Overfitting

[maveri75]

Ma figurati, me la sono proprio andata a cercare!!!



Già la premessa è per me completamente errata, ma visto che sei tu vado a dare un'occhiata.

Un sunto/parare preliminare?

O scherza con la platea e continua imperterrito nella ricerca/uso delle piccole isole nell'oceano (edge) oppure... è già la seconda volta che leggo di qualcosa del genere, ma cadrebbe tutto il castello di questo thread, sono come San Tommaso, non credo se non vedo (all'edge ci credo, ad un algoritmo autoadattante con overfitting alla n-esima potenza ancora no ).

Una cosa interessante(e ancora attuale, vero??? ) è di scordarsi di trovare i migliori edge nelle serie storiche, sono al di fuori, le serie storiche servono solo a validarli.

Concludo, ha scritto di tutto e di più sulla validazione degli edge, per chi vuole, cercate su elite .

 

[maveri75]

deformazione professionale, immagino...


ok che io sono un micro e mi auto-sbeffeggerei a pensare che la mia opzioncina "manipoli" il mercato, ma è verosimile che un retail, per quanto fornito, possa manipolare un indice come lo stoxx o il bund o lo SPY (per tempi non sub-infinitesimali)?
Voi che siete più addentro di me, per muovere significativamente lo SPY o il Bund (sia in tempo sia in prezzo) quanto capitale serve?

C

Cammello, oggi come oggi la vedo difficile (ma non impossibile), cerca Paul Rotter "the flipper", era il padrone del bund/bobl/schatz. Sullo spy con tutti i derivati ed affini dietro, secondo me un fat finger con annesso errore di inserimento ordine verrebbe assorbito facilmente (per via degli arbitraggi etc etc)

 

[GiuliaP]

deformazione professionale, immagino...

No no, intendevo proprio il mio "trade"! Il pyrla parlava proprio del mio short progressivo EUR/USD!!! E' ossessionato! (sempre colpa del Conte! )

mi domandavo come mai sia passata sotto silenzio la seguente frase, comprensibile però per i continui svicolamenti fatti dal nostro:
Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - Mathematical Expectation in unfair games
ok che io sono un micro e mi auto-sbeffeggerei a pensare che la mia opzioncina "manipoli" il mercato, ma è verosimile che un retail, per quanto fornito, possa manipolare un indice come lo stoxx o il bund o lo SPY (per tempi non sub-infinitesimali)?
Voi che siete più addentro di me, per muovere significativamente lo SPY o il Bund (sia in tempo sia in prezzo) quanto capitale serve?

C

Per un retail "anonimo", oggi come oggi, è impossibile (a suo vantaggio). Non è solo questione di "quantità", ma anche di informazioni e "protezioni".

Ma quante prove ti servono per capire che il pyrla non ha la più pallida idea di quello di cui (s)parla, e soprattutto di come ne (s)parla? (del resto come hai potuto non capire che "manipolare l'andamento" significa "tentare di guadagnare con alchimie algoritmiche generiche"? )

Comunque sono contenta per smodato, che non merita ne nel modo ne nel merito l'attacco ossessivo che ha subito, e che spero si senta ampiamente ripagato del torto.

Ringrazio in particolare Luciom, che conoscevo solo in veste "macro", e che è stato veramente esplosivo sul finale (mi ha fatto ridere di gusto), Imar per le sintesi perfette , Cren per l'ammirevole pazienza , e l'Ing. GiveMeLeverage, che però, seppur abbia perfettamente espresso alla fine l'essenza della questione (sia a riguardo del "contenuto informativo" che del giochetto dei dadi con speranza positiva), per sue necessità e virtù di "mediazione" si è lasciato un briciolo manipolare

O scherza con la platea e continua imperterrito nella ricerca/uso delle piccole isole nell'oceano (edge) oppure... è già la seconda volta che leggo di qualcosa del genere, ma cadrebbe tutto il castello di questo thread, sono come San Tommaso, non credo se non vedo (all'edge ci credo, ad un algoritmo autoadattante con overfitting alla n-esima potenza ancora no ).

Una cosa interessante(e ancora attuale, vero??? ) è di scordarsi di trovare i migliori edge nelle serie storiche, sono al di fuori, le serie storiche servono solo a validarli.

Concludo, ha scritto di tutto e di più sulla validazione degli edge, per chi vuole, cercate su elite .

Ok, appena ho tempo ci do un'occhiata. Ci torneremo!

P.S. Restiamo tutti in attesa delle interessantissime opinioni di giardiniere: ovviamente sui pesci pescati!!!

