Overfitting (2 lettori)

[Cren]

...quella che hai descritto mi sembra la classica iconografia di chi affronta i mercati con la mentalita' del travet che aspetta il 27 del mese.

Secondo me dai troppo peso al processo decisionale e alla sua componente discrezionale: la tipologia di soggetto a cui mi riferisco ha giornate tutto sommato abbastanza meccaniche e standardizzate, senza profondi sforzi intellettivi, perché il grosso dell'investimento in termini di tempo e risorse è stato tutto fatto a monte.

Chissà, forse anche per lo scalping più evoluto la cosa è (era?) così.

D'altronde mettere su un baraccone per fare arbitraggi non è (quasi) mai questione di testa: è questione di investimenti.

Questo perché mettere in competizione in modo efficace più sedi di esecuzione su molti prodotti coinvolgendo l'OTC:

1. comporta costi fissi importanti e costi variabili spesso molto molto elevati;
2. ha una scalabilità spesso piuttosto bassa legata ad una delle due gambe della posizione (e non è detto che quindi con i ricavi ci copri bene i costi);
3. ha dei rischi importanti in caso di problemi (tecnici e/o operativi) che è impossibile pensare di poter evitare per sempre;
4. dopo un po' di tempo sviluppa una concorrenza agguerrita.​

Il trading da +300% l'anno a basso rischio - per come lo conosco io - ha molto più i connotati di un'attività imprenditoriale in piena regola dove le barriere all'ingresso non sono le nostre personali capacità di analisi dei mercati, quanto investimenti tecnologici, costi, condizioni di negoziazione con i vari broker etc. etc. ...e, soprattutto, è molto molto poco scalabile (anzi, direi quasi per nulla, non fosse che conosco solo una limitata frazione di ciò che c'è in giro).

Ma, sopra ogni cosa, ciò che lo caratterizza è il problema che affligge qualsiasi attività di business "reale": non è che l'attività sia straordinariamente complessa e sofisticata, è farsi venire l'idea iniziale (ovvero scoprire l'inefficienza) che è raro e difficile.

Se tu invece ti riferisci al trader discrezionale che ha la sensibilità di un gestore di hedge fund e conosce un po' di "posti" dove "pescare" ciccia (qualche volta nella sezione obbligazionaria di FOL si legge qualcuno che se ne esce con qualche bella idea), quello è un altro discorso e questi potrebbe beneficiare da una diversificazione ben fatta... ma mi suona difficile pensare che questo soggetto non ci abbia già pensato a dovere.

 

[Imar]

La diversificazione orizzontale sul FIB e' possibile: LHE, TOM, TOY, mensilita' come scritto prima ma ci aggiungo adesso anche l'effetto giovedi' ed ancora altri pattern legati alla staglionata' e alla microstagionalita', tutti rilevabili empiricamente entro un determinato livello di confidenza.

Effetto giovedì?

Prima i giovedì gnocchi di erny, poi il DAX di Andrea che si compra solo al lunedì e si vende solo al giovedì.... adesso anche ... un più generalizzato effetto giovedì....

Parafrasando il celeberrimo Mark Twain sulla pericolosità di ottobre per gli investimenti in azioni, potremmo dire che giovedì (*) è un giorno particolarmente importante per il trading di borsa........


PS Scusate tutti (soprattutto PAT ), ma non ho resistito.... sentir parlare di effetto giovedì in un thread che si intitola OVERFITTING...... .... cos'è.... un esempio di eterogenesi dei fini... ???

(*) Però, cara PGP, non è che quando ne parla Andrea si fa finta di nulla e la si butta in caciara (magari parlando del caratteraccio di Imar ... che è un pò come sparare sulla croce rossa ) .... e quando ne parlano altri sono OVVIAMENTE "favole per bambini"...

 

[luka46]

Io ho cambiato il sottonick apposta in omaggio a chi vi riesce

A proposito di overfitting , tempo fa avevo perso un po' di tempo a valutare gli andamenti di:
- BTP e Bund vs
- VStoxx vs
- FTMIB e DAX vs
- EurUsd
Da ingenuo, pensavo di aver trovato qualche debole segnale.
Giovedì scorso a fine giornata ho deciso di prendermi una pausa di riflessione

io ho spento tutto da un mese
forse stavo meglio quando non mi facevo tante domande

ps: dato che ormai sarà un metodo defunto qualcuno mi spiega come si fa a far trading sullo spread denaro lettera? cioè mi posso mettere sia di qua che di là per far restringere lo spread ma se poi mi parte in una direzione che faccio?? non ho molto capito il senso di questa strategia forse è talmente veloce che sperano nel ballonzolare tra i due estremi?

