Overfitting (5 lettori)

[Tolomeo]

Grazie E.N. per la tua risposta che mi offre una gran quantità di spunti e suggerimenti.
Dovro' ponderarla ben bene e poi ci sarà molto da lavorare.
Spero di rileggerti spesso, di qua o di la.
Grazie ancora.

 

[Entità Numerica]

Grazie E.N. per la tua risposta che mi offre una gran quantità di spunti e suggerimenti.
Dovro' ponderarla ben bene e poi ci sarà molto da lavorare.
Spero di rileggerti spesso, di qua o di la.
Grazie ancora.

Figurati, è stato un piacere.
Ciao

 

[massimo ceraldo]

Ebbene si...

#297
suprcàz.zora

 

[Imar]

.............Kurt Kamikaze Pedro ci ha provato a fare incursione in un pollaio dall'altro lato dell'oceano, ma è finita in un pollaio vuoto.
dev'essermi sfuggito qualcosa.

Beh, per esempio, hai controllato - dalla put/call parity- se le CALL non scontassero EX ante lo stacco del dividendo???

Si, non è stato quello il problema.

... no?

... della serie.... trova la differenza.... (let the ing first.... )

per caso il dividendo che domani staccherà SPY .... è circa 1.03$?????

 

[Il Conte Pedro]

... no?

... della serie.... trova la differenza.... (let the ing first.... )

per caso il dividendo che domani staccherà SPY .... è circa 1.03$?????

206+(6.72+6.79)/2-(0.02+0.03)/2 = 212,73
e la put call parity è rispettata per giugno, no?
Tanto basta per il trade di cui sopra (che per la cronaca non ho fatto perché ho altri problemi e me ne sono dimenticato )
E comunque a giudicare dai volumi, le danze sono più vicine all'ATM, 206 è già un po' fuori mano (per la cronaca i volumi sono tutti su giugno, chissà perché).
Ora chiediti anche perché è preferibile lavorare sugli strike interi invece che ,5, che è l'errore che ho fatto la volta scorsa, e poi sei sulla buona strada

 

[Imar]

206+(6.72+6.79)/2-(0.02+0.03)/2 = 212,73
e la put call parity è rispettata per giugno, no?

Certo, avevo pensato che i tuoi problemi derivassero da una variante della strategia consigliata da alcuni, che pensa di vendere scadenze successive.

Ti ho..... sottovalutato...... o forse no (vedi seguito)....

Ora chiediti anche perché è preferibile lavorare sugli strike interi invece che ,5, che è l'errore che ho fatto la volta scorsa, e poi sei sulla buona strada

Guarda, se volevi stupirmi con effetti ultraspeciali stavolta ci sei riuscito.... , però direi che il tuo problema dell'altra volta è piuttosto difficile (eufemismo...) che risieda qui. Se non vuoi ascoltare me, ascolta mamma: gli strike si scelgono guardando gli spread ma soprattutto gli OI (finalmente abbiamo trovato un uso consono per gli OI, che non sia quello alternativo ai fondi di caffè............... )

P.S. Mi chiedo come faccia a funzionare ancora, poi leggo i messaggi di Imar e mi rilasso!

Molto lieto di farti rilassare, proseguo e ti faccio rilassare ulteriormente osservando che qui la massa critica del trade ha una sua importanza, sia per avere una % di esercizio anticipato che NON dipenda dalla buona o cattiva sorte ma si situi in un intorno di quella del mercato in generale, sia perchè per un residente fiscale italiano evitare la doppia imposizione è un gran casino, per pochi spicci il gioco non vale la candela (vedi sotto, come la spiega il sito di un broker primario.....): funziona ancora (QUANDO funziona) perchè non è così semplice farlo bene.... e non certo per colpa dello strike sbagliato sad.


(*) altrimenti non avrebbe senso parlarne qui , tra Tolomino che continua a puzecchiare con giudizi non richiesti su cose che probabilmente non capisce e la new entry che pensa di modellare i prezzi con le trasformate di Fourier ...... proprio vero che quando si tocca il fondo, dopo si può cominciare a scavare.....

 

[GiveMeLeverage]

[..] altrimenti non avrebbe senso parlarne qui , tra Tolomino che continua a puzecchiare con giudizi non richiesti su cose che probabilmente non capisce e la new entry che pensa di modellare i prezzi con le trasformate di Fourier ...... proprio vero che quando si tocca il fondo, dopo si può cominciare a scavare.....

Accidenti che rasoiate.
Personalmente sono incuriosito dagli approcci nuovi e inusuali, da un punto di vista pratico non so giudicare la bontà del metodo di Entità (visto il mio approccio totalmente diverso), ma se pensiamo che i prezzi di mercato abbiano (anche) una componente ciclica allora una trasformata di Fourier ha una sua plausibilità.

 

[GiuliaP]

Certo, avevo pensato che i tuoi problemi derivassero da una variante della strategia consigliata da alcuni, che pensa di vendere scadenze successive...

Ma anche se fosse, non capisco cosa c'entri la put-call parity

P.S. Anche giugno scade "dopo" i dividendi!

P.P.S. La put-call parity per opzioni americane è una disuguaglianza

funziona ancora (QUANDO funziona) perchè non è cos' semplice farlo bene.... e non certo per colpa dello strike sbagliato sad.

Sicuramente non è così semplice farlo bene, ma lo strike sbagliato conta eccome (ma tanto tanto)!

Ma chi sono io per esprimere pareri? Queste strategie si possono capire e verificare solo quando ci si sporca VERAMENTE le mani, non certo sulla carta

 

[AndrewLR]

Vedi l'allegato 332880

 

[GiveMeLeverage]

Vedi l'allegato 332880

Grazie, grazie.

Ora provo ad applicare la F-trasformata all'analisi di bilancio...
In fondo anche gli earnings hanno una componente ciclica, soprattutto nel caso di titoli ... umm ... ciclici!