Overfitting

[tex65]

Ma non stai meno a trovare l'insieme intersezione di quando tutte e tre danno il segnale così vedi quante op di successo hai? anzi se fai un and con tutte le tre condizioni te lo fa subito la piattaforma. (sempre che tu voglia utilizzare un solo segnale su tre strategie)

hai ragione luka,
l'ho già fatto nel passato, con ts multiday, ed effetivamente come già detto avevo verificato che la equity risultante era una media, ed il dd era < (teoricamente poteva essere massimo uguale) al dd del peggiore dei ts componenti.
Ma non avevo mai guardato le % di successo delle operazioni.
a) quello che dici è giusto, ma pensavo vi fosse una soluzione già verificata;
b) per quello che mi serve (strategia Formica), e per i miei limiti per fare prove (uso solo excel), non sono in gradi di lavorare con dati a 1 min..
Ma posso fare prove con i sistemi multiday, con cui potrò cmq trovare da solo una risposta alla domanda generale. Nel caso trovi anche un aumento della % di successo, lavorerò anche sul frame piu' piccolo.
Grazie Luka, per avermi fatto ragionare!
P.S. Mi sa che hai ragione è un AND e non un OR!

 

[Piedi a Terra]

Effetto giovedì?

La quinta strategia di acf settimanale mercoledì-giovedi' appare "poco confidente" perche' ha un track record piccolo di soli 4 anni ad oggi, per cui i si potebbe giocare in una combinazione lineare di volatilita' dei rendimenti del TS il 2-3% della sua contribuzione specifica alla contribuzione generale di tutti e 5 gli effetti stagionali e microstagionali.

 

[Cren]

Date piu' strategie singolarmente statisticamente vincenti in + del 50% dei casi, la % di successo quando siano tutte presenti le condizioni (si o no) e nello stesso verso, è cmq casuale, è una media o aumenta?

Forse adesso mi è più chiaro.

Ma, ammesso che abbia capito bene, questa non è una domanda a cui si può rispondere con i dati a disposizione (cioé con la probabilità di successo di ogni singola strategia), richiede inferenza statistica, come ti ha suggerito luka46, perché non è noto a priori il legame tra funzionamento delle singole strategie e andamento del sottostante: fatti un sistema con un bel AND e prova tu stesso cosa esce in back test.

 

[tex65]

Sono in AND e si parla di prodotto delle probabilità.
Nel tuo caso la % di successo è ignota perchè non conosci le probabilità delle intersezioni.
Teorema moltiplicazione probabilit

Come dice Luca, meglio usare un sw di simulazione che ti fornisce empiricamente tutti gli scenari richiesti.

molte grazie, forse è questa la risposta piu' completa alla mia domanda, ora ho bisogno di tempo per capire il teorema, e cosa significhi LE PROBABILITA' DELL'INTERSEZIONE (capire se la condizione on/off long/short sia sufficente.

, questa non è una domanda a cui si può rispondere con i dati a disposizione (cioé con la probabilità di successo di ogni singola strategia), richiede inferenza statistica, come ti ha suggerito luka46, perché non è noto a priori il legame tra funzionamento delle singole strategie e andamento del sottostante: fatti un sistema con un bel AND e prova tu stesso cosa esce in back test.

le mie conoscenze ed i miei mezzi informatici non mi consentono cio', forse faccio prima ad andare avanti con la sperimentazione in reale sul campo sacrificando quei 1.000 euro. grazie cmq ad tutti!

 

[Il Conte Pedro]

le mie conoscenze ed i miei mezzi informatici non mi consentono cio', forse faccio prima ad andare avanti con la sperimentazione in reale sul campo sacrificando quei 1.000 euro. grazie cmq ad tutti!

Ascolta il consiglio di uno come me che di trading non ci capisce niente : fai paper trading prima di butt... ehm, spendere 1000 euro...
Anche senza una piattaforma che ti consenta il paper trading di suo, puoi sempre simulare tutte le operazioni (se pensi di fare acquisti/vendite al meglio) con un po' di lavoro manuale in Excel.

 

[Cren]

le mie conoscenze ed i miei mezzi informatici non mi consentono cio', forse faccio prima ad andare avanti con la sperimentazione in reale sul campo sacrificando quei 1.000 euro. grazie cmq ad tutti!

