Overfitting

L'obbligazionario corporate su cui lavorano i FOListi, si può tranquillamente definire tutto illiquido rispetto all'equity, o sbaglio?
La misura dell'efficienza te la danno i MM: persino sulla Borsa più sfigata del mondo sull'azionario ci hanno piazzato HFT in colocazione; viceversa su EuroTLX ci sono ancora molti MM che quotano con uno spreadsheet aggiornato con F9 quando il Bund si muove un po' troppo... detto tutto.

La procedura di cancellazione degli errori non è poi così costosa, in fondo :D
 
La misura dell'efficienza te la danno i MM: persino sulla Borsa più sfigata del mondo sull'azionario ci hanno piazzato HFT in colocazione; viceversa su EuroTLX ci sono ancora molti MM che quotano con uno spreadsheet aggiornato con F9 quando il Bund si muove un po' troppo... detto tutto.

La procedura di cancellazione degli errori non è poi così costosa, in fondo :D

Il TLX vieta le macchinette per regolamento (salvo i suoi MM, ovviamente).
(edit: e questo è il segreto del suo successo, secondo me ;))

In passato (remoto) ho visto MM obbligazionari mettersi in ginocchio a mendicare cancellazioni direttamente alla controparte (con il broker da intermediario :D), arrivando alla fine anche a minacciare ritorsioni trasversali :)

Poveri figlioli :lol:
 
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