi aspetto delle accelerazioni di fine movimento di circa 700 lots sul dax e 7/7500 sullo stoxx: oggi, invece, il massimo è stato rispettivamente 430 e 4500 ...
difficile, quindi, da interpretare questa sessione che potrebbe esprimere molto di più, ma che invece resta tranquilla ...

dopo aver toccato il minimo, che non corrisponde a nessun valore particolare nei miei livelli, il rimbalzo, sempre molto "delicato". siamo ora tornati nei prezzi dei poc di ieri.

in matitnata non ci sono dati particolari in europa, nel pomeriggio invece ci sono gli ordini dei beni durevoli in usa alle 1330 e la fiducia dei consumatori alle 15.
fino a fine settimana, gli USA non sono allineati a noi : passano all ora solare sabato prossimo. Questa settimana è tutto anticipato di un'ora quindi.

 

[fimira65]

PAROLA ALLA FED

VIEW SULL'EURO / DOLLARO

DAX MIGLIOR PERFORMANCE SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 4 ANNI

Borse caute, parola alla Fed, BoJ verso nuovi stimoli | Investing.com

con precisione chirurgica ... lo STOXX ha baciato il PIVOT ... e da lì ... sta stornando !!! ... idem per il FIB ... rispetto alla 1a RESISTENZA !!!

 

[fimira65]

con precisione chirurgica ... lo STOXX ha baciato il PIVOT ... e da lì ... sta stornando !!! ... idem per il FIB ... rispetto alla 1a RESISTENZA !!!

il FIB ... da manuale di analisi tecnica ... in una giornata di tipo swing !!! ... va a baciare il 1° SUPPORTO ... da lì rimbalza e va a baciare la 1a RESISTENZA ... poi ritraccia ... e si appoggia sul PIVOT !!!

 

[fimira65]

il FIB ... da manuale di analisi tecnica ... in una giornata di tipo swing !!! ... va a baciare il 1° SUPPORTO ... da lì rimbalza e va a baciare la 1a RESISTENZA ... poi ritraccia ... e si appoggia sul PIVOT !!!

il BUND ... ormai ... non fa + misteri !!! ... ha nel mirino ... il 158 !!!