Overfitting (3 lettori)

[reef]

Assolutamente no Cren, è colpa nostra. C'è un problema sul forum, che si verifica ogni tanto, raramente, ma si verifica, questa è la 4° volta in un anno.
Non capiamo perchè alcune utenze si cancellano da sole.

Tranquillo Cren, solo GiuliaP ha questi poteri, stavolta era il Forum ed hanno prontamente risolto

Fiuuu :vicini:
Cerchiamo di preservare quest'isola felice...

 

[GiuliaP]

Cattivella? Proprio befana direi...

Me la dovevi far pagare pure in pubblico?

Ricordo la tua campagna riguardo al portafoglio riconducibile ad una unica strategia, concedimi di continuare a usarne più d'una...
Però mi piacerebbe parlare di questo, proprio in termini di rendimento etc., di convenienza e dei grossi problemi che non dovrebbero esserci

La mia campagna (ma in realtà era solo un orticello) voleva solo rimarcare due concetti venuti fuori dai discorsi che si facevano qualche tempo fa con alcuni membri della banda bassotti:

1) l'idea che, a parità di sottostante, diversificare le strategie possa "di per se" ridurre il rischio è solo un'illusione: se il rischio sale o scende lo fa in funzione della strategia complessiva risultante, e non per il semplice fatto che se ne aggiunga un'altra. Ovvero non è discorso analogo alla diversificazione di sottostanti.

2) gestire/studiare le strategie separatamente impedisce di vederne le dipendenze, sia in positivo che in negativo: ovvero elimina profondità di studio a beneficio della semplicità. Nel bene e nel male.

Sottolineo che non ho mai detto, ne mi sognerei mai di farlo, che si debba necessariamente ricondurre tutto il proprio operato ad un'unica strategia.

Come personale esperienza preferisco studiare direttamente il mercato con gli stessi metodi con cui poi lo affronterei

Ed anche qui, personalmente, trovo conferma della tua professionalità, visto che condivido l'approccio.

non studio indici di correlazione misteriosi per poi trarne idee di trading, preferisco immaginare idee di trading e misurarne l'efficacia (...) sta alla sensibilità del trader comprendere se quanto codificato sia una bella illusione o qualcosa che avrà modo di ripetersi in maniera similare. Uso parecchi filtri, nessun indicatore, e per trovare i filtri migliori utilizzo ovviamente routine automatizzate (alle volte vado anche a mano) però concludo sempre con l'analisi dei contenuti dei filtri, confrontando long e short e cercando di capire (non di convincermi) se c'è qualcosa dietro o solo coincidenze...

Se ho capito cosa intendi, direi che il tuo approccio all'overfitting è sicuramente molto più blando del mio: seppur partendo da basi nello specifico più robuste rispetto a quelle degli "allegri astrologi", direi che, a parte questioni d'intuito professionale, lasci che sia soprattutto il mercato a dirti se l'overfitting è sopportabile.
In altri termini, non lavori profondamente a priori per combatterlo direttamente: a parte alcune importanti accortezze, preferisci affidarti ad esperienza, intuito, ed infine al mercato; probabilmente perché non ritieni il problema primario, oppure semplicemente perché lo ritieni di minor impatto rispetto a quanto possa fare io.

Ma ti prego di correggermi se sbaglio (molto probabile).

...concordo mio malgrado con GiuliaP...

Ma perché ti vengono i sensi di colpa ogni volta che concordi con me?

 

[GiuliaP]

... e lì quei modelli così inversamente proporzionali al capital gain pagato apparentemente stanno come una media mobile sul S&P500 al DAX ...

 

[Argema]

Continuiamo ad avere problemi con l'utenza di smodato. Si è cancellata di nuovo. Intanto la ripristino io a mano, domani i miei programmatori dovranno sistemare una volta per tutte. Scusate tutti.

 

[alvin_angel]

Continuiamo ad avere problemi con l'utenza di smodato. Si è cancellata di nuovo. Intanto la ripristino io a mano, domani i miei programmatori dovranno sistemare una volta per tutte. Scusate tutti.

probailmente era un'utenza overfittata ed ha subito un calo di performance...

cia'!!!

PS x evitare equivoci
e' solo una battuta sulla "cancellazione automatica" in questo thread...
nulla a che fare con Smodato e il suo modo di porsi... ke apprezzo!!!
io non l'ho letto ma alcuni mi han detto che il suo precedente libro sui trsys era ottimo...

 

[smodato]

1) l'idea che, a parità di sottostante, diversificare le strategie possa "di per se" ridurre il rischio è solo un'illusione: se il rischio sale o scende lo fa in funzione della strategia complessiva risultante, e non per il semplice fatto che se ne aggiunga un'altra. Ovvero non è discorso analogo alla diversificazione di sottostanti.

Nessuna riduzione del rischio infatti, semmai il tentativo di cogliere più opportunità e, forse, di appiattire l'equity line

2) gestire/studiare le strategie separatamente impedisce di vederne le dipendenze, sia in positivo che in negativo: ovvero elimina profondità di studio a beneficio della semplicità. Nel bene e nel male.

