Overfitting

[hunsen]

@imar
Non è che sei te che pensa che E.N. pensa di modellare i prezzi con le t. D. F.?
Come lo hai dedotto?
Perché stroncare subito una iniziativa -con un linguaggio stile politici tromboni- dalla quale, spero, si può imparare qualcosa o perlomeno divertirsi con qualcosa di tastabile?
Te dirai ma sai quanti ne ho visti ecc ecc....ma a te chi te lo dice che che lui non ha già preso in considerazione le obiezioni(tue) che si presuppongono nel tuo messaggio;
Lo sport del forum mi sembra: uno dice 'a' e vince chi prima afferma 'non è 'a' ' (anzi spesso la risposta è ' non è 'c' ') ..bha ???

 

[hunsen]

@giulia

Penso ti riferisci anche al mio ultimo messaggio;
non volevo offendere e sembrare ineducato, ho provocato un po' ok;

Ps: sei una psicanalista o sei marzullo? Scherzo...

 

[alvin_angel]

Vedi l'allegato 332880

siete tremendissimi....



https://vimeo.com/130884499

 

[Il Conte Pedro]

Ma porcaccia miseria KKP ... ... ti avevo pure accennato di guardare gli ... OI

Appunto, ho notato che gli OI sono mediamente MOLTO + bassi sulle ,5.
Presumo che sia perché i polli prediligono gli strike interi (e infatti, sempre a giudicare dai volumi, sugli strike ,5 ci sono molte meno volpi).
E' sbagliata questa osservazione?
Mica volevo proprio dire tutto, nella risposta, ma guarda che la questione degli OI l'ho capita, cosa che invece l'altra volta ammetto di non aver assolutamente capito e quindi ho scelto uno strike ,5 con OI pure bassi...

Se poi io debba anche verificare il rapporto fra gli OI e i volumi di venerdì per capire quale sia il rapporto preda/predatore e quindi capire se rimane un po' di trippa, o se è solo astrologia, onestamente ammetto non poterlo dire adesso finché non mi sarò di nuovo seriamente sporcato le mani.

E comunque, se me lo avevi accennato tu degli OI, me lo devo essere perso. E' stato solo quando ho riguardato lo screenshot della catena di opzioni che avevo fatto da Web (che comprendeva, per fortuna, gli OI), per capire perché avevo fallito il trade, che ho notato che tutti gli strike ,5 avevano OI bassi, e il mio strike era proprio uno bello sfigato in particolare.

 

[Il Conte Pedro]

Fermo restando che anche qui siete i benvenuti e potete pascolare e insultare quanto e come volete, per il vostro bene chiedetevi semplicemente: "che ci faccio in questo thread?"

Rispondo ad Imar quando mi chiama in causa

 

[Il Conte Pedro]

Guarda, se volevi stupirmi con effetti ultraspeciali stavolta ci sei riuscito.... , però direi che il tuo problema dell'altra volta è piuttosto difficile (eufemismo...) che risieda qui. Se non vuoi ascoltare me, ascolta mamma: gli strike si scelgono guardando gli spread ma soprattutto gli OI (finalmente abbiamo trovato un uso consono per gli OI, che non sia quello alternativo ai fondi di caffè............... )

Scusa Imar, ma se sai già come funziona il trade non hai bisogno di chiamarmi in causa.
Ho già abbastanza difficoltà a gestire i miei casini personali, che cercare di stupire il resto del mondo con effetti ultraspeciali che non ho mai avuto (e se anche li avessi, me li terrei per me ).
Ho fatto un trade, l'ho sbagliato (% di esercizio call short = 100% su uno strike sfigato, quando i suoi due vicini interi, a posteriori, avevano OI molto più alti) e l'ho scritto qua.
Punto, fine.

 

[Imar]

Scusa Imar, ma se sai già come funziona il trade non hai bisogno di chiamarmi in causa.
Ho già abbastanza difficoltà a gestire i miei casini personali, che cercare di stupire il resto del mondo con effetti ultraspeciali che non ho mai avuto (e se anche li avessi, me li terrei per me ).
Ho fatto un trade, l'ho sbagliato (% di esercizio call short = 100% su uno strike sfigato, quando i suoi due vicini interi, a posteriori, avevano OI molto più alti) e l'ho scritto qua.
Punto, fine.

