Overfitting (4 lettori)

[maveri75]

Mi sa che anche sta volta c'avevi ragione tu!

Mi sono teneramente illusa

e c'hai ragione anche te, non mi ricordo l'ultima volta che mi hai dato ragione (se mai c'è stata ) quindi son più vecchio di te .

 

[Imar]

Dinamica interessante
EDIT: dalla regia mi dicono che invece non ci ho capito proprio un bel niente

Benvenuto nel Club de noantri... (cioè, tutti tranne PGP, maveri e Skew... )

Perché avrebbero spostato il settlement della vola senza spostare la vola (e sono sicuro che la vola non si è spostata )

Non perchè ma COME (il stettlement finale non è l'average price degli scambi tra 11:30 e 12:00... ricordo male?????).

Comunque, teniamo il jpeg a futura memoria e facciamo due conti da ragioniere (cosa che difficilmente verrà in mente a qualcun altro, in questo thread ):

14424 lotti portati a settlement

ogni lotto, "pelata" di (22.85-21.2)*100 a contratto

totale.... giochetto da 2,38 mln di Euro..... neanche tanto se si pensa che spostare VSTOXX cash da 21 a 24 (anche se per poco....) qualcosa sarà costato, isn'it?

Non avrai alcuna risposta! (almeno fino al mio intervento! )

UP!
UP!
UP!
Non lasciamo cadere nel vuoto queste rare e brillanti intenzioni, in cui - magari - c'è qualche possibilità di capire quel che scrivi da parte di tutti...

 

[GiuliaP]

... giochetto da 2,38 mln di Euro..... neanche tanto se si pensa che spostare VSTOXX cash da 21 a 24 (anche se per poco....) qualcosa sarà costato, isn'it?...

Ottima osservazione!

Io ho pensato malissimo, ovvero che quel giochetto gli fosse costato poco e niente, visto che dall'evoluzione del vstoxx in quei 20 minuti (piatto) sembra troppo un'anomalia tecnica, e soprattutto visto che dalle opzioni non risulta nulla.

Ma in effetti 2,38 milioni sono troppo pochi vista la visibilità dell'operazione, e quindi credo che anche questa volta mi sia fatta trasportare troppo dalla mia eccessiva paranoia.

Notavo a margine che un osservatore attento, che evidentemente non c'è stato, avrebbe potuto approfittare al volo, con almeno 10 minuti di tempo.

 

[maveri75]

Questo è come ricavano il settlement; ora, come facevano a sapere, se volevano effettivamente manipolare, come avrebbero calcolato il settlement nei casi particolari (problemi tecnici o altro)? In punto focale secondo me è questo, il 24.11 di massimo alle ore 11.48 è un dato di fatto che sia un errore tecnico (che si calcola il vstoxx in casa ha i dati), e da come risulta il settlement ne hanno tenuto conto, nel calcolo, ma bisognava sapere a priori che sarebbe andata così, a quel punto sono d'accordo che c'era una finestra di 12 minuti sulla quale intervenire e portare a casa qualcosa, ma dal documento non si evince quali sono i metodi di calcolo in casi "particolari". Se avete sottomano qualcosa di più preciso thanksssssss.

 

[maveri75]

Benvenuto nel Club de noantri... (cioè, tutti tranne PGP, maveri e Skew... )




Non perchè ma COME (il stettlement finale non è l'average price degli scambi tra 11:30 e 12:00... ricordo male?????).

è il come che porterebbe ad uno dei migliori complotti mai visti (alla luce del sole).

Ciao ogni tanto scrivo, se c'è qualcosa di interessante da tirar fuori

 

[GiuliaP]

... è che la coincidenza di orario mi sembrava troppo forte, e francamente mi va ancora un po' di traverso!

E quel tipo di sbalzi si sono già visti ...

Magari vale la pena aggiungere una piccola subroutine per il VSTOXX!

 

[Imar]

è il come che porterebbe ad uno dei migliori complotti mai visti (alla luce del sole).

:Y:Y

Come in un giallo di Agatha Christie , ad es "assassinio sull'Orient Express".

Dovrebbero, infatti, al minimo essere tutti d'accordo i principali MM sull'Eurex (altrimenti, sarebbe basterebbe un MM outsider per mazzolarli a divere, come ha notato PGP), ed in più una "talpa" dentro la Clearing House dell'Eurex, che assicura la non attivazione della clausola per "circostanze eccezionali" (e quindi la rimozione di tutti i valori sopra 22.... - per dire un numero a caso - dal computo).

Un pò troppi per una manipolazione alla "luce del sole" mirante a dividersi 2,4 mn di Euro (certo, mancano gli OI delle opzioni portate al settlement ma dai dati dal sito dell’Eurex che riporto qui sotto non mi pare ci siano stati movimenti strani, né che cambino radicalmente gli ordini di grandezza)

Certo.... con quel timing.... non potremo mai essere sicuri al 100% di nulla....

Ciao ogni tanto scrivo, se c'è qualcosa di interessante da tirar fuori

Ottimo , ciao!

 

[GiuliaP]

...Dovrebbero, infatti, al minimo essere tutti d'accordo i principali MM sull'Eurex...

Oppure tutti ignari

...Un pò troppi per una manipolazione alla "luce del sole" mirante a dividersi 2,4 mn di Euro...

In realtà addirittura molti meno, togliendo il ... "fisiologico".

 

[maveri75]

Oppure tutti ignari



In realtà addirittura molti meno, togliendo il ... "fisiologico".

Naaaaa ignari no, visto chi sono... tra cui optiver (che sono stati anche multati di brutto per un giochino sul settlement del CL )

 

[GiuliaP]

Naaaaa ignari no, visto chi sono... tra cui optiver (che sono stati anche multati di brutto per un giochino sul settlement del CL )

Ok, mi dichiaro per l'ennesima volta agnostica!

Sento puzza di bruciato, ma non trovo il tacchino!