Opzioni Palestra con le opzioni (2 lettori)

[f4f]

mah

già risulta incomprensibile come un longhista puro debba entarre su una call cosi ITM, pagando inutilmente tutto quel valore intrinseco quando entrando su una ATM (ed impegnando molto ma molto meno) ottiene in termini di gain lo stesso risultato

sempre se sia dalla parte giusta

se sei long con una certa confidenza, in effetti conviene acquistare OTM
ma è vero che le call ITM hanno vola più bassa, paghi il sottostante e non quello che ha chiamato 'tempovola' (se ricordo bene)
cioè, paghi di più ma compri più polpa e meno sogni, diciamo

 

[Cip1]

se sei long con una certa confidenza, in effetti conviene acquistare OTM
ma è vero che le call ITM hanno vola più bassa, paghi il sottostante e non quello che ha chiamato 'tempovola' (se ricordo bene)
cioè, paghi di più ma compri più polpa e meno sogni, diciamo

si si finchè stai dalla parte giusta., diversamente sai dove te lo infili tutto quel valore intrinseco? (- 1 punto ti indice meno 2.5 euro )

e poi io non ho parlato di OTM ma di ATM

 

[Cip1]

sul book scadenza novembre

ho vista passare 50 call 32500 a 100 in vendita
e 100 call 33000 a 48 in acquisto

la quasi contemporaneità fa supporre un unico operatore, ma forse é solo coincidenza

nel primo caso vediamo come gli va

 

[f4f]

sul book scadenza novembre

ho vista passare 50 call 32500 a 100 in vendita
e 100 call 33000 a 48 in acquisto

la quasi contemporaneità fa supporre un unico operatore, ma forse é solo coincidenza

nel primo caso vediamo come gli va

32500
33000
mibo

 

[Cip1]

o scusa..

ho sbagliato a digitare, mannaggia gli occhialetti per leggere che ho perso

volevo dire call 42500
e call 43000

 

[rob.luc]

a mio parere
si gioca sulla volatilità oltre che sul delta
le opz OTM hanno vola minore delle ATM ( smile )

e secondo te perchè si paga tutto quell'intrinseco sulle ditm ?
se non si pagasse estrinseco sulle atm,tu quale sceglieresti?



se è disposto a rischiare quell'intrinseco tanto vale usare il future accoppiato a +2p
stesso strike e scadenza delle +2c scelte.
paga una commissione in più ma almeno sul future lo spread è minimo ed è presente in qualsiasi ora.
visto che a entrambi piacciono le cose semplici,gradirei riportare il suo intervento agli elementi basilari.
se anche questo porta fuori argomento mi scuso e mi ritiro.

ciao
p.s. tanto per essere precisi,io diffido di chi si presenta e mi dice:che ci vuole a guadagnare.compro ditm, faccio straddle, faccio delta trading ecc.ecc.
possibile che a questo mondo sono tutti stupidi e tecniche straconosciute portano a guadagni costanti ????????
possibile che i markettari(noti benefattori) riempono le tasche di questi novelli re mida ?????
come ho detto io sono tardo e mi sembra troppo semplicistico liquidarli così.
in genere rispondo che hanno guadagnato perchè si sono verificate condizioni a loro favorevoli e che la ripetizione della figura può comportare perdite.se poi qualcuno mi dimostra il contrario.......................ben lieto di cambiare opinione e chiedere scusa.
p.s.2 dovevo una risposta anche a un'altra persona.non la dò sempre per i motivi di cui sopra.

 

[Cip1]

per chiarezza

ora l'indice batte 40215

se si vuole longare l'indice servendosi delle opzioni

é piu conveniente entrare su una 38000 od una 40000 (quasi ATM)?

se fossi dalla parte giusta e il marcato sale, ottengo lo stesso identico gain

solo che comprando la 38000 e tutta quella marea di valore intrinseco (che come il mercato scende me lo prendo direttamente in quel posto, altro che qualche greca) pago infinitamente di piu... ha un senso?

in aletrnativa se si vuole longare l'indice , esiste il fib sintetico

- 2 put + 2 call (medesimo strike)

ma si parte dal presupposto di essere dalla parte giusta, diversamente quelle due put vanno coperte..

alla fin fine nulla di meglio che un paio di call ATM

 

[tontolina]

per chiarezza

ora l'indice batte 40215

se si vuole longare l'indice servendosi delle opzioni

é piu conveniente entrare su una 38000 od una 40000 (quasi ATM)?

se fossi dalla parte giusta e il marcato sale, ottengo lo stesso identico gain

solo che comprando la 38000 e tutta quella marea di valore intrinseco (che come il mercato scende me lo prendo direttamente in quel posto, altro che qualche greca) pago infinitamente di piu... ha un senso?

in aletrnativa se si vuole longare l'indice , esiste il fib sintetico

- 2 put + 2 call (medesimo strike)

ma si parte dal presupposto di essere dalla parte giusta, diversamente quelle due put vanno coperte..

alla fin fine nulla di meglio che un paio di call ATM

personalmente entrerei long su c38000 (HO DIFFICOLTà A PENSARMI LONGHISTA)
e preferirei pagare l'entrinseco
penso che,in caso di discesa, la volatilità aumenterebbe
per cui l'opzione non dovrebbe perdere 2,5 a punto ma meno


mentre invece venderei c40000 incassando la volat implicita e letterine annesse

 

[Cip1]

personalmente entrerei long su c38000 (HO DIFFICOLTà A PENSARMI LONGHISTA)
e preferirei pagare l'entrinseco
penso che,in caso di discesa, la volatilità aumenterebbe
per cui l'opzione non dovrebbe perdere 2,5 a punto ma meno


mentre invece venderei c40000 incassando la volat implicita e letterine annesse

prova



un conto é pagare 2000 punti di intrinseco inutilmente, un conto solo 200
e se non hai capito questo di opzioni ancora non hai capito......una s...
la vola in caso di discesa aumenta ma non la senti sulle deep ITM (la senti sulle OTM lunga scad), le deep ITM quelle perdono solo valore intrinseco e basta, dacchè quotano prevalentemente solo valore intrinseco

 

[tontolina]

o scusa..

ho sbagliato a digitare, mannaggia gli occhialetti per leggere che ho perso

volevo dire call 42500
e call 43000

io avrei fatto proprio il rovescio ... probabilmente sono proprio tontolina
a SPMIB=40215
avrei preferito
+50call42500=-100puti*50*2.5€
-100call43000=+48*100*2.5€

il mondo è bello perchè vario
speriamo che me la cavo

ma siete voi gli esperti


PS in caso di rialzo sopra 43000 coprirei con il fib le -2c