Opzioni Palestra con le opzioni
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Cip1
Forumer storico
gvv1965 ha scritto:
ma come si fa a quotare?????!!!!!!
by the way.. ho aperto il filmato you tube proposto da Tontolina dove parla un certo Sartorelli
non me ne vogliate..ma l'ho chiuso dopo un minuto.. Sartorelli parla di "volatilità storica implicita"
..devo dedurre che non abbia le idee ben chiare di cosa sia la volatilità storica e la volatilità implcita, due cose ben distinte... insomma non mi pare proprio un genio 
per il resto perdere la testa sulle formule B & S , per ciò che riguarda l'implicita, spesso e volentieri é un'inutile perdita di tempo, la volatilità implicita (solo riferita ad opzioni e contrariamente alla storica) si riferisce alle aspettative di andamento futuro stimato dai principali operatori ( guarda caso MM che governano sia Borsa italia che la Cassa di compensazione, essendo azionisti di entrambe
) e con questo credo di aver detto tutto quello che penso...si potrebbe dire, più terre a terre, che la volatilità implicita esprime "la possibilità" (sempre stimata dai suddetti
) che quell'opzione possa entrare ITM... guardatevi gli open interests "anche"... o forse meglio "invece"
gvv1965
Nuovo forumer
Cip1 ha scritto:ma come si fa a quotare?????!!!!!!
by the way.. ho aperto il filmato you tube proposto da Tontolina dove parla un certo Sartorelli
non me ne vogliate..ma l'ho chiuso dopo un minuto.. Sartorelli parla di "volatilità storica implicita"
Ciao Cip,
ti confesso che non ho colto il punto che dici tu. Certo se l'ha detta, l'ha detta grossa e mi pare strano perché, almeno per quel po' che ne so, Sartorelli non è malaccio.
Comunque, stavo scrivendo il primo post sul thread della volatilità, mi auguro che anche tu parteciperai.
un saluto
G.
gvv1965
Nuovo forumer
Cip1 ha scritto:
Ho letto il tuo posto su B&S e credo di poter convenire che non sia il caso di andare troppo sul terreno teorico, in fin dei conti i vari modelli, oltre a B&S alla fine tirano fuori differenze di prezzo generalmente poco significative per i trader.
L'analisi della volatilità storica e implicita, tuttavia, credo che sia importante per la corretta valutazione delle strategie e della loro convenienza (tieni conto che io opero sul mercato americano, dove c'è sicuramente meno manipolazione).
La volatilità poi è un ottimo indicatore previsionale, come i ratio P/C e gli open interest che, concordo con te, meritano tanta attenzione quanto la volatilità.
Cip1
Forumer storico
tontolina ha scritto:potresti mettere la formula che lega il prezzo a tutte le variabili che hai citato?
Grazie
ottima idea Tontolina
magari potessimo pure avere la formula sulla base della quale, specie sulle OTM deep, gli MM ..ops volevo dire Borsa Italia
... prezza come riferimento , una quotazione mai vista in tutta la seduta precedente, ovviamente assai piu alta del max... é successo anche questo (Pierrone docet) ... ovviamente l'indomani la cassa di compensazione se la ride... ed il trader si ritrova qualche soldino in piu marginato Cip1
Forumer storico
gvv1965 ha scritto:
ti ringrazio per l'attenzione, domani provo a scrivere qualcosa circa il mio pensiero nell'altro thread, mio pensiero che ovviamente non é bibbia.. io sono una praticona
ciao
p.s: certamente il mercato americano é meno manipolato, non esiste il mostruoso conflitto di interessi che reggono in piedi Borsa Italia, mercato idem e cassa di compensazione.. anche la stessa Banca d'Italia se per quello
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