options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

toni:

il bullish engulfing pattern di ieri sta proseguendo con il suo tsunami inarrestabile di acquisti.

tra poco esce lo zew: le attese sono per un dato molto forte e, per esperienza, mi ricordo che lo zew è sempre un dato molto "leaked". Quando esce molto buono, il mercato poi storna, segno che qualcuno lo sa prima e si posiziona long, per fare un "buy the rumor sell the news" sull' annuncio.
ecco le attese:
German ZEW Current Conditions (Apr) 51.0 50.7
German ZEW Economic Sentiment (Apr) 8.0 4.3

per i ribassisti ... piove sul bagnato !!!

toni:
German ZEW Current Conditions (Apr) 47.7 51.0 50.7
German ZEW Economic Sentiment (Apr) 11.2 8.0 4.3
ecco il dato ... stupendo !!!
ancora più bello dell'atteso, già molto ottimistico !!!

 

[fimira65]

per i ribassisti ... piove sul bagnato !!!

toni:
German ZEW Current Conditions (Apr) 47.7 51.0 50.7
German ZEW Economic Sentiment (Apr) 11.2 8.0 4.3
ecco il dato ... stupendo !!!
ancora più bello dell'atteso, già molto ottimistico !!!

l'SP500 è ad 1 sputo da quota 2.100 !!! ... ha fatto come MASSIMO odierno 2.098,50 ... praticamente 10 tick + alto dell'HIGH di ieri !!!

 

[fimira65]

l'SP500 è ad 1 sputo da quota 2.100 !!! ... ha fatto come MASSIMO odierno 2.098,50 ... praticamente 10 tick + alto dell'HIGH di ieri !!!

R.it

I mercati provano a lasciarsi alle spalle il deludente nulla di fatto raggiunto al termine di vertice di Doha di domenica scorsa. I Paesi produttori di petrolio non sono riusciti a raggiungere alcuna intesa sul congelamento dell'offerta mondiale, ma nonostante tutto il greggio ha mostrato segnali di recupero: dopo il crollo di ieri in apertura dei mercati (-6%), oggi il Wti ha trattato in rialzo: al termine degli scambi in Euripa, il benchmark americano era già tornato sopra 41 dollari al barile e il Brent oltre il livello di 44 dollari. Le Borse hanno saputo reagire bene, anche perché gli investitori sembrano volersi concentrare su un miglioramento dei fondamentali. I prezzi della materia prima, inoltre, sono stati sostenuti anche da uno sciopero nel settore petrolifero in Kuwait che solo domenica aveva più che dimezzato la produzione nella nazione.

Le Borse Ue hanno così chiuso in rialzo, anche grazie alla fiducia delle imprese tedesche, con Milano in progresso dello 0,49% nonostante le vendite scattate nel finale sulle banche.

Con il prezzo del petrolio, ricomincia a correre anche la propensione al rischio degli investitori e, con essa, l'euro, che chiude in deciso rialzo a 1,1383 e 124,37 yen.

In Europa, intanto, torna a preoccupare la Grecia. I creditori internazionali hanno ripreso i colloqui ad Atene con l'obiettivo di concludere la prima procedura del rispetto degli accordi di salvataggio da parte del governo "il prima possibile", ha fatto sapere ieri la Commissione Ue. Il successo della review è condizione necessaria per lo sblocco della nuova tranche di aiuti, ma il negoziato si trascina da settimane, in parte anche per il disaccordo fra Ue e Fmi sugli scenari economici che si prospettano per la Grecia. Venerdì prossimo è in agenda sul tema un Eurogruppo ad Amsterdam.

 

[fimira65]

l'SP500 è ad 1 sputo da quota 2.100 !!! ... ha fatto come MASSIMO odierno 2.098,50 ... praticamente 10 tick + alto dell'HIGH di ieri !!!

l'SP500 è stanco ... molto stanco ... si è mosso in 1 RANGE di appena 14 tick ... la sensazione è che non abbiano ancora deciso ... che piega dare alle cose !!!

