Premio di volatilità (5 lettori)
- Creatore Discussione Jessica
- Data di Inizio
deltazero
Forumer storico
Ciao a tutti
Vorrei capire come si calcola il premio di volatilità, se è la smeplice differenza tra volatilità implicita e storica, o qualcosa in più, e soprattutto come vanno interpretati i valori che ottengo?
Grazie
ciao
saprei darti solo mezza risposta , ma senza l'altra metà risulta inutile
ma ti serve per l'università ?
deltazero
Forumer storico
se ti serve per l'università è poco importatnte cosa è e a cosa serve
basta sapere cos aè per il tuo prof
cmq ti dico la mia
il premio di volatilità è il sovrapprezzo sulle put otm rispetto alla vola implicita uniformemente distribuita
questo differenziale graficamnete va a disegnare lo smile o skew di volatilità
alcuni traggono indicazioni da questo, ho il massimo rispetto per loro , am non dimentico che lo smile di vola è influenzato da diversi fattori il primo dei quali è che la black e sholes ha dei limiti, limiti ai quali gli operatori ripsondono con variazioni rispetto ad 1 prezzo teorico con vola uniformemente distribuita
alcuni spiegano questo fenomeno (taleb ) con il fatto che la distribuzione dellle probabilità nelle discese segue 1 curva di mandelbrot , nelle salite di gauss
da tutte queste speculazioni scientifiche noi poveri operatori come ne usciamo?
non lo so
delta si è costruito 1 sistema di osservazione che se ne sbatte della vola implicita come espressione di prezzo , ma guarda solo al prezzo
mettendo in relazione il prezzo degli spread verticali con il prezzo dell'opt intermedia allo spread e mettendo in successiva relazione il rapporto cosi ottenuto con quello ottenuto dallo spread immediatamente sotto si ottengono info utili
ma a te non interessano devi solo dire quello che il tuo prof ch ecampa di stipendio vuole sentirsi dire
in bocca al lupo marco
Ultima modifica:
Rindomenceslao
Forumer storico
daniele64
Forumer storico
Ragazzina!! questo è un signor professore
treno
trenotrading.blogspot.it
no ho capito la domanda , vuoi sapere come si calcola il prezzo di un opzione e come viene calcolata all'interno di questi la volatilità implicita ......???
Mercuzio
ex Drenaggio
EuroYen
Italian Derivate Market
Grazie.
Non ho una definizione purtoppo. Solo la serie di prezzi di alcune call più o meno at the money dalle quali ho ricavato la vola implicita. Ho a disposizione anche la vola storica e devo calcolare il premio di volatilità, e non so bene come muovermi. Credevo di aver capito che fosse dato dalla differenza tra vola e implicita e storica, ma da quello che dici non è così. Però non ho capito come dovrei calcolare il sovrepprezzo di cui parli...
