giapao
Forumer storico
per quel che puo' valere....
....quel termine (solo la parte rossa), espresso in quel modo, faceva parte di un "trattato" che l'utente storico TRENO aveva inserito in un bellissimo ( almeno per me ) 3d in cui spiegava , dall'inizio l'approccio e l' ABC sulle opzioni ...
mio caro kuelo dovevi leggerlo con piu attenzione...
cmq riquoto per il rischio infinito
vendendo put 200 ti impegni ad acquistare il titolo qualora raggiunga quota 200..
questo non implica una perdita infinita ma devi avere questa liquidità per vedere i titoli in portafoglio:
prezzo esercizio X quantita azioni controllate da contratto X numero contratti
vendere opzioni isoalpha ( su azioni) non comporta alcun rischio infinito . anzi se fatto con saggezza diminuisce il rischio .
una volta compreso il banale e semplice funzionamento delle opzioni diventa semplice
tizio compra ora 1000 azioni fiat a 15,15 a mercato .
caio vende 2 put fiat ottobre 15 incassa 0.6 euro
uno la compra uno forse la comprerà . se non la compra si tiene il premio di consolazione (600 euro)
dove è il rischio infinito ?
quindi vende put mese per mese (da cui le equivalenze ) .
scusa ma non ho saputo resistere a questa piccola "distrazione " dei primi tempi .
forse per perdita infinita (puramente teorica) intende la vendita di call nude. non essendovi limiti superiori al prezzo di azioni ..........il rischio può diventare teoricamente infinito.
un saluto a tutti