Opzioni Palestra con le opzioni (6 lettori)

[tontolina]

Re: link corretto

Il problema di fondo è che, se si lavora con le opzioni, è davvero obbligatorio utilizzare dei modelli di determinazione del prezzo (quindi anche della volatilità) che purtroppo richiedono un po' di basi teoriche (basi teoriche per le quali non potrò mai dire grazie abbastanza all'esimio Prof. Emilio Barone, mio insegnante di economia del mercato mobiliare alla LUISS, che mi trasmise nel lontano 87 la passione per questi temi, tornata alla luce qualche anno fa).

Nel tuo post hai toccato con ottima sintesi il punto della volatilità storica del sottostante e quella implicita. Attenzione però che ci sono non rari casi di "sottostanti" che languono con volatilità basse, mentre improvvisamente le opzioni acquistano VI elevata. Sono ad esempio, casi di insider trading.

beato te
io sono gnuranta


ho trovato qui alcuni che facevano opzioni:LUPIN-LOTHAR-CIP

che mi hanno insegnato come operare sulle opzioni in modo pratico

e devo ringraziarli

purtroppo però non ho basi teoriche e ne sento la mancanza

 

[peppekappa]

sono interessato a anch'io
ma come tontolina, ho trattato le opzioni isoalfa in maniera semplice e pratica, soprattutto sulla scorta degli insegnamenti del grande Lupin e so ben poco sul volatility-trading
la voglia di imparare c'è, il tempo cerco di trovarlo
vedo che si parla di opzioni usa, con quale tol operate sulle opzioni usa ?
sto pensando anch'io di emigrare

ciao e buon divertimento
e soprattutto grazie

 

[gvv1965]

sono interessato a anch'io

vedo che si parla di opzioni usa, con quale tol operate sulle opzioni usa ?
sto pensando anch'io di emigrare
e soprattutto grazie

io uso eTrade, ma vale la pena fare un benchmark non solo per quanto riguarda le commissioni (pago 9,99 dollari ad operazione + 1,5 dollari ad opzione), ma anceh per quanto riguarda la qualità degli strumenti di analisi che mettono a disposizione

 

[gvv1965]

Re: link corretto

purtroppo però non ho basi teoriche e ne sento la mancanza

Proverò a convincerti che non stiamo parlando di scienza troppo oscura, se i temi ti interessano, ovviamente.
Credimi, questo è un campo nel quale serve un po' di volontà e sopratutto la convinzione che la competizione è forte e spietata, per cui meglio non essere disarmati.

 

[gvv1965]

Re: link corretto

Proverò a convincerti che non stiamo parlando di scienza troppo oscura, se i temi ti interessano, ovviamente.
Credimi, questo è un campo nel quale serve un po' di volontà e sopratutto la convinzione che la competizione è forte e spietata, per cui meglio non essere disarmati.

PS Inserisco qui presentazione. Per errore avevo iniziato un nuovo topic

 

[etna22]

Re: un esempio di straddle

bellissimo post, complimenti

Saluti a tutti ,è una vita che non rientravo nel forum,vedo che ci siete tutti,f4f,rob.luc,tontolina,,,,,
certo sono passati i bei tempi quando scriveva il gran capo:ARSENIO,chissà cosa sta facendo impegnato con la sua piccolina Cloè,sarà pure un po cresciuta,lothar-one non si fa vivo neanche lui,
insomma tutta gente che mangiava e masticava pane ed opzioni...
e che ha insegnato moltissimo
Cip è desaparesida....in quelle montagnie del savonese a dirigere hotel...
fatta questa piccola premessa,si capisce ceh molte volte ,questo è il mio caso si impara più dalla pratica,dai forum,da na 'magnata insieme al ristorante che da innumerevoli volumi pallosi...
io fin'ora ho fatto molto short strangle sulle mibo
e poi ho incominciato ad operare con le iso alpha( a proposito una domanda a tontolina,anzi due:vendendo per esempio una call su telecom al superamento dello strike ci si copre con gli stock future alla scadenza le due posizioni vengono annullate automaticamente??che succede vorrei capire ?
seconda domanda se hai sentito zio lothar per la famosa causa con unafamosa banca comè finita ne sai qualcosa?dovrei giustamente rivolgere la domanda a lothar ma visto che è la stessa banca che tu conoscevi!!!!!
ok ,fine della disgressione
e prometto di intervenire di più,lavoro permettendo
ciao a tutti
etna

 

[tontolina]

Re: un esempio di straddle

endendo per esempio una call su telecom al superamento dello strike ci si copre con gli stock future alla scadenza le due posizioni vengono annullate automaticamente??che succede vorrei capire ?
seconda domanda se hai sentito zio lothar per la famosa causa con unafamosa banca comè finita ne sai qualcosa?dovrei giustamente rivolgere la domanda a lothar ma visto che è la stessa banca che tu conoscevi!!!!!
ok ,fine della disgressione

ciao
ho sentito LOT e sul fronte bancario nulla di nuovo... la questione continua a puntate molto dilatate nel tempo

con le iso il concetto è identico alle mibo
se la mibo sfora lo stike la copri con il future

se l'isoalpha sfora lo strike come nel caso della tua call , la copri acquistando il future sottostante (okkio che sono illiquidi)
se sfora dal lato della put , copri vendendo il future


almeno.... così Lothar-Lupin-Cip insegnarono
aug

 

[peppekappa]

teoricamente è così che funziona, ma se non ricordo male Arsenio diceva sempre di contenere i rischi e non vendere mai call nude
sulle isoalfa il discorso è molto diverso che nelle mibo, a causa della loro illiquidità, rischi di non beccare mai il prezzo in linea per una copertura decente
io vendo sempre e solo put nude e call solo se già coperto con sottostante o future
si guadagna poco, ma si guadagna quasi sempre
almeno io su Fiat ci ho fatto centinaia di giri dai 5 euro ai 18 del sottostante
vendendo put nude e call sempre coperte

ciao

 

[f4f]

Re: link corretto

PS Inserisco qui presentazione. Per errore avevo iniziato un nuovo topic

grazie per il tuo lavoro, ma...
non vedo l'allegato

 

[gvv1965]

Re: link corretto

grazie per il tuo lavoro, ma...
non vedo l'allegato

hai ragione ma non me lo fa inserire. Ci riprovo qui e vediamo altrimenti, se hai altre soluzioni dimmelo
ciao