Overfitting

[GiuliaP]

sara' la primavera?!??!!?
o
saran le Banche Centrali?!?!?

cia'!!!

sarei + propenso x la prima...
LEE HI (???) - ROSE M/V - YouTube

Sei grande grande grande!!!

Quelo - La seconda che hai detto - YouTube

 

[skew]

Kuroda to Bernanke: My Bazooka Is Bigger Than Your Bazooka

 

[GiuliaP]

Mi sa che questa volta ho parlato troppo presto e troppo facile!

Il mio cripticismo ermetico a posteriori inizia a scricchiolare

 

[Cren]

Prima il bitcoin, ora questo:

Un tweet fa ritracciare i listini statunitensi. Segno più in questo momento per Wall Street (+0,9% per Dow e S&P, +1% per il Nasdaq) che poco fa, e per pochi minuti, è stata spinta sulla parità da un falso tweet pubblicato sul profilo del'Associated Press (@AP) con cui si annunciava il ferimento del presidente Obama a seguito di un´esplosione alla Casa Bianca. La famosa agenzia di stampa ha prontamente bloccato l'account annunciando di esser stata vittima di un attacco hacker.​

Sembra che questo genere di manipolazione del mercato (attacco hacker) stia diventando sempre più interessante per un certo genere di attori.

 

[GiuliaP]

Don't worry about what anybody else is going to do.

The best way to predict the future is to invent it.

(Paul Rotter )

 

[GiuliaP]

Riguardo la nuova moda di "monetizzare il contango del vix", traggo da altro forum un interessante spunto per eventuali approfondimenti:

...quello che mi ha colpito ma è passato in sordina è stato l'accenno a come abbia impattato questa esplosione dei vix futures (con relative opzioni) sulle opzioni spx-sottostante ed affini.In giro a riguardo non ho trovato molto(ma probabile che non sono Google segugio ).

Qualcuno ha voglia di dare un input maggiore?

Discussione molto interessante comunque, su Elite ci sono trader che postano numeri da capogiro utilizzando il vix, ma hanno alle spalle anche discreti capitali (spread tra scadenze, opzioni, eminisp500 etc) ma anche i drawdown sono da capogiro.Niente di nuovo al sole

Si, anche per me era l'aspetto più interessante. Non tanto per quanto riguarda l'osservazione del passato, ma per prevedere come queste nuove mode possano impattare sul mercato in futuro, e magari trarne vantaggio.
Come già detto inizialmente, se ci saranno molti tacchini a seguire i pifferai del vix, secondo me le IV front month scenderanno (*), e renderanno ancora più convenienti posizioni lunghe di gamma e vega. Ma è solo un'idea

(*) edit: ovviamente i MM aggiorneranno di conseguenza tutte le catene, nello spazio e nel tempo: ovvero se le posizioni non saranno in spread ma semplicemente short vix, inutile farsi illusioni sul contango

 

[GiuliaP]

...vediamo negli ultimi giorni l'spx sui massimi ed il vix che inizia a correlarsi direttamente (e non più inversamente) a quest'indice, come accade in genere in queste situazioni. Che tradotto non significa che la volatilità reale stia salendo, ma che gli shortisti inizino a manifestare "paura", e quindi che il prezzo delle loro assicurazioni stia aumentando insieme alla relativa domanda.
Non si rischia certo di vedere il vix sopra i 30 punti in queste condizioni (edit: ma mai dire mai, in borsa! ), ma di certo le relazioni con l'spx si invertono...

... è molto interessante tenere d'occhio in questi giorni volatilità implicite e relativi skew delle opzioni sull'spx (ma anche l'spy va bene). Ovviamente confrontati con altre loro configurazioni passate ed osservati "dinamicamente". Molto istruttivo.

@ Il Conte Pedro: purtroppo non è il caso che io risponda. Ci sono conflitti di interesse che vanno oltre le mie possibilità e soprattutto oltre la buona fede. Tuttavia sono a tua disposizione per ogni dubbio specifico estrapolato in forma del tutto impersonale da quel thread. (dimenticavo: grazie per l'intervento )

 

[Il Conte Pedro]

@ Il Conte Pedro: purtroppo non è il caso che io risponda. Ci sono conflitti di interesse che vanno oltre le mie possibilità e soprattutto oltre la buona fede.

L'ho capito . Nel mondo dell'impresa, il fatto che qualcuno cerchi di venderti qualcosa non è necessariamente un male/una fregatura. Mai come nel settore finanziario, invece, ho trovato così tanto conflitto d'interesse fra venditori e compratori

Tuttavia sono a tua disposizione per ogni dubbio specifico estrapolato in forma del tutto impersonale da quel thread. (dimenticavo: grazie per l'intervento )

Grazie della disponibilità. Al momento mi sto regolando così: finché sono ancora così tanto ignorante su questi argomenti, disturbo per primo l'apprendista Cren-Jedi, che non mi ha ancora, per fortuna, mandato a stendere per manifesta inettitudine .

Ma prima o poi ci arrivo anche io al cospetto di Darth Vader...

 

[Sig. Ernesto]

originalmente inviato da PGiulia ...vediamo negli ultimi giorni l'spx sui massimi ed il vix che inizia a correlarsi direttamente (e non più inversamente) a quest'indice, come accade in genere in queste situazioni. Che tradotto non significa che la volatilità reale stia salendo, ma che gli shortisti inizino a manifestare "paura", e quindi che il prezzo delle loro assicurazioni stia aumentando insieme alla relativa domanda.
Non si rischia certo di vedere il vix sopra i 30 punti in queste condizioni (edit: ma mai dire mai, in borsa! ), ma di certo le relazioni con l'spx si invertono...

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Io sinceramente non lo vedo.

 

[maveri75]

Grazie della disponibilità. Al momento mi sto regolando così: finché sono ancora così tanto ignorante su questi argomenti, disturbo per primo l'apprendista Cren-Jedi, che non mi ha ancora, per fortuna, mandato a stendere per manifesta inettitudine .

Ma prima o poi ci arrivo anche io al cospetto di Darth Vader...

Sono in buona compagnia allora