BUONA DOMENICA A TUTTI
esatto !!! ... naturalmente, va considerato che siamo a 5 giorni dal settlement opzioni maggio (19 maggio) ed è noto che la dinamica degli OI può diventare fuorviante ... qui, dunque la loro lettura sconta 2 problemi: 1) il fatto che si riferiscono a giovedì: 2) il fatto che mancano 5 giorni al settlement.
Quanto al punto sub 1), non mi impensierisce: difatti, la giornata di venerdì è stata una delle meno volatili dell'anno (vedi sopra), per cui è molto molto verosimile che lunedì il quadro degli OI non sarà sostanzialmente mutato.
Quanto al punto sub 2), è assolutamente vero che nell'ultima settimana i movimenti degli OI diventano "erratici" e ciò è anche facilmente comprensibile perché gli options sellers hanno lì la loro ultima possibilità di aggiustare le posizioni e di non far scadere le loro opzioni vendute ITM ... qui, è evidente che i venditori delle CALL strike 3.625 e 3.650 sono scappati a gambe levate, nel senso che hanno preferito chiuderle anziché correre il rischio di vederle finire ITM ... ma c'è un modo per controllare che i movimenti degli OI delle opzioni front month (opzioni che scadono il 19 maggio) non siano legati solo a quella scadenza, ma indicano anche una tendenza + stabile relativa alla probabile dinamica del FUTURE ?
un modo c'è ed è quella di correlare la dinamica degli OI OPZIONI MAGGIO con quella degli OI OPZIONI GIUGNO.
Se anche questi ultimi indicano la stessa tendenza (rialzista, ribassista o laterale), allora detta tendenza acquista una maggior forza che prescinde dalla sistemazione delle posizioni sul solo mese di maggio.
Secondo voi, che tendenza viene fuori dagli OI OPZIONI GIUGNO ?