 

[fimira65]

l'SP500 è stanco ... molto stanco ... si è mosso in 1 RANGE di appena 14 tick ... la sensazione è che non abbiano ancora deciso ... che piega dare alle cose !!!

toni:

rapida analisi dei mercati guardando i volume profile degli ultimi 10 giorni

su tutti gli indici i volumi di ieri sono in prossimita dei massimi. il poc del dax 10392 stoxx 3044 es 2093.
non parliamo del nasdaq, il più debole in assoluto, ieri ha provato a fare nuovi massimi ma è miseramente crollato a rompere il range degli ultimi 5 giorni.
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/indicivp.gif (148KB)
in alto gli europei, sotto gli USA

la rottura dei massimi di settimana scorsa, dax 10137 stoxx 2994 ha dato il via a questa gamba di rialzo molto decisa, però il VP di ieri, nettamente a "P", ispira cautela.
i volumi di ieri, peraltro, sono stati più alti degli altri giorni: li vedete nella terza riga della legenda: per il dax 1189, che moltiplicato x 100, da 118.900 lots.

Mentre gli europei hanno chiuso sui massimi (intendo dax e sotxx, ftmib è un discorso a parte, con quella doji molto preoccupante ...), gli usa invce sono andati in chiusura lontano dai massimi, quasi a metà del range.

 

[fimira65]

toni:

la rottura dei massimi di settimana scorsa, dax 10137 stoxx 2994 ha dato il via a questa gamba di rialzo molto decisa, però il VP di ieri, nettamente a "P", ispira cautela.

[...]

mentre lo STOXX ha messo a segno 1 NUOVO MASSIMO (3.064) rispetto a ieri (3.050) ... l'SP500 non è riuscito a violare il MASSIMO di ieri a 2.098,50 ... che è, a CASH APERTO, la missione di oggi !!!

 

[fimira65]

come potete vedere ... il VIX ieri ha messo a segno 1 buon RIMBALZO ... dopo essere sceso sotto la soglia di 14 !!! ... prove tecniche di aumento della VOLATILITA' ?

 

[fimira65]

e la missione è stata compiuta ... l'SP500 attinge e viola al RIALZO ... sia pure solo per 75 centesimi la fatidica quota 2.100 ... che è ovviamente, oltre che un'importante LEG di Open Interest ... 1 livello psicologico di fondamentale importanza !!! ... da qui non avrei dubbi ad aprire su giugno 1a SHORT CALL ... scegliendo con accuratezza lo strike da vendere sulla base dell'assetto degli Open Interest !!!

 

[fimira65]

e la missione è stata compiuta ... l'SP500 attinge e viola al RIALZO ... sia pure solo per 75 centesimi la fatidica quota 2.100 ... che è ovviamente, oltre che un'importante LEG di Open Interest ... 1 livello psicologico di fondamentale importanza !!! ... da qui non avrei dubbi ad aprire su giugno 1a SHORT CALL ... scegliendo con accuratezza lo strike da vendere sulla base dell'assetto degli Open Interest !!!

il TARGET RIALZISTA MASSIMO di oggi è 2.106 !!! ... difficilmente l'SP500 ... andrà oltre !!!

 

[fimira65]

e la missione è stata compiuta ... l'SP500 attinge e viola al RIALZO ... sia pure solo per 75 centesimi la fatidica quota 2.100 ... che è ovviamente, oltre che un'importante LEG di Open Interest ... 1 livello psicologico di fondamentale importanza !!! ... da qui non avrei dubbi ad aprire su giugno 1a SHORT CALL ... scegliendo con accuratezza lo strike da vendere sulla base dell'assetto degli Open Interest !!!

nella prospettiva indicata ... mi sembra che gli OI ... diano indicazioni abbastanza univoche !!! ... che ne dite ?