Overfitting (1 Viewer)

[Cren]

...disturbo per primo l'apprendista Cren-Jedi, che non mi ha ancora, per fortuna, mandato a stendere per manifesta inettitudine .

Sono in buona compagnia allora

Da un'ora sto rincorrendo come un deficiente il denaro di alcune Call OTM su 7 ETF diversi, a quest'ora se le prendevo MKT subito ero già in gain.

Fate un po' voi a chi vi rivolgete

P.S.: mentre scrivevo mi han servito una porzione, adesso mancano altri sei ETF! :yeah:

 

[luka46]

L'ho capito . Nel mondo dell'impresa, il fatto che qualcuno cerchi di venderti qualcosa non è necessariamente un male/una fregatura. Mai come nel settore finanziario, invece, ho trovato così tanto conflitto d'interesse fra venditori e compratori



Grazie della disponibilità. Al momento mi sto regolando così: finché sono ancora così tanto ignorante su questi argomenti, disturbo per primo l'apprendista Cren-Jedi, che non mi ha ancora, per fortuna, mandato a stendere per manifesta inettitudine .

Ma prima o poi ci arrivo anche io al cospetto di Darth Vader...

Sono in buona compagnia allora

e io posso chiedere a voi?

ho già abusato della immensa pazienza di Cren

ps: ho tempi biblici magari non esisterà neanche più la borsa

 

[Sig. Ernesto]

E ci credo, tu non sai neanche cos'è!

P.S. Senza offesa Del resto hai sempre ammesso di non capirne nulla di opzioni

Assolutamente vero.

Quello che non vedo è la correlazione in aumento Vix vs SPY

 

[Sig. Ernesto]

Se ... buonasera!!!

Peccato che Cren non abbia venduto qualche call anche su spy, altrimenti ti spiegava lui cosa succede, che sicuramente ha molta più pazienza di me

Ciao, buonasera.


Allora, la correlazione Vix Spy è in aumento?

Ho capito bene?(cosa improbabile..sia chiaro..)

 

[GiuliaP]

Ciao, buonasera.


Allora, la correlazione Vix Spy è in aumento?

Ho capito bene?(cosa improbabile..sia chiaro..)

No, ad entrambe le domande

Erny, ma tu almeno li leggi i post prima di partire per le tangenti?

Riprovaci, con calma e scandendo bene le parole ad alta voce:

...vediamo negli ultimi giorni l'spx sui massimi ed il vix che inizia a correlarsi direttamente (e non più inversamente) a quest'indice, come accade in genere in queste situazioni. Che tradotto non significa che la volatilità reale stia salendo, ma che gli shortisti inizino a manifestare "paura", e quindi che il prezzo delle loro assicurazioni stia aumentando insieme alla relativa domanda.
Non si rischia certo di vedere il vix sopra i 30 punti in queste condizioni (edit: ma mai dire mai, in borsa! ), ma di certo le relazioni con l'spx si invertono...


Erny, forse si chiude un'epoca, ma devo confessare che ormai mi annoi solamente . E' come quando ti accorgi che un giocattolino con cui ti sei divertita per tanto tempo non ti diverte più

Sono triste

 

[Sig. Ernesto]

No, ad entrambe le domande

Erny, ma tu almeno li leggi i post prima di partire per le tangenti?

Riprovaci, con calma e scandendo bene le parole ad alta voce:

...vediamo negli ultimi giorni l'spx sui massimi ed il vix che inizia a correlarsi direttamente (e non più inversamente) a quest'indice, come accade in genere in queste situazioni. Che tradotto non significa che la volatilità reale stia salendo, ma che gli shortisti inizino a manifestare "paura", e quindi che il prezzo delle loro assicurazioni stia aumentando insieme alla relativa domanda.
Non si rischia certo di vedere il vix sopra i 30 punti in queste condizioni (edit: ma mai dire mai, in borsa! ), ma di certo le relazioni con l'spx si invertono...


Erny, forse si chiude un'epoca, ma devo confessare che ormai mi annoi solamente . E' come quando ti accorgi che un giocattolino con cui ti sei divertita per tanto tempo non ti diverte più

Sono triste

Tesoro, cerca di avere pazienza con me.

Correlarsi direttamente= la correlazione non è più negativa ovvero inversa?

 

[Sig. Ernesto]

Ti riporto quello che dovresti trovare mediamente su testi di vario spessore (e che non è proprio proprio esatto..ma cmq..)

La correlazione è positiva (o diretta) perché al crescere di X anche Y cresce; una correlazione è invece detta negativa (o inversa; il termine indiretta è scorretto perché, come vedremo, si deve riservare per un tipo particolare di correlazione) se al crescere di X la variabile Y decresce.

Dimmi, quando usi il termine "direttamente", cosa intendi cara?



ps: me vado a bere na birra...ti leggo con piacere a tarda notte.

Sorprendimi come tu sola sai fare!

 

[maveri75]

Da un'ora sto rincorrendo come un deficiente il denaro di alcune Call OTM su 7 ETF diversi, a quest'ora se le prendevo MKT subito ero già in gain.

Fate un po' voi a chi vi rivolgete

P.S.: mentre scrivevo mi han servito una porzione, adesso mancano altri sei ETF! :yeah:

X quanto buona, la demo di ib non avrà mai un eseguito ottimale, ma sempre il worst case ossia devi chiude sul den o lett, e forse ė un bene

 

[Cren]

...sempre il worst case ossia devi chiude sul den o lett, e forse ė un bene

Me le hanno gentilmente consegnate mentre ero a cena, resta il fatto che se andavo oggi pomeriggio MKT come teoricamente avrei dovuto fare evitavo di rincorrere per cinque volte di fila il denaro modificando via via gli ordini LMT.

Salasso totale di commissioni, ormai è un'abitudine

Sto seriamente valutando l'idea di lavorare MKT con condizione sul denaro-lettera (che sia sempre il minimo, cioè 0.01, altrimenti LMT).

 

[GiuliaP]

X quanto buona, la demo di ib non avrà mai un eseguito ottimale, ma sempre il worst case ossia devi chiude sul den o lett, e forse ė un bene

Me le hanno gentilmente consegnate mentre ero a cena, resta il fatto che se andavo oggi pomeriggio MKT come teoricamente avrei dovuto fare evitavo di rincorrere per cinque volte di fila il denaro modificando via via gli ordini LMT.

Salasso totale di commissioni, ormai è un'abitudine

Sto seriamente valutando l'idea di lavorare MKT con condizione sul denaro-lettera (che sia sempre il minimo, cioè 0.01, altrimenti LMT).

Mi stavo giusto chiedendo perché sbattersi tanto sul book se sei ancora in simulazione. Tanto che mi è venuto il dubbio che fossi già passato al reale.

In reale ti vedono, e se ti avvicini abbastanza ti eseguono all'istante, in demo non ti vede nessuno e ti tocca aspettare (troppo) che qualcuno vada direttamente sulla lettera.

Su strumenti liquidi, in reale, non conviene mai andare direttamente sul denaro, a meno che lo spread non sia minimo.

P.S. Ovviamente mi sto riferendo al tuo caso, in cui vai short. Il ragionamento sul long è speculare.