Mi permetto di riportare qui sotto quanto scrissi tempo fà in altro forum,
che è ancora attuale, a mio modo di vedere (l'unica vera novità è che nel frattempo Tradestation è finalmente riuscita ad offrire, con la versione 9.1, un portfolio testing tool (dal nome altisonante di "Portfolio Maestro"), peraltro ufficialmente disponibile solo ai clienti della casa di brokeraggio e che la versione 5.50 di AB ha introdotto qualcosa di simile al multimarket- multisystem, ma io non l'ho ancora provata (Ender?).
In realtà, ogni tool ha pregi e difetti, e la scelta dipende realmente dalle esigenze dell'utente.
Amibroker, per esempio, è ottimo sotto molti punti di vista, ma - per esempio - il DDE dedicato (universal DDE) si "blocca " con entrambe le due principali piattaforme proprietarie di TOL italiane.
Ho inoltre avuto qualche piccolo problema con Tomasz Janeckzo (piccolo in termini sostanziali, ma grave dal punto di vista dell'etica), per cui senza ombra di dubbio, consiglio a tutti quelli bisognosi di supporto di contattare Marcin (presente tra lunedì e venerdì).
Trading Blox è probabilmente il top per chi lavora su dati daily, ma è anche l'unico che chieda il 18% del prezzo di acquisto come "annual maintenance fee".
Il forum dedicato, in ogni caso, è una lettura quasi obbligata perlo sviluppatore di TS (anche se PGiulia direbbe che sviluppano overfitting in maniera molto professionale
).
Il supporto di TBB - per quanto mi riguarda - è il top che abbia mai visto per programmi retail, anche di fascia alta.
Ha però limti evidenti (oddio, io mi sono fermato alla versione 3.0, magari oggi le cose sono un poco cambiate), tipo il dover avere in una unica directory tutti i dati stock o futures da usare nel testing.
Concordo su R con quanto detto da Surcontre, con un piccolo appunto: per me (ma non solo per me) un software dedicato deve leggere senza problemi i file formato metastock (old) in cui sono fatte il 99,9% delle banche dati vendute sul mercato italiano.... (lo stesso appunto che rivolgo a Mechanica, che acquistai con grandi speranze e che giace inutilizzato sull'hard disk): il giorno che riesco a risolvere questo problema (
tips are welcomed!! 
) inizierò anch'io ad usare R.
PS se ci sono domande specifiche chiedete.... e nel limite del tempo disponibile cerchrò di rispondere, ho più o meno giocato con tutti i software di cui parlo qui sotto (con l'esclusione di WL):
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in termini cronologici:
- premesso che per me TS2000i rimane il miglior modo per raccogliere dati storici in real time (solo chi lo usa può sorridere quando vede dei cosidetti guru che vengono qui a spiegarti che per collezionare un portafoglio di dati tick by tick su alcuni anni occorrono zillioni di GIGA di spazio sull'Hard disk);
- poi è arrivato WL, che ha integrato le mancanze di TS2000i in termini di portfolio testing e position sizing, ma oggi è datato ed il suo sviluppo è fermo da quando la società è stata acquistata da Fidelity, che non ha come priorità fare ricavi con la vendita di questo software (tanto vero che in USA non lo vende più, ma ne da l'accesso solo a chi ha conti presso di loro);
- Amibroker nelle prime versioni era molto grezzo, ma oggi fa tutto quello che fa WL e oltre. Inoltre non c'è paragone tra la flessibilità e l'eleganza dei due linguaggi di programmazione. Infine, l'AFL di Amibroker - tra le altre cose - è in grado di richiamare funzioni o parti di codice scritte in C++ (es per esempio da Blodshed)..... imparando ad usarlo bene puoi fargli fare tutto quello che vuoi ...... tranne il caffè.
In entrambi i casi occorre essere consapevoli che la transizione da easylanguage NON è FACILE.
Una delle differenze che inizialmente confondono è che TS2000i esegue il codice barra per barra, mentre AMB - peresempio - lo esegue per "Array".
Per esempio, questo codice
Counter = 0;
Counter = Counter +1;
in easy language (e in basic) è un contatore dei loops effettuati; al contrario in AFL la variabile Counter vale sempre 1.
Esiste inoltre un (relativamente) nuovo programma di Murray Ruggiero, che si chiama TradersStudio, il quale ha il vantaggio di avere una utility che converte automaticamente (quasi....) il codice Easy Language nel suo codice sorgente. Questo programma è inoltre l'unico software commerciale di cui sia a conoscenza che costa meno di 1000 $ ed è preprogrammato per fare testing multimarket multisystem (so che qualcuno lo ha fatto anche con AMB, ma bisogna essere più sciolti di me in programmazione).
Se si va su livelli di prezzo differenti (3000 $) ci sono altri due programmi di cui qui non parla mai, che sono adatti per testing multisystem multiportfolio:
Mechanica Standard Edition (erede di Trading Recipe) e Trading Blox Builder. Il primo è indicato soprattutto per gestioni di portafogli di futures ed ha ancora alcune limitazioni spiacevoli (es legge solo dati in formato ASCII, cosa per me inaccettabile per un prodotto in questa fascia di prezzo).
Trading Blox è un software molto buono ed è molto piacevole nella logica di costruzione "a blocchi" di un TS, ma - ahimè - ha anche lui un linguaggio proprietario da imparare.
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