Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Un esempio è nella pubblicazione: ricavo $120, costo $100, strike rate 0.5 implicano rischioFH = $600. L'ordine di grandezza di ricavi e costi (a contratto) è compatibile con strategie intraday su futures liquidi come ES, ZN ecc., anzi si può stare anche più stretti (come ho detto in precedenza, sui 5 ticks sul FESX per ricavi e costi e strike rate si spera più alto di 0.5), andando ad avere rischioFH decisamente inferiore ai margini richiesti. Chiaramente il MDD è un altro discorso.
Si può obiettare che non esistono strategie profittevoli di questo tipo, che si tenta di modellare il rumore, che gli HFT, è un discorso a cui non sono interessato (sarei interessato invece a considerazioni da parte di chi ha esperienza, magari professionale, di osservazione e analisi sistematica del book di tali prodotti, ma non credo sia questa la sede adatta).
Bene, così posso evitare di parlare di fraintendimenti su +, - e |.|).
Che certe misure possano essere utili per stabilire un ranking è palese, non è il mio mestiere ma non dubito che per certi tipi di operatività sia fondamentale. Ma dire che certi valori assoluti (non nel senso di |.| spero) sono molto spesso inutili mi pare un'affermazione difficile da sostenere. Chiaro che molte volte parliamo di stime, "past performance is not indicative of future results", ecc., ma è grazie a stime di quel tipo che ci facciamo un'idea di quante fiches portare al tavolo, che decidiamo se una strategia è potenzialmente in linea con i nostri obiettivi, se è sfruttata appieno ecc. A maggior ragione, se si punta a spremere il più possibile da una strategia che riteniamo profittevole sono proprio quei "valori assoluti" che diventano importantissimi (opinione personale naturalmente).
Credo che troppo spesso veniamo condizionati da quella che è la nostra esperienza (teorica e pratica), dall'ambito in cui siamo abituati a muoverci (in senso ampio, capitale, obiettivi, strategie ecc.), anche la richiesta del Sig. Ernesto l'ho letta come una variazione sul tema. Forse è per quello che personalmente provo a limitare le affermazioni "nette" a un campo piuttosto ristretto (bene o male quello di +, - e |.|
P.S.: non ho sbagliato a intendere "valori assoluti" vero?
Credo tu non abbia letto con sufficiente attenzione quello che ho scritto . varianza (strategia-asset) / attesa (OmegaMeasure-1).
Ciao.
) e per selezionare gli m investimenti farò sempre un confronto in termini relativi con gli altri N-m...
e chi vuole capire capisca, non dirò una parola in più al riguardo.
(e mi hai preso abilmente per i fondelli! 
)
