Opzioni Palestra con le opzioni (2 lettori)

[steo78]

se avessi avuto dati mensili

= radq(12)

Se avessi avuto dati settimanali

= radq(48) perchè 52?? 4 settimane * 12 mesi = 48 settimane in un anno ( dove sbaglio)?

Se avessi avuto dati giornalieri

= radq(252)

Insomma se avessi avuto dati a 15 minuti dipende dal sottostante.

Per esempio il Dax si rileva a 15 min dalle 8 alle 22.00 sono 14 ore

Ogni ora 4 rilevazioni, totale 56 dati al giorno

56 *252 giorni all'anno compongo una serie da 14112 dati

=radq(14112)

La volatilità storica deve sempre essere settata con il tf di rilevazione. Vi aspetto.

 

[steo78]

Per ora cercavo di chiarirmi le idee sulla storica calcolata sui log. Poi passero anche io alle altre...così possiamo confrontarci e su excel e direttamente con hoadley. Per esempio con il tool ti importi la serie storica da yahoo o ti sei fatto un file con la tua piatta e gli dici sfoglia e ti prendi i dati della banca?
Sto parlando dei dati da importare nel foglio delle volatilità... ciao

 

[f4f]

L'ultimo quote non esiste!

sulla volatilità storica

io uso il metodo di borsaitaliana , stddev dei LN dei rendimenti
ma a 20 gg e non a 1000 gg

e questo è il ragionamento che volevo iniziare
maggiore il campione, più statico il risultato
usando un campione (esageriamo) di 3 gg, ottieni una vola storica molto più reattiva
la vola implicita per sua natura è molto veloce ad adattarsi alle realtà di mercato
e quindi hai un lagging indicator (vola storica) che mi pareva troppo lento

ma
dato che funziona nei tuoi trade sullo sp500
si vede che il mercato americano ha caratteristiche diverse dal nostro ....
devo, devo passare allo sp500

 

[tontolina]

Mi ripeti meglio se avessi usato un range settimanale o peggio ancora un range a 15 minuti?
Come si sarebbe modificato il =radq(252)
Domanda banale ma che può risolvere un sacco di problemi.

Sulla volatilità storica su base daily ci sono.

Mi metti le formule excel per calcolara su base 15 minuti per esempio.

Grazie

non capisco il problema
se la radq(252) si riferisce al frame di 1 giorno
allora basta contare quante candele di 15' ci sono in un giorno; mi pare siano 34

quindi radq(8568)

PS UN anno ha 52,14 settimane - prendi il calendario e contale

 

[gvv1965]

guarda che puoi allegare il file come
allegato con estensione xls


sotto il rettangolo del commento
c'è il bottone:Aggiungi Allegato

non me lo fa allegare e cmq non vi servirebbe a nulla perché uso formule di excele e anche formule dell'add in di Hoadley che, se non avete l'add-in, ovviamente non vi funzionano

 

[Daneel]

Segnalo questo tool gratuito per le Opzioni: OptionOracle, scaricabile presso:
http://www.samoasky.com/index.html
Non ho ancora avuto il tempo di esaminarlo bene, ma pensate che si collega con la Borsa di Milano e preleva i dati ritardati di 20 minuti delle Opzioni su SpMib e su Azioni! Inoltre, oltre a quello del payoff, fa diversi grafici interessanti: cono di volatilità, smile., put/call ratio. Ed è gratuito!

 

[steo78]

Ciao Daneel e grazie. L'ho provato qualche mese fa e dopo varie e mail mi avevano detto che non aveno ancora inseriro le opzioni italiane. Me lo scarico subito e vi dico. Tra l'altro se funziona mi sembra fosse veramente un bel tool

 

[Daneel]

Si, ora funziona benissimo anche con le opzioni italiane, c'è veramente molto da guardare.

 

[steo78]

Dalle istruzioni dice che la catena in opzioni dovrebbe esserci. Sicuro per richiamarla si dovranno inserire symbol vari e dovrò diventare pazzo come ho fatto con hoadley.
Comunque fra qualche istante me lo installo.

 

[Daneel]

No, è facilissimo: seleziona Borsa italiana come fonte dati, poi ^SPMIB come titolo, oppure F per Fiat, i simboli sono quelli di Borsa Italia. (Guarda che se chiedi anche l'Open Interest il download è un po' lungo, ma ne vale la pena)