Mi spiace se ti ho disturbato, il mio tono è sempre scherzoso (soprattutto coi vecchi frequentatori, se tu non sopporti, ok, ne prendo nota e nel futuro ti ignorerò), io cercavo solo di capire cosa avevi fatto ed approfondire, (magari assieme ci capivamo qualcosa in più, dato che per tua ammissione frequenti poco teoria e pratica delle opzioni) perchè secondo do me le cose non sono così semplici come le descrive PGP.

Tu pensi di aver sbagliato, ma io non ne sono così sicuro, la strategia si basa sul fatto di saper distinguere quanto dell'OI è fatto da MM (che farà sempre esercizio anticipato, non lascerà mai 1 cent sul tavolo) e quanto è fatto da Mr Dumb, piccolo retail che si dimentica del dividendo.

Secondo me gram parte dell'OI long su call ITM è fatto da MM, e questo è un punto debole non da poco della strategia, ma ha assolutamente ragione PGP quando dice che io sto parlando in teoria, non ho mai sperimentato questo approccio.

Mi sembrava un discorso più interessante e pratico (vista la scadenza del 19 giugno) delle analisi cicliche/automatizzate di chi viene qui e col msg #1 chiede a chi scrive da anni se facciamo trading o siamo perditempo

Scusate il disturbo, torno nel mio loculo a chiedere a me stesso quante erano le probabilità che oggi il DAX facesse CASUALMENTE il max di giormata proprio alle 13:00

Rispondo ad Imar quando mi chiama in causa

Ottimo, ma nel passaggio che hai linkato dubito che GiuliaP si riferisse a te...................


@hunsen, ognuno può scrivere quel che vuole e si espone al giudizio degli altri, io come EN , come tutti (certo, se EN apriva un proprio thread poteva essere più appropriato).
Nel merito, non ho alcun dubbio nè sulla (in)validità dell'approccio, nè sul fatto che via forum, EN come altri in passato, diffonderà solo concetti generici. ambigui e fumosi................... ma l'esposizione di EN può proseguire al suo meglio, io non sono mica censore nè moderatore....

 

[GiuliaP]

...la strategia si basa sul fatto di saper distinguere quanto dell'OI è fatto da MM (che farà sempre esercizio anticipato, non lascerà mai 1 cent sul tavolo) e quanto è fatto da Mr Dumb, piccolo retail che si dimentica del dividendo.

Secondo me gram parte dell'OI long su call ITM è fatto da MM,...

Cioè secondo te i MM scambiano tra di loro?

E l'esercito di piccoli polletti da spennare (ma molto spesso anche tacchini belli grandi, credimi sulla parola! ) dove si nasconderà mai?

Passato lo spavento "put-call parity" sad, nascondere gli OI degli sprovveduti (piccoli e grandi) la vedo molto molto (molto) dura! Oserei dire impossibile!!!

P.S. KKP, è colpa mia, Imar ce l'ha con te perché è geloso e invidioso , ma ormai ti dovrebbe risultare più che evidente che brancola (sbattendo sonoramente) nel buio! Peccato solo che sia residente in Italia!!!

P.P.S. Imar, ti manca un'informazione centrale. Lascia perdere!

 

[Il Conte Pedro]

Mi spiace se ti ho disturbato, il mio tono è sempre scherzoso (soprattutto coi vecchi frequentatori, se tu non sopporti, ok, ne prendo nota e nel futuro ti ignorerò), io cercavo solo di capire cosa avevi fatto ed approfondire, (magari assieme ci capivamo qualcosa in più, dato che per tua ammissione frequenti poco teoria e pratica delle opzioni) perchè secondo do me le cose non sono così semplici come le descrive PGP.

Tu pensi di aver sbagliato, ma io non ne sono così sicuro, la strategia si basa sul fatto di saper distinguere quanto dell'OI è fatto da MM (che farà sempre esercizio anticipato, non lascerà mai 1 cent sul tavolo) e quanto è fatto da Mr Dumb, piccolo retail che si dimentica del dividendo.