 

[tex65]

Prima di trarre una conclusione e una sintesi alla mia domanda iniziale, dalla quale ci si è allontanati, volevo fare 2 o 3 considerazioni, con l'idea di chiedere se tutti concordate che sbaglio, e mi starebbe bene, spiegatemi dove o perchè sbaglio, ma senza andare oltre la domanda:
Se ho piu' strategie statisticamente vincenti con probabilità > 50%, utilizzando contemporaneamente piu' di una non aumento la probabilità?
Dipende cmq tutto dal caso? Perche?
Vorrei una risposta che mi parli della % di successo, indipendentemente dalla sua utilità nel pratico! Questo era il mio dubbio che mi aveva assillato per 3 gg. e per il quale mi ero introdotto nel 3d che mi sembrava piu' attinente.
Una semplice curiosità statistico matematica. seguono altre considerazioni

 

[Cren]

Se ho piu' strategie statisticamente vincenti con probabilità > 50%, utilizzando contemporaneamente piu' di una non aumento la probabilità?
Dipende cmq tutto dal caso? Perche?

Sia alvin_angel sia il sottoscritto, però, ti hanno anche chiesto di formulare in modo più preciso la domanda: tu vuoi sapere qual è la probabilità che tutte e tre le strategie diano un segnale azzeccato o che almeno una delle tre dia un segnale azzeccato?

 

[tex65]

Un altro esempio terra-terra: prendiamo la m.m. a 200 gg.
Se uno compra sopra e vende sotto cmq nell'arco di tempo X, GUADAGNA,
ci vorrà un tempo molto lungo,
ci darranno DD insostenibili che non ci faranno utilizzarlo se non con leva 1,
ma E' una REGOLA, un SISTEMA, un TRADING SYSTEM, che GUADAGNA, ESISTE FUNZIONA, e probabilmente funzionerà magari anche tra 10 anni.
NONOSTANTE tutti la conoscano e non sia segreta, gestori di fondi, privati etc.,
Se così non fosse perchè mai viene utilizzata come FILTRO per sistemi INTRADAY, anche sistemi di programmazione dei ts, come ho visto fare dal vivo da chi fa corsi?

 

[luka46]

Prima di trarre una conclusione e una sintesi alla mia domanda iniziale, dalla quale ci si è allontanati, volevo fare 2 o 3 considerazioni, con l'idea di chiedere se tutti concordate che sbaglio, e mi starebbe bene, spiegatemi dove o perchè sbaglio, ma senza andare oltre la domanda:
Se ho piu' strategie statisticamente vincenti con probabilità > 50%, utilizzando contemporaneamente piu' di una non aumento la probabilità?
Dipende cmq tutto dal caso? Perche?
Vorrei una risposta che mi parli della % di successo, indipendentemente dalla sua utilità nel pratico! Questo era il mio dubbio che mi aveva assillato per 3 gg. e per il quale mi ero introdotto nel 3d che mi sembrava piu' attinente.
Una semplice curiosità statistico matematica. seguono altre considerazioni

Ma non stai meno a trovare l'insieme intersezione di quando tutte e tre danno il segnale così vedi quante op di successo hai? anzi se fai un and con tutte le tre condizioni te lo fa subito la piattaforma. (sempre che tu voglia utilizzare un solo segnale su tre strategie)

 

[tex65]

Sia alvin_angel sia il sottoscritto, però, ti hanno anche chiesto di formulare in modo più preciso la domanda: tu vuoi sapere qual è la probabilità che tutte e tre le strategie diano un segnale azzeccato o che almeno una delle tre dia un segnale azzeccato?

0+0+0=0
1+0+0=0
0+1+0=0
0+0+1=0
1+1+0=0
.... etc.
solo quando 1+1+1=1 credo che nei segnali digitali sia un OR
Date piu' strategie singolarmente statisticamente vincenti in + del 50% dei casi, la % di successo quando siano tutte presenti le condizioni (si o no) e nello stesso verso, è cmq casuale, è una media o aumenta?

 

[luka46]

0+0+0=0
1+0+0=0
0+1+0=0
0+0+1=0
1+1+0=0
.... etc.
solo quando 1+1+1=1 credo che nei segnali digitali sia un AND
Date piu' strategie singolarmente statisticamente vincenti in + del 50% dei casi, la % di successo quando siano tutte presenti le condizioni (si o no) e nello stesso verso, è cmq casuale, è una media o aumenta?

ma scusa quando li seguivi singolarmente e vedevi che entravano tutti era una garanzia di successo rispetto a quando ne entrava solo uno?

 

[reef]

0+0+0=0
1+0+0=0
0+1+0=0
0+0+1=0
1+1+0=0
.... etc.
solo quando 1+1+1=1 credo che nei segnali digitali sia un OR
Date piu' strategie singolarmente statisticamente vincenti in + del 50% dei casi, la % di successo quando siano tutte presenti le condizioni (si o no) e nello stesso verso, è cmq casuale, è una media o aumenta?

Sono in AND e si parla di prodotto delle probabilità.
Nel tuo caso la % di successo è ignota perchè non conosci le probabilità delle intersezioni.
Teorema moltiplicazione probabilit

Come dice Luca, meglio usare un sw di simulazione che ti fornisce empiricamente tutti gli scenari richiesti.