Overfitting (4 lettori)
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
GiuliaP
The Dark Side
(torno a rompervi ogni tanto)
Ho un ts molto complesso dell'anno scorso ( ultima modifica a novembre 2012) che ho lasciato in cantina fino ad oggi. Questa sera l'ho testato e ha mantenuto i guadagni costanti in quest'ultimo anno come nei bechmark degli ultimi 5 dov'era stato sviluppato. Secondo voi posso considerarlo piu attendibile/poco overfittato?
Piu in generale puo essere utilizzata come regola sviluppare un ts e lasciarlo in cantina per 1o o 2 anni e poi vedere cos'ha fatto a posteriori e poi decidere?
Grazie mille
Sicuramente è un buon segnale, anche se vale sempre il discorso "invisible overfitting", ovvero se questa operazione la fai sistematicamente comunque fai overfitting.
Tuttavia resto fortemente scettica, pur senza conoscere il sistema. Ci sono mille insidie oltre l'overfitting (che è sicuramente la più seria) che possono facilmente illudere. Errori di programmazione, sguardi al futuro, conti senza l'oste (il mercato), slippage e commissioni mal calcolati, ecc.ecc. Alla fine devi solo andare a mercato, almeno con un buon simulatore, per avere la vera speranza di aver evitato overfitting e tutto il resto.
E' come fare il programmatore: per quanto tu possa essere attento, sistematico e professionale, i bug sono inevitabili. Va dato per scontato. E quindi solo un sano, accurato test del programma può dare la speranza del suo buon funzionamento.
Sei vuoi dare più indicazioni sul tuo sistema, almeno sui suoi input (con la "n"), potrei forse dirti se ha qualche speranza o meno.
PGiulia mi fai morire quando togli i messaggi
vabbè dai infondo infondo ti ringrazio
Cancello perché sono stufa di dover far fuori tutto quelli che si spingono oltre e poi parlano troppo!!!
(in realtà ho cancellato perché mi sembrava un mp per skew messo in chiaro
)
Ultima modifica:
Imar
Forumer attivo
(torno a rompervi ogni tanto
Ho un ts molto complesso dell'anno scorso ( ultima modifica a novembre 2012) che ho lasciato in cantina fino ad oggi. Questa sera l'ho testato e ha mantenuto i guadagni costanti in quest'ultimo anno come nei bechmark degli ultimi 5 dov'era stato sviluppato. Secondo voi posso considerarlo piu attendibile/poco overfittato?
Piu in generale puo essere utilizzata come regola sviluppare un ts e lasciarlo in cantina per 1o o 2 anni e poi vedere cos'ha fatto a posteriori e poi decidere?
Grazie mille
Guarda, secondo me non serve a nulla, se non a dare conforto psicologico (se non vai subito a mercato ti sembra di aver proprio fatto il massimo che potevi fare, anche in sede di validazione).
Questo è un tema su cui ho cambiato idea nel corso degli anni (come anche sull'utilità dell'out of sample, che io non uso più): oggi penso che la cosa migliore è fare come con i sistemi di HFT (che - ho letto recentemente - hanno ormai una vita utile di settimane.....): vai a mercato con un capitale di rischio molto basso e se funziona aumenti la size con i profitti. Tutto il resto è conversazione.
Perchè tanto, la performance futura del tuo sistema dipenderà da come "si colloca" all'interno della matrice seguente, che è cosa che a priori non puoi prevedere.
PS l'analista che ha presentato questa tabella (che in realtà riprende lavori di altri prima di lui.....) riteneva di presentare regole universali, ma in realtà la tabella è riferita ai classici sistemi trend following.
Altri sistemi trovano condizioni buone/ottimali in fasi molto diverse da quelle della matrice qui esposta.
PPS quando leggo di sistemi "molto complessi" di AT..... ho la stessa reazione di quando leggo che "conviene fare day trading di options, dato che sono sottovalutate intraday e sopravalutate overnight...."