«Inferenza statistica» significa semplicemente che metti assieme le tre condizioni legate da un AND a ci fai un back test.

Forse ti conviene giocare un po' con AmiBroker se è la strada che hai scelto di seguire, per questo tipo di test può essere più immediato e meno passibile di errori di distrazione rispetto a Excel.

 

[reef]

molte grazie, forse è questa la risposta piu' completa alla mia domanda, ora ho bisogno di tempo per capire il teorema, e cosa significhi LE PROBABILITA' DELL'INTERSEZIONE (capire se la condizione on/off long/short sia sufficente.

La mia risposta era molto semplificata e non del tutto corretta, perchè non è pertinente parlare di "probabilità" su un sistema comunque riproducibile tramite algoritmi su UN'UNICA SERIE DI DATI. Però mi è sembrata utile per aiutarti a ragionare sull'indipendenza di due o più sistemi.
Il grassettato serve ad orientarti verso il fatto che i singoli TS non saranno mai del tutto indipendenti tra loro.

Ascolta il consiglio di uno come me che di trading non ci capisce niente : fai paper trading prima di butt... ehm, spendere 1000 euro...

Ottimo consiglio.
Aggiungo di provare a cimentarti con un software dedicato ai Trading Systems, che possa fare backtest e plottare equity in diverse condizioni. All'inizio non sarà facile, ma vista la passione che ci metti i risultati saranno sicuramente per te soddisfacenti.

Forse ti conviene giocare un po' con AmiBroker se è la strada che hai scelto di seguire, per questo tipo di test può essere più immediato e meno passibile di errori di distrazione rispetto a Excel.

Amibroker fa tutto questo assai bene, a mio parere è un ottimo prodotto. E' abbastanza amichevole per le cose più semplici (tra cui quelle richieste da tex), poi la curva di apprendimento si irripidisce bruscamente (mannaggia a loro!).

 

[tex65]

Solo un esempio tipico delle strategie a diversificazione orizzontale per rispondere sempre a tex65

Se con 20.000 Euro
A) 2 Minifib sul pattern della mensilita' (compro novembre esco in maggio)
B) 1 FIB sul pattern del TOM lungo, quello dei 7 giorni o 1FIB+1MINIFIB sul patteran del TOM corto, 5 giorni di esposizione al mercato
C) 2 FIB sul pattern del TOY, cioe' acquisto 2 giorni prima della chisuura dell'anno fiscale e rivendita al 3 giorno dell'anno nuovo
D) 3 FIB sul pattern LHE, cioe' 1 ora di esposizione a mercato
E) 5 FIB sui gap della chiusura alle 17:30 con rivendita dalle 17:36 alle 17:38

Ecco che componendo le 5 strategie ne ottengo 1 diversificata molto bene sulla microstruttura del mercato.

Se poi anziché determinare il numero dei contratti come ho fatto io sulla sola scorta della media delle 5 strategie (rischio overfitting, appunto) lo si fa secondo una valutazione econometrica seria del proprio contributo al rischio da parte di ciascuna (frontiera efficiente Omega, ma anche frontiera efficiente di minima varianza) ne otterremo una diversificazione verticale adatta a rendere meglio scalabile anche il trading sui future.

Un mio appunto terra-terra:
nella mia strategia Arlecchino ho tripartito la diversificazione in:
- Strategia legata alla Statistica, giorno, fine-mese, e stagione;
- Strategia Trend, per ora m.m. daily o segnale blackbox
- Strategia Congestione, Alta e futuro Alta settimanale
Mentre le tue 5 strategie elencate dalla A alla E, sono tutte del tipo statistico, quando parli di 1 diversificata molto bene, ritieni giusto l'utilizzo solo di pattern ricorrenti, seppur con frame diversi? Indipendentemente da forti trend in corso, o regimi di bassissima volatilità?
P.S. Non ho la verità in tasca, i miei sono semplici dubbi, e ritengo utile lo scambio di informazioni tra i fautori dei due diversi modi di diversificare! ciao PAT!

 

[slowloss]

salve
ho reperito in rete un ts con un solo parametro.
se cerco di ottimizare stop e profit ,vado in overfitting?
che ne pensate del report?

 

[reef]

salve
ho reperito in rete un ts con un solo parametro.
se cerco di ottimizare stop e profit ,vado in overfitting?
che ne pensate del report?

Di sicuro.
(non ho guardato il report)