Beh, se ci si ferma alle strategie prese singolarmente certo ma voglio sperare che nessuno lo faccia, personalmente cerco di fare tutte le analisi di portafoglio possibili per verificare la correlazione sul mercato delle strategie, a tale proposito ci tengo a dire che è ben altra cosa che la correlazione dei mercati perchè questa dipende dai prezzi mentre quella tra strategie dai trade.
Se due strategie dimostrano di avere la tendenza a cavalcare gli stessi movimenti non le uso né mi spingo ad alchimie di position sizing, ne scelgo una e basta, se invece succede di rado che si sovrappongano i trade accetto quel caso di rischio maggiore

Se ho capito cosa intendi, direi che il tuo approccio all'overfitting è sicuramente molto più blando del mio: seppur partendo da basi nello specifico più robuste rispetto a quelle degli "allegri astrologi", direi che, a parte questioni d'intuito professionale, lasci che sia soprattutto il mercato a dirti se l'overfitting è sopportabile.
In altri termini, non lavori profondamente a priori per combatterlo direttamente: a parte alcune importanti accortezze, preferisci affidarti ad esperienza, intuito, ed infine al mercato; probabilmente perché non ritieni il problema primario, oppure semplicemente perché lo ritieni di minor impatto rispetto a quanto possa fare io.

Ma ti prego di correggermi se sbaglio (molto probabile).

Non ti correggo perchè la tua interpretazione mi sembra corretta (limitatamente ai pochi indizi che ho dato), di fatto è ovvio che io vada a porre delle condizioni nelle strategie ed è chiaro che tali condizioni abbiano dei parametri, cerco però di usare le condizioni seguendone la logica, se per esempio voglio condizionare un ingresso intraday alla direzionalità del giorno precedente posso vedere come venga influenzato dal tipo di candela daily del giorno prima, posso quindi testare casi in cui body < 25% del range, body < 50% e body < 75% (e le varie versione > nel caso) ma non mi avventuro ad ottimizzare da 0.15 a 0.25 tanto per citare numeri a caso prendendo poi 0.17 pur trovandolo casualmente in una zona di stabilità di risultati.

Ma perché ti vengono i sensi di colpa ogni volta che concordi con me?

Beh, fai un po' tu, ovunque ti considerano la rompiscatole bastian contrario, su FOL ho detto che condivido quasi sempre quel che scrivi e che un motivo del ritorno è per potere anche eventualmente appoggiarti, sull'overfitting riconosco però la tua talebanaggine e concordare mi porta a dubitare di me stesso

 

[smodato]

PS x evitare equivoci

Nono somo permaloso , l'allontanamento volontario era per altri motivi, potete sparlare a piacere del sottoscritto . Cmq il libro è sul money management, non sui trading system

 

[GiuliaP]

...ci tengo a dire che è ben altra cosa che la correlazione dei mercati perchè questa dipende dai prezzi mentre quella tra strategie dai trade...

E questo è esattamente il punto

Se due strategie dimostrano di avere la tendenza a cavalcare gli stessi movimenti non le uso né mi spingo ad alchimie di position sizing, ne scelgo una e basta, se invece succede di rado che si sovrappongano i trade accetto quel caso di rischio maggiore

Ma se le due strategie le gestisci come una unica, tutto può risultare più chiaro e modellabile, anche se più complesso (e quindi con più overfitting )

...posso quindi testare casi in cui body < 25% del range, body < 50% e body < 75% (e le varie versione > nel caso) ma non mi avventuro ad ottimizzare da 0.15 a 0.25 tanto per citare numeri a caso prendendo poi 0.17 pur trovandolo casualmente in una zona di stabilità di risultati...

... purché queste logiche derivino dall'"analisi dei contenuti" di cui parlavi prima. Secondo me. Ed anche qui siamo, purtroppo prr, d'accordo.

...ovunque ti considerano la rompiscatole bastian contrario

E francamente non riesco proprio a comprendere come mai mi diano tanta importanza e/o si sentano tanto feriti dalle mie opinioni (o forse si? )

...sull'overfitting riconosco però la tua talebanaggine e concordare mi porta a dubitare di me stesso

Non dubitare: la riconosco pure io. Taleb mi ha segnato profondamente

P.S. Registrati come "smodato 2" anche qui e vedrai che risolvi il problema, che deriva probabilmente dal registrarsi con un nick già cancellato.

 

[Il Conte Pedro]

Beh, fai un po' tu, ovunque ti considerano la rompiscatole bastian contrario, su FOL ho detto che condivido quasi sempre quel che scrivi e che un motivo del ritorno è per potere anche eventualmente appoggiarti, sull'overfitting riconosco però la tua talebanaggine e concordare mi porta a dubitare di me stesso

Quando stronca quello che fai adducendo argomentazioni cui non avevi neanche lontanamente pensato, e conosce dettagli sofisticati di settori che non ritiene, ad oggi, neanche più interessanti (l'obbligazionario, ad esempio, che è quello su cui per ora lavoro io), dettagli a cui sono stato introdotto tramite ragionamento maieutico converrai con me che la rompiscatole ha senso ascoltarla, anche quando ti manda a stendere

 

[smodato 2]

Ma se le due strategie le gestisci come una unica, tutto può risultare più chiaro e modellabile, anche se più complesso (e quindi con più overfitting )

A parte la complessità da me non molto gestibile in quanto sono più simile al Dr. Frankenstein piuttosto che a Dr. Who... credo (o temo ) di avere inconsciamente evitato l'unione proprio per limitare l'overfitting

Quando stronca quello che fai adducendo argomentazioni cui non avevi neanche lontanamente pensato, e conosce dettagli sofisticati di settori che non ritiene, ad oggi, neanche più interessanti (l'obbligazionario, ad esempio, che è quello su cui per ora lavoro io), dettagli a cui sono stato introdotto tramite ragionamento maieutico converrai con me che la rompiscatole ha senso ascoltarla, anche quando ti manda a stendere

Completamente d'accordo, che poi secondo me nemmeno rompe troppo ma non abbiamo ancora parlato di corsi e segnali, magari poi cambio idea

Ciao
Smodato 2 stavolta sperando di rimanere