Overfitting (12 lettori)

[hunsen]

Non è del tutto vero...per fortuna il rischio vero è incompreso e regala l'illusione di saperlo mnimizzare(massimizzando i guadagni). Poi, ti spengono la luce.

In investing, what is comfortable is rarely profitable.

Non ci credo, tu sei quello che ha inventato la pubblicità di tim 500 minuti VERI?

No scherzo...stop, sto spammando troppo

 

[Sig. Ernesto]

esatto, sono io. Anche questa

 

[massimo ceraldo]

Metodo: "Tabata" ... fenomenale ;-)!

--/ Tabata Timer

 

[GiuliaP]

ma se minimizzi il rischioPGP ti seghi l'upside, quindi meglio massimizzarlo...

Da medagliere anche questa!

 

[massimo ceraldo]

Beati voi che sapete come partecipare al banchetto; io non saprei come valutare questo evento: prevedete già l esito del voto e agite di conseguenza? O al di la dell esito vi è sufficiente che vi sia questa votazione per poter speculare?

* stare a cavalcioni
* straddle - Google Search

 

[meursault]

ing si nasce!

Io sono nato (e morto ) un'altra cosa ma me la tengo per me

ma se minimizzi il rischioPGP ti seghi l'upside, quindi meglio massimizzarlo...

sono sicuro che era solo una "battuta"

Metodo: "Tabata" ... fenomenale ;-)!

--/ Tabata Timer

Confermo

...per fortuna il rischio vero è incompreso e regala l'illusione di saperlo mnimizzare(massimizzando i guadagni).

Se possibile un paio di domande per Sig. Ernesto e GML che mi pareva approvare ... secondo voi la misura del rischio di Foster e Hart quanto si avvicina al "rischio vero"? E quanto la considerate valida operativamente?

P.S. per PGP: un giorno di questi proseguo ...

 

[Sig. Ernesto]

Se possibile un paio di domande per Sig. Ernesto e GML che mi pareva approvare ... secondo voi la misura del rischio di Foster e Hart quanto si avvicina al "rischio vero"? E quanto la considerate valida operativamente?
.

Guarda, il limite della misura è il vincolo di un'attesa postiva costante(ad attesa negativa abbiamo coincidenza con varianza infinita..il che è logico) e la distribuzione degli outcomes (parzialmente superata dalla generalizzazone che ho postato ovvero FHRiskiness Measure= varianza/(Omega measure-1). Semplificando dipende dal passato del gioco (in parte).Tuttavia, suggerisce in maniera facile la porzione di capitale da impiegare per evitare probabilisticamente la rovina del giocatore, si presta all'impiego efficiente in processi semimartingala e , a differenza del VaR(CVaR etc..etc..) non fa assunzioni irrealistiche. Imho è il meglio che c'è oggi.

Miei 2 cents

 

[hunsen]

* stare a cavalcioni
* straddle - Google Search

grazie ma purtroppo non ci capisco nulla di opzioni, cioè so cosa sono ma non le ho mai studiate

 

[GiveMeLeverage]

All'inizio volevo crederlo anche io, ma come battuta mi sembrava troppo penosa

GML non è ing, ha serie difficoltà con gli integrali, ed a quanto pare anche con numeri relativi e moduli (involontari)

In ogni caso mi fa piacere tu l'abbia interpretata così!

P.S. GML, se ci dici che era una battuta questa volta ti credo (basta che non scrivi più che hai letto dynamic hedging )

In effetti è vero, mi piacciono solo gli interi positivi.
Diffido dei numeri arabi perché di questi tempi con l'IS... inoltre con i numeri romani il portafoglio sembra più cospicuo.
Bye!

PS: cmq il bilanciere me l'ha prestato Nassim, cosa credevi?

 

[massimo ceraldo]

..:: bye bye see you in September ::..