Cip1
Forumer storico
f4f ha scritto:è già in gain allora, rispetto all'acquisto a 100 -48
si ma per ora si paga solo le commissioni (sempre che le paghi
vediamo domani o nei prox giorni
f4f ha scritto:è già in gain allora, rispetto all'acquisto a 100 -48
steo78 ha scritto:Si ma che modi... avrete capito che sono alle prime armi non mi distruggete subito. se guardi bene il grafico non è dei volumi ma dei n.trades che credo siano i contratti aperti. I volumi non ci stanno in quell'istogramma che ho postato ma solo i contratti. Open interest interessa anche a me ma voi state lavorando su spmib e fino a quando resterete sull'italiano non ho modo di farne il grafico su programma.
Posso fare il grafo di OI su dax, bund, eurostoxx. Almeno quelli che ho provato e che funzionano ma sempre su dati free e non da piatta. Per i dati da piatta sto attendendo di passare a Iw. poi cercherò di impostare qualche cosa. Per di più mi sono incasinato su quello dei n.trades e ho cannato la cella. Excel del cavolo lo correggo e lo rimetto.
steo78 ha scritto:Anzi non correggo nulla tanto ci si deve basare sull'OI e il numero trades non è significativo. Solo che l'OI sulle nostre opzioni è un casino da estrapolare dal sito di Borsa Italiana ed è per questo che non posso avere il grafico. mi manca la fonte dati. buona serata
Ciao F4F,f4f ha scritto:Il thread si sta dividendo in rivoli ….
Una domanda a gvv
Hai suggerito di guardare la volatilità implicita e confrontarla con la volatilità storica:
ma cosa usiamo per la volatilità storica?
Borsaitaliana una la media della std.dev dei rendimenti logaritmici a 20 giorni
Ho letto che la media della std.dev dei rendimenti logaritmici a 12 giorni è un buon proxy del GARCH(1,1)
tu come calcoli la volatilità storica?
Grazie
guarda che puoi allegare il file comegvv1965 ha scritto:L'ultimo quote non esiste!
tontolina ha scritto:guarda che puoi allegare il file come
allegato con estensione xls
sotto il rettangolo del commento
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