Overfitting

[smodato 2]

Su Alcatraz e MSA non ti seguo , ma direi che non ti serve a niente confrontare il tuo sistema a mercato con la casualità: piuttosto va confrontato col passato, ovvero con quello che ti aspetti dal sistema.

Alcatraz era acrary (mi sono dovuto rileggere il nome sopra solo per poterti rispondere).
SU MSA alludevo a questo In the Newsletter : Day Trader Software : Trading Futures : Trading Stocks : Trading Forex : Adaptrade Software

Il confronto col passato va bene ma è difficile a mio avviso renderlo quantitativo (forse per una consapevolezza freudiana di praticare overfitting )

 

[tdazio]

Ma neanche in quel caso!

Esiste un solo modo per validare una strategia rispetto all'overfitting: per definizione. Ed è "andare a mercato"

neppure: postresti semplicemente essere fortunata e incappare in una serie positiva di trade.
in questo caso però si tratterebbe di un singolo test, dunque il p-value non dovrebbe essere pesantemente corretto da un numero enorme di tentativi e la validazione montecarlo di acrary avrebbe un senso

è questo che rende l'andare a mercato la miglior validazione: sei certa che si tratta di un test singolo senza nessuna possibilità di barare (conscia o inconscia)

 

[GiuliaP]

...per avere il p-value con cui rifiutare l'ipotesi nulla di fare trading a caso è indispensabile conoscere il numero REALE dei tentativi...

E secondo te, quand'anche avessi quel numeretto, un "p-value" qualsiasi ti consentirebbe di rifiutare l'ipotesi di fare overfitting?

Senza arrampicarci in ulteriori diavolerie econometriche, ci arrivi per assurdo che è ... assurdo!

(*) per PG: più le varie strategie provate sono scorrelate fra di loro, più peggiorano le cose e le chance di trovarne una buona per puro caso aumentano. se per assurdo le strategie avessere correlazione 1 , in realtà si tratterebbe di una sola strategia.

Continuo a credere il contrario.

Del resto, per usare la tua logica ai limiti, se resti sulla stessa strategia (correlazione 1), le tue probabilità di trovare quella buona sono 0!

Le probabilità di trovare una buona strategia aumentano comunque per puro caso, ma sempre meno di quanto aumentano se "scorreli". Ovvero sono comunque maggiori quanto più riesci a "cambiare" il tuo modo di agire, visto che fino a quel momento hai fallito. Una sorta di ... brain management alla Unger!

P.S. tdazio, non devi aver paura di spiegare, qui mica ti mangiamo! Non mi sembri neanche tanto male, a dire la verità

 

[GiuliaP]

...Il confronto col passato va bene ma è difficile a mio avviso renderlo quantitativo (forse per una consapevolezza freudiana di praticare overfitting )

P.S. Quantificare il confronto col passato non può essere più difficile di quantificare quello col caso!

 

[maveri75]

Alcatraz era acrary (mi sono dovuto rileggere il nome sopra solo per poterti rispondere).
SU MSA alludevo a questo In the Newsletter : Day Trader Software : Trading Futures : Trading Stocks : Trading Forex : Adaptrade Software

Il confronto col passato va bene ma è difficile a mio avviso renderlo quantitativo (forse per una consapevolezza freudiana di praticare overfitting )

Ammazza equity line iperboliche

 

[smodato 2]

P.S. Quantificare il confronto col passato non può essere più difficile di quantificare quello col caso!

Ni... il caso mi crea dei risultati e quelli li confronto a piacere, il passato è comunque in qualche maniera legato a quel mercato in connubio col mio pattern (è overfittato diciamo ) da domani io ho ancora il mio pattern ma difficilemnte "quel" mercato per cui non saprei davvero a priori quantificare quanto potrei aspettarmi (poi ok, una stima si fa sempre ma qui stiamo ora filosofeggiando un po')

 

[GiuliaP]

Ni... il caso mi crea dei risultati e quelli li confronto a piacere, il passato è comunque in qualche maniera legato a quel mercato in connubio col mio pattern (è overfittato diciamo ) da domani io ho ancora il mio pattern ma difficilemnte "quel" mercato per cui non saprei davvero a priori quantificare quanto potrei aspettarmi (poi ok, una stima si fa sempre ma qui stiamo ora filosofeggiando un po')

Continuo a non capire a che serve il confronto col caso.

Nel caso non ci sarà sicuramente il tuo pattern, e per di più non conosci neanche quale sia la distribuzione di probabilità del mercato, qualora ti illudessi di voler verificare qualche sorta di diavoleria parametrica parallela, come la "robustezza".

Aggiungerei, ma meglio che i deboli di stomaco non leggano oltre, che si può fare overfitting anche andando sistematicamente a mercato per verificare le strategie!

 

[smodato 2]

Aggiungerei, ma meglio che i deboli di stomaco non leggano oltre, che si può fare overfitting anche andando sistematicamente a mercato per verificare le strategie!

Dipende se usi il metodo Hancock o meno...

 

[tdazio]

Dipende se usi il metodo Hancock o meno...

nessuno ha mai pensato di candidarlo al IG Nobel Prizes ?

 

[Cren]

12 - 24 - 29

(ho sparato a caso, non andare a controllare. Siete fortissimi!!! )

Oggi sto morendo a leggere cammello e Smodato 2 dare i numeri per classificare ogni messaggio