Problema di stima del prezzo futures piu' probabile (1 Viewer)

Piedi a Terra

Forumer storico
Avrei un problema operativo, la cui soluzione penso sia gia' ben nota, ma confesso di non conoscerla. Si vuole calcolare l'impatto di una regola.


La regola e':

ogni giorno, tutti i giorni, quando la borsa chiude compro (o vendo) un FIB dalle 17:29 alle 17:30 per coprire la posizione del cash, che come sappiamo chiude casualmente nell'intervallo di 1 minuto tra le 17:30 e le 17:31.

Avendo a disposizione una banca dati che raccoglie i 4 dati tradizionali

OPEN
HIGH
LOW
CLOSE

qual sarebbe il prezzo piu' probabile a cui avverrebbe l'eseguito, secondo la statistica?
 

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Piedi a Terra

Forumer storico
L'esempio aiuta ad inquadrare il problema.
So che se sono veloce a clickare otterro' il prezzo di 17555 +/- 5 , se aspetto 60 secondi otterro' 17580 +/5. Proprio perche' l'asta e' random anch'io clickero' random, per cui mi chiedo quale possa essere il prezzo di eseguito piu' probabile nel minuto di osservazione tra 17550 e 17580.
 

Piedi a Terra

Forumer storico
Ecco alcune delle ipotesi in ambiente AT, di cui non sono sufficientemente soddisfatto.
 

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Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
quanto dura mediamente l'intervallo random?

"Dalla data di migrazione è stata introdotta un’asta di chiusura dalle 17:25 alle 17:30 (con chiusura random nell’ultimo minuto 17:30:00 – 17:30:59)"
 

Piedi a Terra

Forumer storico
quanto dura mediamente l'intervallo random?

"Dalla data di migrazione è stata introdotta un’asta di chiusura dalle 17:25 alle 17:30 (con chiusura random nell’ultimo minuto 17:30:00 – 17:30:59)"

Preferirei generalizzare il caso dell'asta di chiusura con la necessita' di determinare il prezzo piu' probabile in generale, all'interno di qualsiasi minuto.
Quindi ipotizziamo che l'intervallo di rilevazione duri esattamente 60 secondi.
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Preferirei generalizzare il caso dell'asta di chiusura con la necessita' di determinare il prezzo piu' probabile in generale, all'interno di qualsiasi minuto.
Quindi ipotizziamo che l'intervallo di rilevazione duri esattamente 60 secondi.


dividerlo in intervalli (ipotizziamo 3) e rilevare lo scostamento di prezzo 1-20s, 20-40s-40-60s

e da li derivare la stima?
 

Piedi a Terra

Forumer storico
Il problema di stima del futures e' meglio che sia generalizzato per dar luogo al testing corretto di una infinita' di strategie.

Ne accenno solo una tra le tante svariate possibili: sapevate che dalla chiusura del cash del FIB alla chiusura del mercato si instaura prevalentemente un pattern di discesa dei prezzi che poi da' luogo ad una mean reversion dal minuto 17:33 al minuto 17:38 ?

L' ACF(1) e' circa -0,2 ed e' davvero numericamente interessante, anche se fa fatica ovviamente a sostenere i costi reali ed impliciti di una possibile strategia.
 

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Piedi a Terra

Forumer storico
dividerlo in intervalli (ipotizziamo 3) e rilevare lo scostamento di prezzo 1-20s, 20-40s-40-60s

e da li derivare la stima?

Non possiedo i dati tick by tick, solo i dati a 60 secondi che allego per gli eventuali interessati a proporre qualche metodica.
 

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Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Non possiedo i dati tick by tick, solo i dati a 60 secondi che allego per gli eventuali interessati a proporre qualche metodica.




Il fenomeno che indichi dovrebbe essere generato dai vari ribilanciamenti di fondi in leva (o almeno in parte così dovrebbe essere).

Senza uno storico di dati tick by tick non mi vengono soluzioni così diverse dalle tue.


Ciao, sempre interessante cmq.
 

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
o meglio.

con la volatilità un intervallo di probabilità (inverse all'ampiezza del range ovviamente) lo si stima..ma è tutto da indagare e verificare poi in realtà.

Ciao
 

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