Overfitting

[hunsen]

solo se uso n modelli e quasi tutti(9 su 10 ad es.) "concordano" nella previsione posso dire che ho trovato gli input magici e non ho prodotto overfitting (?)...
se invece di trovare il modello giusto(è possibile?) cerco gli input giusti(quasi per ogni modello) è la stessa cosa? sempre overfitting produco?

 

[hunsen]

...meno male che sta arrivando l'estate per ... rinfrescare un po' la testa

non ti dico di andare a piartela nel cu.. perchè penso che ti piaccia

 

[GiuliaP]

solo se uso n modelli e quasi tutti(9 su 10 ad es.) "concordano" nella previsione posso dire che ho trovato gli input magici e non ho prodotto overfitting (?)...
se invece di trovare il modello giusto(è possibile?) cerco gli input giusti(quasi per ogni modello) è la stessa cosa? sempre overfitting produco?

Credo finalmente di aver capito cosa intendi.

La scelta degli input del modello previsionale sono il primo fondamentale passo per evitare l'overfitting. O meglio, per evitare che diventi "accecante".

Rispondo nell'ordine alle tue domande:
1) No, ma è sicuramente un ottimo segno per poter almeno dire di averlo ridotto;
2) No, senza input giusti non esiste modello che tenga;
3) Si, ma in maniera, e misura, molto differente.

P.S. Non andare in paranoia perché qui nessuno ti sta prendendo per i fondelli.

 

[aldiladellaldiqua]

non ti dico di andare a piartela nel cu.. perchè penso che ti piaccia

 

[GiuliaP]

Consiglio "The Big Short: Inside the Doomsday Machine".

Gran bel libro.


Charles Ledley and Jaime Mai

Ledley and Mai were two guys in their early 30s who decided to start their own hedge fund with just over $100,000. They quickly made more than $15 million by betting on financial events that are extremely unlikely to occur — and therefore didn't cost much to bet against.

"They thought that Wall Street underestimated the likelihood of really unlikely events," Lewis says. "So they would buy options to buy stocks at prices far, far away from where the stocks were currently trading. They did this with currencies, they did it with commodities. They scoured the world, essentially looking to make bets on extreme things happening."


... ovvero capire cos'è il rischio.

 

[hunsen]

P.S. Non andare in paranoia perché qui nessuno ti sta prendendo per i fondelli.

Io in paranoia? Ce l hai con me? Che fai, mi prendi per il c..o?

 

[aldiladellaldiqua]

Consiglio "The Big Short: Inside the Doomsday Machine".

Gran bel libro.


Charles Ledley and Jaime Mai

Ledley and Mai were two guys in their early 30s who decided to start their own hedge fund with just over $100,000. They quickly made more than $15 million by betting on financial events that are extremely unlikely to occur — and therefore didn't cost much to bet against.

"They thought that Wall Street underestimated the likelihood of really unlikely events," Lewis says. "So they would buy options to buy stocks at prices far, far away from where the stocks were currently trading. They did this with currencies, they did it with commodities. They scoured the world, essentially looking to make bets on extreme things happening."


... ovvero capire cos'è il rischio.

e cioè rischio ... come probabilità dell'evento avverso?

 

[GiuliaP]

e cioè rischio ... come probabilità dell'evento avverso?

Anche. Ma moltiplicata per il payoff.

 

[aldiladellaldiqua]

Anche. Ma moltiplicata per il payoff.

Ok

 

[massimo ceraldo]

rainbow...