 

[cammello]

No no, intendevo proprio il mio "trade"! Il pyrla parlava proprio del mio short progressivo EUR/USD!!! E' ossessionato! (sempre colpa del Conte! )

mi persi il thread

(del resto come hai potuto non capire che "manipolare l'andamento" significa "tentare di guadagnare con alchimie algoritmiche generiche"? )

beh, ma io sono mite d'animo, per cui se adesso mi si dice che "manipolare il sottostante"= "manipolare la serie storica del sottostante" e va be, sopravvivo lo stesso; magari con dubbi su come sia manipolata la lingua italiana e su quale sia il formalismo necessario nella sezione che si erge a faro illuminante dell'intero globo terracqueo (ma dubbi leggeri leggeri, mica roba da duello rusticano, intendiamoci)

C

 

[Il Conte Pedro]

No no, intendevo proprio il mio "trade"! Il pyrla parlava proprio del mio short progressivo EUR/USD!!! E' ossessionato! (sempre colpa del Conte! )

mi persi il thread

Oops, mi sa che quel thread me lo sono perso anche io.

Vedo che è densamente popolato: nei momenti caldi postprandiali un messaggio circa ogni 2 minuti

Non è una chat, datti una calmata per favore.

Se voglio sparire per due mesi non voglio poi ritrovarmi una discussione di seicento messaggi come questo qua sopra quando rimetto piede su FOL, grazie.

Ecco dov'è Cren quando non risponde ai miei messaggi

 

[Cren]

Ecco dov'è Cren quando non risponde ai miei messaggi

Sto facendo ammenda: l'ultima cosa che ho scritto prima di questo messaggio è stata "boost::shared_ptr< >" ...ma vado avanti domani perchè mi sono dimenticato cosa volevo metterci come template

@ smodato 2: se non ti dispiace lo faccio quando sono fresco e senza interruzioni, durante la settimana è improponibile

 

[smodato 2]

@Smodato: se non ti dispiace lo faccio quando sono fresco e senza interruzioni, durante la settimana è improponibile

No problem
P.S. Sei proprio ingegnere

 

[alvin_angel]

Ma lo sapevo! Allora eri tu quello in fila 12 con ali bianche e capelli biondi Ora però non fare battute sulle mie bellissime ... corna rosse!

ma era un cinema o un cosplay?!?!?

Una curiosità: nel momento in cui lui cade ... "lì" ... (evitiamo spoiler), l'audio è azzerato per circa un minuto oppure era un problema del cinema?

mah... sinceramente non ricordo ma direi che e' plausibile il minutino silenzio...
anzi... direi quasi certo...
piuttosto devo dire che quando "lui parla a lei" ci sarebbero stati bene i sottotioli...
l'ultima parola poi non l'ha capita proprio nessuno...

Ma TROPPO FORTI!!!!

Giulia&Giulia ringraziano di cuore!!!

prego... nun c'e' di ke...

ciauuuuuuuu!!!!!

PS
due settimane prima avevo visto i Gardiani della Galassia...
molto ben fatto e divertente....
lo consiglio!!!!

 

[GiuliaP]

O scherza con la platea e continua imperterrito nella ricerca/uso delle piccole isole nell'oceano (edge) oppure... è già la seconda volta che leggo di qualcosa del genere, ma cadrebbe tutto il castello di questo thread, sono come San Tommaso, non credo se non vedo (all'edge ci credo, ad un algoritmo autoadattante con overfitting alla n-esima potenza ancora no ).

Una cosa interessante(e ancora attuale, vero??? ) è di scordarsi di trovare i migliori edge nelle serie storiche, sono al di fuori, le serie storiche servono solo a validarli.

Concludo, ha scritto di tutto e di più sulla validazione degli edge, per chi vuole, cercate su elite .

Ho letto qualcosa: tutto mi porta a pensare al solito iper overfitting.

Del resto la stessa premessa sui mercati "bidimensionale" taglia la testa al toro (e anche all'orso ).

Mi sono stufata in fretta, ma se mi sono persa qualcosa di significativo manda link!!!

 

[smodato 2]

Bah... non ti curar di loro

un po' di brainstroming

acrary

As a precursor to building Doron, I had to find a way to characterize market activity. All markets are two dimensional (time and price). Of the two, only time is constant. I built some software to look at price action within a fixed period of time (1 day, 2 days, etc.). I expected to not find recurring themes (since I thought most maket action was random). What I found was a fixed number of behaviors that repeated themselves often. I could run a trendfollowing system in a market, find the poor performing periods and look at the classification system to find what would have worked best during the same time period. In a short period of time I was able to build a small number of systems that did almost as well as edge-based systems. The only thing necessary was to check the markets for changes to the basic themes (a much easier approach than checking for edge deterioration). In the end I felt pretty dumb looking for edges when the classification was so obvious. Anyway maybe it'll save someone else several years of looking in the wrong places.

​

Parli del post "revisting Acrary"? Sai chi è "game" che lo ha aperto? Da quel poco che ho letto mi pare più un trattato di filosofia. Acrary sarebbe il nick di chi di preciso (mi pare si chiami Alan ma non saprei)?
Grazie
Smodato