Overfitting

...Chi lo fa ipotizza che - data per costante l'incidenza % dei due tipi di operatori - più è alto l'OI più è alto il numero dei retail...

Quello che voglio dire, IMHO, la strategia può essere perseguita solo se lo fai in maniera sequenziale (sempre e su più sottostanti) e con una massa crituca rilevante...

Put-call parity americana all'europea :( ed in salsa tartara :(, OI di MM con altri MM :( (e ci si mette anche KKP :sad:), maniera sequenziale ndo coglio coglio :(, massa critica rilevante alla malnati :(!!! :rolleyes: :sad:

Meno male che questa volta hai premesso "IMHO" :bow:
 
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Put-call parity americana all'europea :( ed in salsa tartara :(, OI di MM con altri MM :( (e ci si mette anche KKP :sad:), maniera sequenziale ndo coglio coglio :(, massa critica rilevante alla malnati :(!!! :rolleyes: :sad:

Meno male che questa volta hai premesso "IMHO" :bow:


Se vai avanti così ti devo mettere in lista IGNORA, e poi perdere tutto il divertimento macroeconomico.... :D:D:D:D


@hunsen: vedi che il tuo eroe ha capito subito che qui per lui non c'era terreno fertile, ed ha cambiato aria.

Facendo - immagino - cosa gradita, ecco il link del suo nuovo thread:
http://www.investireoggi.it/forum/m...-t-non-convenzionale-vt85438.html#post4288720
 
@imar

Francamente pensavo fosse l ' utente "EbenezerScrooge" che aveva aperto un thread su un altro forum (mi sa lo chiamate Fol) e che ho trovato stimolante: aveva ricominciato a scrivere tempo fa poi , non so perché, ha interrotto; da come ha scritto mi è sembrato lui, ma devo essermi sbagliato....infatti pensandoci era pure intervenuto in questo thread con un nick tipo "botthisfgggnbf-qualcosa- " :)
Mi sarebbe piaciuto confrontarmi anche perché non si parlava, come leggo spesso in questi forum, di aria fritta...tutto qui
 
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@imar
Non è che sei te che pensa che E.N. pensa di modellare i prezzi con le t. D. F.? :)
Come lo hai dedotto?
Perché stroncare subito una iniziativa -con un linguaggio stile politici tromboni- dalla quale, spero, si può imparare qualcosa o perlomeno divertirsi con qualcosa di tastabile?
Te dirai ma sai quanti ne ho visti ecc ecc....ma a te chi te lo dice che che lui non ha già preso in considerazione le obiezioni(tue) che si presuppongono nel tuo messaggio;
Lo sport del forum mi sembra: uno dice 'a' e vince chi prima afferma 'non è 'a' ' (anzi spesso la risposta è ' non è 'c' ') ..bha ???

Buonasera hunsen,
essendo una persona abituata a " tirarsi su le maniche " quotidianamente da alcuni lustri, potrei dirti che di teorici passare sotto i ponti ne ho visti tanti.. quindi, non ho ne il tempo ne la voglia per stare a discutere con Imar del sesso degli angeli ne tantomeno il tempo per instaurare inutili polemiche o insane competizioni.. ..direi che ci sono cose ben più interessanti da fare fra cui appunto approfondire concetti che trovano un impiego reale nell'ambito del trading e la loro applicazione nei sistemi.
Oltretutto, se vogliamo parlare di trading automatizzato ( che in teoria dovrebbe essere uno degli argomenti principali di questo thread ), dovremmo soffermarci solo sugli aspetti che possono concorrere al mantenimento della " robustezza " di un sistema nel tempo, ovvero della minimizzazione degli effetti dovuti all'overfitting o per meglio dire del riadattamento di un sistema alle mutazioni del mercato.. ..e non altro!

Se invece si vuole fare polemica tanto sterile quanto gratuita mi tiro immediatamente fuori poichè non è l'ambiente che fa per me ( e non ne sento la mancanza :D ).

Ritornando a noi husen mi fa sempre piacere trovare persone che parlino la mia stessa lingua quindi ho come l'impressione che ci intenderemo.

Sto spostando il thread da Finanzaonline a questa comunità poichè, dall'altra parte, sono venuti meno i presupposti affinchè io potessi continuare a pubblicare esempi di automazione del trading applicati ad un titolo fortemente speculativo come FCA, un ottimo benchmark per sistemi di questo tipo.

Cordialità.
 
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@giulia

None, in cerca di info mi son letto TUTTO il thread di la dove si faceva riferimento a questo e mi son letto TUTTO questo, a posteriori..da 3 mesi dopo essermi licenziato ho deciso di "attaccare" il mondo della finanza...prima non ho mai messo piede in questi forrrum
 
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dopo il data-snooping dal non prendere in considerazione l'eccesso di paper-mania, c'è un'altra cosa che ritengo cruciale per diminuire le chance di illusioni ottiche:

Proceeding without a hypothesis risks ruin.(*)

Many strate-
gists will still try to skip robust hypotheses in favor of sloppy ones
such as “I hypothesize that this strategy idea will make money”.

While the value of testing a more rigorous hypothesis should be
clear, it may be more difficult to see the risks imposed by having no
hypothesis or a sloppy or incomplete hypothesis. An incomplete or
otherwise deficient hypothesis at this stage will create a strong desire
to “refine” the hypothesis later by adding new explanatory statements.
This is called an “ad hoc hypothesis”, where new hypotheses
are piled on top of old to better “explain” observation.

Engaging in the creation
of ad hoc hypotheses risks ruin, as the in sample (IS) explanatory
power of the model will seem to go up, while the out of sample
(OOS) power goes down. It also invites going over the data multiple
times while the model is “refined”, introducing progressively more
data snooping bias.

* A big computer, a complex algorithm and
a long time does not equal science.
- Robert Gentleman
 
dopo il data-snooping dal non prendere in considerazione l'eccesso di paper-mania, c'è un'altra cosa che ritengo cruciale per diminuire le chance di illusioni ottiche:

Proceeding without a hypothesis risks ruin.(*)

Many strate- gists will still try to skip robust hypotheses in favor of sloppy ones
such as “I hypothesize that this strategy idea will make money”.

While the value of testing a more rigorous hypothesis should be
clear, it may be more difficult to see the risks imposed by having no
hypothesis or a sloppy or incomplete hypothesis. An incomplete or
otherwise deficient hypothesis at this stage will create a strong desire
to “refine” the hypothesis later by adding new explanatory statements.
This is called an “ad hoc hypothesis”, where new hypotheses
are piled on top of old to better “explain” observation.

Engaging in the creation
of ad hoc hypotheses risks ruin, as the in sample (IS) explanatory
power of the model will seem to go up, while the out of sample
(OOS) power goes down. It also invites going over the data multiple
times while the model is “refined”, introducing progressively more
data snooping bias.

* A big computer, a complex algorithm and
a long time does not equal science.
- Robert Gentleman

:up: e di che si e' parlato finora!

Ma di nuovo, questa non e' condizione sufficiente ne' necessaria.

Interessante la possibilità di implementare sistemi di tipo tick data processing giusto per rilevare con precisione le inversioni in prossimità di supporti/resistenze importanti..
Da approfondire..

Giusto per questo :) - ed in verita' cosi' puoi anche calcolare il periodo delle onde con piu' precisione :mano:
 
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OMG mancavano solo le onde.
Di onde in estate bisognerebbe parlarne in un solo contesto, temo non sia questo.
;)
 

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