Secondo me gram parte dell'OI long su call ITM è fatto da MM, e questo è un punto debole non da poco della strategia, ma ha assolutamente ragione PGP quando dice che io sto parlando in teoria, non ho mai sperimentato questo approccio.

Mi sembrava un discorso più interessante e pratico (vista la scadenza del 19 giugno) delle analisi cicliche/automatizzate di chi viene qui e col msg #1 chiede a chi scrive da anni se facciamo trading o siamo perditempo

Scusate il disturbo, torno nel mio loculo a chiedere a me stesso quante erano le probabilità che oggi il DAX facesse CASUALMENTE il max di giormata proprio alle 13:00



Ottimo, ma nel passaggio che hai linkato dubito che GiuliaP si riferisse a te...................


@hunsen, ognuno può scrivere quel che vuole e si espone al giudizio degli altri, io come EN , come tutti (certo, se EN apriva un proprio thread poteva essere più appropriato).
Nel merito, non ho alcun dubbio nè sulla (in)validità dell'approccio, nè sul fatto che via forum, EN come altri in passato, diffonderà solo concetti generici. ambigui e fumosi................... ma l'esposizione di EN può proseguire al suo meglio, io non sono mica censore nè moderatore....

Scusa se la risposta è stata scortese, è che in questo periodo sono nervoso per motivi personali.

Allora, l'altra osservazione che ho fatto a suo tempo, conseguente a quella degli strike ,5 piuttosto che interi, era: ma se sembra evidente dagli OI che Mr Dumb si concentra principalmente sugli strike interi, quello che rimane sugli strike ,5 sono quasi tutti MM e quindi il mio trade era inevitabilmente destinato a fallire?

E, più in generale, come faccio a distinguere a priori quanta parte degli OI è dovuta a retail e quanta a MM se non provando?

Non essendomi sporcato le mani a sufficienza, non so dare una risposta.

 

[Imar]

P.S. KKP, è colpa mia, Imar ce l'ha con te perché è geloso e invidioso , ma ormai ti dovrebbe risultare più che evidente che brancola (sbattendo sonoramente) nel buio! Peccato solo che sia residente in Italia!!!

Verissimo!!

P.P.S. Imar, ti manca un'informazione centrale. Lascia perdere!

Ma certo, mi basta la tua parola!!
(belli questi forum, uno pensa di discutere senza aspettarsi niente di particolare, ed invece arrivano in legioni a farti lezioni di vita..... wonderful.....)

Scusa se la risposta è stata scortese, è che in questo periodo sono nervoso per motivi personali.

Nessun problema, in effetti mi sembrava di aver capito così.
Checchè ne dica PGP, io penso che tu qui sia una risorsa.....

Allora, l'altra osservazione che ho fatto a suo tempo, conseguente a quella degli strike ,5 piuttosto che interi, era: ma se sembra evidente dagli OI che Mr Dumb si concentra principalmente sugli strike interi, quello che rimane sugli strike ,5 sono quasi tutti MM e quindi il mio trade era inevitabilmente destinato a fallire?

E, più in generale, come faccio a distinguere a priori quanta parte degli OI è dovuta a retail e quanta a MM

Chi lo fa ipotizza che - data per costante l'incidenza % dei due tipi di operatori - più è alto l'OI più è alto il numero dei retail.
Secondio me è tutto da vedere, e provare una volta (o anche X volte) con un capitale limitato non dimostra nulla.

se non provando?

Io non ho mai provato (oltre al fatto che sono residente in Italia, e PGP può sfotttere solo perchè evidentemente non ha mai passato del tempo all'Agenzia delle Entrate, mentre a me è capitato....) proprio perchè sono relativamente sicuro che sarebbe andata a finire come a te, anche su altri strike.

Quello che voglio dire, IMHO, la strategia può essere perseguita solo se lo fai in maniera sequenziale (sempre e su più sottostanti) e con una massa critica rilevante. Ma magari sbaglio

E' però vero che ti ho tirato in ballo perchè volevo sapere di più sulla tua esperienza, e se questo è di disturbo mi scuso (sapevo che sarebbe saltata fuori anche PGP, ma sapevo anche che lei non avrebbe aggiunto nulla, e va bene così, a lei non ho chiesto nulla).