Opzioni Palestra con le opzioni (1 Viewer)

[Cip1]

è già in gain allora, rispetto all'acquisto a 100 -48

si ma per ora si paga solo le commissioni (sempre che le paghi )

vediamo domani o nei prox giorni

 

[steo78]

 

[steo78]

Anzi non correggo nulla tanto ci si deve basare sull'OI e il numero trades non è significativo. Solo che l'OI sulle nostre opzioni è un casino da estrapolare dal sito di Borsa Italiana ed è per questo che non posso avere il grafico. mi manca la fonte dati. buona serata

 

[Cip1]

Si ma che modi... avrete capito che sono alle prime armi non mi distruggete subito. se guardi bene il grafico non è dei volumi ma dei n.trades che credo siano i contratti aperti. I volumi non ci stanno in quell'istogramma che ho postato ma solo i contratti. Open interest interessa anche a me ma voi state lavorando su spmib e fino a quando resterete sull'italiano non ho modo di farne il grafico su programma.
Posso fare il grafo di OI su dax, bund, eurostoxx. Almeno quelli che ho provato e che funzionano ma sempre su dati free e non da piatta. Per i dati da piatta sto attendendo di passare a Iw. poi cercherò di impostare qualche cosa. Per di più mi sono incasinato su quello dei n.trades e ho cannato la cella. Excel del cavolo lo correggo e lo rimetto.

tesoro, io sono un maschiaccio anche se all'anagrafe mi hanno registrato come femmina

devi abituarti al mio linguaggio colorito ...

capire la differenza tra Open Interest e volumi é fondamentale

Lupin grande specialista di open interest, scrisse su IO diversi pezzi
credo si trovino ancora, basta fare un cerca in didattica con Open Interests Arsenio Lupin

 

[tontolina]

Anzi non correggo nulla tanto ci si deve basare sull'OI e il numero trades non è significativo. Solo che l'OI sulle nostre opzioni è un casino da estrapolare dal sito di Borsa Italiana ed è per questo che non posso avere il grafico. mi manca la fonte dati. buona serata

prova qui
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/listino?service=Data&lang=it&main_list=7&sub_list=4

verso le 21 circa viene aggiornato ai dati odierni gratis

se li vuoi in tempo reale devi abbonarti al servizio

se riesci a fare una macro che mette in ordine i dati per mese
ti prego di farcela avere....

 

[steo78]

ma sei un mito, non avete provato con hoadley a farvi inserire questa pagina nel tool??

 

[steo78]

Vediamo cosa si può fare. Se riuscissimo a mettere in macro open interest, potremmo analizzarlo e studiare opportune strategie.

A presto allora e buona serata.

 

[gvv1965]

Il thread si sta dividendo in rivoli ….

Una domanda a gvv
Hai suggerito di guardare la volatilità implicita e confrontarla con la volatilità storica:
ma cosa usiamo per la volatilità storica?
Borsaitaliana una la media della std.dev dei rendimenti logaritmici a 20 giorni
Ho letto che la media della std.dev dei rendimenti logaritmici a 12 giorni è un buon proxy del GARCH(1,1)
tu come calcoli la volatilità storica?

Grazie

Ciao F4F,
per semplicità, io di solito uso la c.d. volatilità storica sulla chiusura, calcolata come la radice quadrata della media degli scarti quadratici medi dei prezzi di chiusura del campione.
Questa la formula xls che uso
=+STDEV(F3:F1030)*SQRT(252)
il range Fx:Fy è il campione del log naturale (Prezzo/Prezzo del giorno precedente). La moltiplicazione per la radice quadrata di 252 serve ad annualizzare la volatilità storica, trattandosi di dati giornalieri (252 sono + o meno i trading day in un anno). Se avessi avuto dati mensili avrei messo 12, settimanali 52, etc.
Da quando uso Hoadley, tuttavia, applico direttamente le sue funzioni oppure (ancora meglio) uso il suo historic volatility calculator.
Per il calcolo manuale, ti allego il calcolo fatto sullo SPMIB con i vari metodi che Hoadley mette a disposizione. La volatilità di cui ti parlavo (close close è la prima nella tabellina, per la quale ho calcolato anche la mm a 15gg).
Tieni conto che la letteratura generalmente concorda che, a parte il GARCH che è quello che conosco meno di tutti (lo sto studiando ) i migliori tra i non pesati (i primi 4 della tabellina) sono il primo e quello che usa HLOC.

Infine, circa la bontà del tuo proxi, vorrei capire meglio come lo calcoli, per poter fare delle prove.

Spero di aver risposto in maniera esauriente. Se non lo sono stato, perdonatemi, vista l'ora...
ciao

 

[tontolina]

L'ultimo quote non esiste!

guarda che puoi allegare il file come
allegato con estensione xls


sotto il rettangolo del commento
c'è il bottone:Aggiungi Allegato

 

[steo78]

guarda che puoi allegare il file come
allegato con estensione xls


sotto il rettangolo del commento
c'è il bottone:Aggiungi Allegato

Mi ripeti meglio se avessi usato un range settimanale o peggio ancora un range a 15 minuti?
Come si sarebbe modificato il =radq(252)
Domanda banale ma che può risolvere un sacco di problemi.

Sulla volatilità storica su base daily ci sono.

Mi metti le formule excel per calcolara su base 15 minuti per esempio.

Grazie