Opzioni Palestra con le opzioni (4 lettori)

[Cip1]

L'ultimo quote non esiste!

mica che ti scordi che esistono anche gli stock future o semplicemente le put ATM

 

[freemind]

questo tipo di tecnica(nel tuo caso "maccheronica") è stranota .
fosse così certo il guadagno ..........................................
ricorda che la volatilità implicita stà lì anche per questo motivo.
considera che sulla prima scadenza sceltà l'ipotesi di guadagno/perdita dovrebbe essere pari.
tradotto significa che comprare o vendere hanno le stesse probabilità
dalla seconda in poi secondo me no,però...................questo è un altro discorso.
riporto quanto scritto in un precedente 3d:
in genere la protezione del + 2 straddle permette di operare con fib(meglio se con mini) in relativa sicurezza(hai contro il theta e aggiungo:la vola a favore/sfavore ).
utilizzando questa protezione operi in delta/gamma trading.
se il mercato si muove molto la posizione diventa neutra.
se il mercato lateralizza (puoi fare quanto detto da cip ).
recuperare i punti del+2 straddle non lo vedo per niente facile

Scusa rob.luc, ma non ho capito molto il tuo discorso.

Se leggi bene il mio posto ho scritto che si guadagna solo SE i profitti generati dai movimenti interni superano il costo del theta giornaliero.
Non mi sono mai sognato di dire che questa è una "panacea" ma semplicemente che nel lungo termine è piu' profittevole del singolo straddle. tutto qui.
Ovviamente sembra maccheronica perchè è comunque una strategia complessa tentata di spiegare in 20 righe.. non poteva apparire altrimenti...

E comunque.. come ho già detto.. io non la trado. C'e' di meglio.. molto meglio.

Ciao
[/quote]

 

[rob.luc]

mica che ti scordi che esistono anche gli stock future o semplicemente le put ATM

rispondevo al suo uso di sottostante.
ciao
p.s.nun me scordo,ma se devo delta/gammà un + straddle me serve er sottostante.
se faccio + 1 straddle eni e intervengo con un + p ,più che gamma trading faccio trading di spread.se intervengo con il future passo direttamente a +/-1
con il sottostante posso dosare meglio le entrate(da cui i mini sul 3d precedente)
se faccio + 10 straddle eni posso utilizzare i future per dosare il delta/gamma.
considera che minori sono gli intervalli d'intervento e maggiori sono le possibilità operative.
considera le commissioni/spread sulle iso /stock dei nostri.
ripeto:non è così semplice recuperare il theta

 

[rob.luc]

Scusa rob.luc, ma non ho capito molto il tuo discorso.

Se leggi bene il mio posto ho scritto che si guadagna solo SE i profitti generati dai movimenti interni superano il costo del theta giornaliero.
Non mi sono mai sognato di dire che questa è una "panacea" ma semplicemente che nel lungo termine è piu' profittevole del singolo straddle. tutto qui.
Ovviamente sembra maccheronica perchè è comunque una strategia complessa tentata di spiegare in 20 righe.. non poteva apparire altrimenti...

E comunque.. come ho già detto.. io non la trado. C'e' di meglio.. molto meglio.

Ciao

il termine "maccheronico" non vuole essere offensivo.
vuole solo evidenziare un'operatività che usa parametri diversi da quelli ufficiali.

hai dati che confermano questo :nel lungo termine è piu' profittevole del singolo straddle.
ciao
p.s. in passato si è molto discusso a proposito delle vendite nude coperte in "corso".
questa non è altro che l'altra faccia della medaglia.al tempo si sosteneva che statisticamente erano i venditori ad avere ragione.

 

[gvv1965]

L'ultimo quote non esiste!

una proposta per geronimos:
considerato che il livello delle discussioni in questo forum è divenuto troppo elevato rispetto all'intento originario (una "palestra" ) e soprattutto considerato che i post mi sembrano sempre più criptici e sicuramente poco (o nulla) orientati alla conivisione o all'insegnamento, creiamo un nuovo thread esclusivamente didattico, al quale pregheremo i più esperti di non partecipare o, meglio, se vogliono partecipare di volersi adeguare al nostro livello attraverso un linguaggio comprensibile e che non dia per scontati concetti che scontati non sono affatto.
Cosa ne dici?

 

[freemind]

Mi scuso con gvv1965 e geronimus per aver contribuito a deviare l'intento originario del forum, continuate pure qui, saro' lieto di seguire o aiutare e anche imparare.

Ultima nota per rob.luc. Come hai letto uso tradestation e programmo in easylanguage, tutto quello che faccio e provato è backtestato prima su anni di storico.

ciao e scusate di nuovo.
freemind

 

[gvv1965]

Mi scuso con gvv1965 e geronimus per aver contribuito a deviare l'intento originario del forum, continuate pure qui, saro' lieto di seguire o aiutare e anche imparare.

Ultima nota per rob.luc. Come hai letto uso tradestation e programmo in easylanguage, tutto quello che faccio e provato è backtestato prima su anni di storico.

ciao e scusate di nuovo.
freemind

Per carità freemind, i tuoi post sono oro colato per chiarezza e capacità didattica e non lo dico con ironia.
Io personalmente sto studiando i tuoi suggerimenti sullo straddle con il delta hedging.

 

[alfa orionis]

questa è una palestra per opzioni
non facciamola diventare una palestra di Karate, please

 

[geronimos]

una proposta per geronimos:
considerato che il livello delle discussioni in questo forum è divenuto troppo elevato rispetto all'intento originario (una "palestra" ) e soprattutto considerato che i post mi sembrano sempre più criptici e sicuramente poco (o nulla) orientati alla conivisione o all'insegnamento, creiamo un nuovo thread esclusivamente didattico, al quale pregheremo i più esperti di non partecipare o, meglio, se vogliono partecipare di volersi adeguare al nostro livello attraverso un linguaggio comprensibile e che non dia per scontati concetti che scontati non sono affatto.
Cosa ne dici?

Penso che l'idea sia giusta, comunque sono interessanti anche le discussioni che sono emerse fino a questo momento e anche se difficili, incitano, perlomeno per quanto mi riguarda ad approfondire la materia ed aiutano a scoprire molte cose che altrimenti non arriverremmo a comprederle neanche dopo molti anni di duro lavoro. E' anche importante comprendere quello che si può fare con le opzioni, intuire i pregi e i difetti di ogni strategia, possibilità e limiti. E questo non lo capiremmo attraverso un corso esclusivamente didattico. Quindi mi sembra ottima l'idea di fare due corsi: uno di base e uno avanzato.

Un saluto da geronimos

 

[gvv1965]

Penso che l'idea sia giusta, comunque sono interessanti anche le discussioni che sono emerse fino a questo momento e anche se difficili, incitano, perlomeno per quanto mi riguarda ad approfondire la materia ed aiutano a scoprire molte cose che altrimenti non arriverremmo a comprederle neanche dopo molti anni di duro lavoro. E' anche importante comprendere quello che si può fare con le opzioni, intuire i pregi e i difetti di ogni strategia, possibilità e limiti. E questo non lo capiremmo attraverso un corso esclusivamente didattico. Quindi mi sembra ottima l'idea di fare due corsi: uno di base e uno avanzato.

Un saluto da geronimos

Credo che, nel futuro forum più didattico, si possano raccogliere proposte di temi specifici da sviluppare a cura di volontari (un po' come faceva Etna qui all'inizio che aveva tirato su un po' di argomenti interessanti da trattare).
La cosa importante è che, qualunque sia l'argomento trattato, chiunque lo tratti, lo faccia in maniera didattica e se possibile basata sulla pratica.