Opzioni Palestra con le opzioni (2 lettori)

[Cip1]

credo che il tizio punti ad un rialzo con volatilità

se scende invece, voloa o non vola, non ci lascerà una lira

 

[tontolina]

credo che il tizio punti ad un rialzo con volatilità

se scende invece, voloa o non vola, non ci lascerà una lira

mantienici aggiornati
in definitiva è un buon esempio

e sono davvero curiosa

grazie

 

[f4f]

L'ultimo quote non esiste!

e secondo te perchè si paga tutto quell'intrinseco sulle ditm ?
se non si pagasse estrinseco sulle atm,tu quale sceglieresti?

e infatti io non faccio così
ho scritto per dare una interpretazione della operatività altrui
un pò per discuterne
un pò per chiarire se avevo capito bene cosa dicesse

 

[f4f]

credo che il tizio punti ad un rialzo con volatilità

se scende invece, voloa o non vola, non ci lascerà una lira

si è probabile
per paradosso, guadagna in caso sia di forte ribasso (alza la vola)
che di forte rialzo .... sopra i 43000 (col delta)
gli va male solo tra 42500 e 43000
marginazione.... diaciamo poca poca (per adesso....)
(se salisse l'indice , qualcosa lo marginano...)

 

[f4f]

per chiarezza

ora l'indice batte 40215

se si vuole longare l'indice servendosi delle opzioni

é piu conveniente entrare su una 38000 od una 40000 (quasi ATM)?

se fossi dalla parte giusta e il marcato sale, ottengo lo stesso identico gain

solo che comprando la 38000 e tutta quella marea di valore intrinseco (che come il mercato scende me lo prendo direttamente in quel posto, altro che qualche greca) pago infinitamente di piu... ha un senso?

in aletrnativa se si vuole longare l'indice , esiste il fib sintetico

- 2 put + 2 call (medesimo strike)

ma si parte dal presupposto di essere dalla parte giusta, diversamente quelle due put vanno coperte..

alla fin fine nulla di meglio che un paio di call ATM

aggiungiamo, per completezza con te e con rob. ,
che comprando DITM non si sfrutta la asimmetria delle opzioni, che si gioca nei dintorni dello strike ( sopra lo strike guadagni, sotto perdi)
in pratica, portando il discorso al limite logico estremo, compri un future con una specie di stop loss mooooolto (troppo) più in basso

 

[Cip1]

si è probabile
per paradosso, guadagna in caso sia di forte ribasso (alza la vola)
che di forte rialzo .... sopra i 43000 (col delta)
gli va male solo tra 42500 e 43000
marginazione.... diaciamo poca poca (per adesso....)
(se salisse l'indice , qualcosa lo marginano...)

si però tieni presente che

lo stupidotto ma forse nemmeno tropppo
ha venduto 50 call 42500 a 100
e comprato 100 call 43000 a 48

e parliamo di medesimo scadenza

in caso di forte ribasso credo proprio non guadagni , solo non ci rimette

 

[steo78]

Bene, ci vorrebbe un esempio su Novembre. State seguendo l'ipostesi di Tontolina?

 

[f4f]

L'ultimo quote non esiste!


in caso di forte ribasso credo proprio non guadagni un fico secco, solo non ci rimette

ho detto del gain in caso di forte ribasso perchè a occhio ho stimato che la vola delle 43000 aumenterebbe di più di quella delle 42500 .... i forti ribassi sono la gioia dei compratori di vola ....

 

[Cip1]

ho detto del gain in caso di forte ribasso perchè a occhio ho stimato che la vola delle 43000 aumenterebbe di più di quella delle 42500 .... i forti ribassi sono la gioia dei compratori di vola ....

si se hai put

ora la call 43000 batte 48

vediamo che batte con indice a 37000 (forte ribasso) quand'anche con vola in aumento?



la vola dovrebbe essere minimo al 1000%

scherzo....

ma non troppo

 

[Cip1]

e poi la vola si compra entrando strangle deep OTM scad lunghe