Grazie.
Non ho una definizione purtoppo. Solo la serie di prezzi di alcune call più o meno at the money dalle quali ho ricavato la vola implicita. Ho a disposizione anche la vola storica e devo calcolare il premio di volatilità, e non so bene come muovermi. Credevo di aver capito che fosse dato dalla differenza tra vola e implicita e storica, ma da quello che dici non è così. Però non ho capito come dovrei calcolare il sovrepprezzo di cui parli...
"Credevo di aver capito che fosse dato dalla differenza tra vola e implicita e storica"
effettivamente potrebbe essere così
il ragionamento sarebbe
oggi la vola implicta ricavata dal prezzo delle opt risulta a premio rispetto alla vola storica , questo sovraprezzo si chiamerebbe premio di volatilità e indicherebbe attese di grandi moviemnti
allora questo ragionamento , cghe puo avere 1 senso viene immediatamente superato in efficacia dallo skew di vola
perchè?
se il emrcato si muove ,
quello che è oggi atm diventa itm e la vola conta poco
è quello che oggi è otm che puo diventare atm e li la vola ha 1 grand epeso
quindi occorre evdere il sovraprezzo sulle otm
quindi ricadiamo nello skew di vola