Overfitting

[GiveMeLeverage]

OMG mancavano solo le onde.
Di onde in estate bisognerebbe parlarne in un solo contesto, temo non sia questo.

Introduction to Physical Oceanography : Chapter 16 - Ocean Waves - Waves and the Concept of a Wave Spectrum

Chapter 16 - Ocean Waves
16.3 Waves and the Concept of a Wave Spectrum

If we look out to sea, we notice that waves on the sea surface are not simple sinusoids. The surface appears to be composed of random waves of various lengths and periods. How can we describe this surface? The simple answer is, Not very easily. We can however, with some simplifications, come close to describing the surface. The simplifications lead to the concept of the spectrum of ocean waves. The spectrum gives the distribution of wave energy among different wave frequencies of wave-lengths on the sea surface.
The concept of a spectrum is based on work by Joseph Fourier (1768 - 1830), who showed that almost any function ζ (t) (or ζ (x) if you like), can be represented over the interval -T/2 < t < T/2 as the sum of an infinite series of sine and cosine functions with harmonic wave frequencies:

Questo invece è il contesto giusto?

 

[Tolomeo]

OMG mancavano solo le onde.
Di onde in estate bisognerebbe parlarne in un solo contesto, temo non sia questo.

Uomo di poca fede !
Guarda una quindicina d'anni di EurUsd.
Se non sono onde queste (!)...
sono comunque qualcosa che si puo' descrivere, ed entro certi limiti prevedere, usando delle funzioni periodiche.

Riprendendo GiveMeLeverage :
...
The concept of a spectrum is based on work by Joseph Fourier (1768 - 1830), who showed that almost any function ζ (t) (or ζ (x) if you like), can be represented over the interval -T/2 < t < T/2 as the sum of an infinite series of sine and cosine functions with harmonic wave frequencies:
...

Se vuoi chiamale "patate", invece di T+5, ma sono comunque qualcosa di periodico.

 

[AndrewLR]

Uomo di poca fede !
Guarda una quindicina d'anni di EurUsd.
Se non sono onde queste (!)...
sono comunque qualcosa che si puo' descrivere, ed entro certi limiti prevedere, usando delle funzioni periodiche.

Riprendendo GiveMeLeverage :
...
The concept of a spectrum is based on work by Joseph Fourier (1768 - 1830), who showed that almost any function ζ (t) (or ζ (x) if you like), can be represented over the interval -T/2 < t < T/2 as the sum of an infinite series of sine and cosine functions with harmonic wave frequencies:
...

Se vuoi chiamale "patate", invece di T+5, ma sono comunque qualcosa di periodico.

A posteriori, certo. Come tutti i "backtests" che fai.

 

[Tolomeo]

A posteriori, certo. Come tutti i "backtests" che fai.

Quando il mio oscillatore comincia a caricarsi (o a scaricarsi), le probabilità che si salga (o scenda) sono molto alte.
Quando parte un falso segnale, c'e' lo stoploss.
Nessuno, ovviamente, puo' pretendere di fare il 100% di trade vincenti; l'importante e' che alla fine del mese la somma sia nera e la mia lo e' sempe (in discrezionale).
In automatico, purtroppo, le cose non vanno cosi' bene, anche perche' voi "professori" non siete molto propositivi .

 

[GiveMeLeverage]

A posteriori, certo. Come tutti i "backtests" che fai.

Nomen est omen, quale miglior esempio di overfitting ante litteram se non quel complesso sistema di epicicli e deferenti perfezionato nell'Almagesto da ... Tolomeo?

 

[Tolomeo]

Nomen est omen, quale miglior esempio di overfitting ante litteram se non quel complesso sistema di epicicli e deferenti perfezionato nell'Almagesto da ... Tolomeo?

Nel suo contesto storico, Tolomeo e' stato un gigante !
E da anti-iperrazionale quale sono io, trovo che molti suoi insegnamenti siano ancora validissimi.
Ma a voi "professorini" di matematica, accecati dal determinismo razionale, manca la sensibilità per comprenderlo.


PS - lungi da me la voglia di discutere con voi della disputa tra razionalismo ed esoterismo; potreste seppellirmi di formule e teoremi, ma non trionferete mai; dunque chiudiamola qui.

 

[GiveMeLeverage]

Nel suo contesto storico, Tolomeo e' stato un gigante !
[..]

Guarda che non era una critica, solo un'osservazione scherzosa.
Sono d'accordo con te, indubbiamente Tolomeo è stato un grande, non solo come osservatore astronomico ma anche come scienziato.
Del resto, se per secoli la teoria tolemaica è stata l'ortodossia inattaccabile non possiamo dare tutto il merito al fatto che i critici venissero messi al rogo.
Funzionava, e funzionava bene (inizialmente le teorie eliocentriche avevano risultati previsionali di molto inferiori).

 

[Tolomeo]

Guarda che non era una critica, solo un'osservazione scherzosa.
Sono d'accordo con te, indubbiamente Tolomeo è stato un grande, non solo come osservatore astronomico ma anche come scienziato.
Del resto, se per secoli la teoria tolemaica è stata l'ortodossia inattaccabile non possiamo dare tutto il merito al fatto che i critici venissero messi al rogo.
Funzionava, e funzionava bene (inizialmente le teorie eliocentriche avevano risultati previsionali di molto inferiori).

Dunque lasciamo un po' di spazio anche all'astrofinanza, al siderografo, alle fasi lunari e ... alle onde .
Qualcuno riesce a guadagnare anche cosi'.

 

[skew]

Certo, se l'algoritmo identifica che il pattern è cambiato in realtime e distribuisce correttamente i blocchetti in ottica quantitativa, può essere.
O forse si è semplicemente giocati dal caso.
Un saluto,

 

[GiuliaP]

Nomen est omen, quale miglior esempio di overfitting ante litteram se non quel complesso sistema di epicicli e deferenti perfezionato nell'Almagesto da ... Tolomeo?

Ma non ci illudiamo: anche la fisica teorica moderna è pervasa sino al midollo di overfitting.

Non rendersene conto è, appunto, pura illusione!