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Cren
Forumer storico
Una Call OTM, insomma.
maveri75
PGP Rules Follower
Cren
Forumer storico
Lascia sta', frate', è un periodo che non respiro tanta merda mi finisce tra i piedi sul desk...uè, ti hanno ritrovato in qualche cantina polverosa???'
maveri75
PGP Rules Follower
Imar
Forumer attivo
Beh, la puoi vedere anche come CALL, se ATM o OTM dipende da quanta fiducia hai nella "filosofia" del sistema (la vita reale è piena di "opzioni" che a volte è difficile scorgere es quando Fiat aprì il primo stabilemnto in Brasile, in realtà stava comprando una CALL.... anche se non so quanto questo aspetto fosse chiaro a chi prese la decisione finale).
Tuttavia, il mio invito aveva più a che fare con la necessità - anche in questo caso - di lasciarsi guidare dal mercato, tanto per quante elucubrazioni possiamo fare ...... stiamo solo facendo una scommessa in cui STIMIAMO (in maniera forzatamente imprecisa) che le probabilità sono leggermente a ns favore.
Vedi ad esempio, il sistema di cui allego i risultati (sul singolo lotto di FIB): sempre in profitto (TEORICO, lordo di comm e slip) dal 1999, da poco più di un anno in un DD di 20000 Euro.
Era prevedibile? IMHO, Assolutamente no..... potevamo inventarci simulazioni montecarlo, T-test o qualsiasi altra diavoleria a piacere per validare lo storico, ma secondo me non era prevedibile.
E allora è inutile perderci tempo.
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cammello
Forumer storico
boob
Nuovo forumer
Buongiorno a tutti,
Grazie per le risposte,
Il ts che allego di sotto "faceva" circa 600% in 5 anni. Come si vede ha mantenuto i profitti anche nell'ultimo periodo circa 5% al mese. La cosa che mi ha stupito è che quel ts faceva parte di una cerchia che ritenevo essere sicuramente overfittata perchè sviluppata su tutta la serie e con profitti troppo costanti. Quindi questo risultato da ragione al post dell'altro giorno dove dicevate che sviluppare su tutta la serie oppure su una parte è circa la stessa cosa.
Comuqnue credo farò tesoro della tua esperienza Dopo un breve periodo di test mando a mercato il ts con una cifra molto bassa supponiamo 5k e poi reinvesto sempre tutto, secondo me dovrebbe funzionare come tecnica
Grazie per le risposte,
Il ts che allego di sotto "faceva" circa 600% in 5 anni. Come si vede ha mantenuto i profitti anche nell'ultimo periodo circa 5% al mese. La cosa che mi ha stupito è che quel ts faceva parte di una cerchia che ritenevo essere sicuramente overfittata perchè sviluppata su tutta la serie e con profitti troppo costanti. Quindi questo risultato da ragione al post dell'altro giorno dove dicevate che sviluppare su tutta la serie oppure su una parte è circa la stessa cosa.
No ma posso aiutare il ts a capire dove si trova per evitare i falsi segnali, con indicatori adattativi riesco a filtrare alcune fasi di mercato troppo violente o troppo piatte.
Comuqnue credo farò tesoro della tua esperienza
Dopo un breve periodo di test mando a mercato il ts con una cifra molto bassa supponiamo 5k e poi reinvesto sempre tutto, secondo me dovrebbe funzionare come tecnica Fino all'anno scorso programmavo ts da 1000/1500 righe, poi col passare del tempo pensavo che le cose semplici potessero evitare di piu l'overfit e mi sono impegnato a scrivere ts con rendimenti simili ma da 50/100 righe al massimo e solo 2 o 3 indicatori. Questo per dire che un ts molto complesso da 1500 righe che quando hai finito di leggerlo non ti ricordi piu cosa faceva all'inizio
Potevi consigliarmelo ieri il mio ts era short su ucg guarda l'allegato
