Trading_Systems: le basi Programmi di vecchia concezione e di nuova (1 Viewer)

Imar

Forumer attivo
Tutto il tempo che vuoi, Paolo.

Io mi riferivo ad Imar (che ha scelto la via dell'esilio da FOL dopo le note diatribe), non a te :D


Io l'avevo capito.

L'invito era aprire un thread sull'argomento anche qui (certo non ripetendo quello che avevi già scritto di là).

Sul resto ci sarebbe molto da dire (BEN OLTRE LE NOTE DIATRIBE....), ma mi sono ripromesso di tacere, per rispetto a questo forum.

Allego noto lavoro sui difetti di due primari software per testing: chi è A, e chi è B?
 

Allegati

  • Backtesting flaws in 2 popular programs.pdf
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Cren

Forumer storico
L'invito era aprire un thread sull'argomento anche qui (certo non ripetendo quello che avevi già scritto di là).
Ah, quindi stavolta eri serio? :D

Io invece in questo periodo sono un po' più pigro del solito, perchè la messa a fuoco difettosa dell'occhio destro mi porta verso le 16:00-17:00 ad essere pressochè sfinito.

Tutto questo per dire che non mi muovo finchè non mi è assicurata con firma a sangue su contratto di pelle umana la partecipazione di "qualche" utente con almeno un listato al mese non scritto da me :ghh: (*)

Ma è possibile che solo le discussioni su codici e formule ProRealTime, Visual Trader etc. prolificano listati come funghi?

Mi sembra onesto :piazzista:

(*) Va benissimo anche scopiazzato dalla rete, non c'è problema.
 
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Imar

Forumer attivo
Tutto questo per dire che non mi muovo finchè non mi è assicurata con firma a sangue su contratto di pelle umana la partecipazione di "qualche" utente con almeno un listato al mese non scritto da me :ghh: (*)

Ma è possibile che solo le discussioni su codici e formule ProRealTime, Visual Trader etc. prolificano listati come funghi?

Mi sembra onesto :piazzista:

Ah... no! :D

Il mio era un "armiamoci e ... partite" :D nella più classica tradizione da forum!

Ps core 'ngrato! :sad::sad: :D con tutto il listato che c'è in quei due blog!!!
 

Cren

Forumer storico
Ps core 'ngrato! :sad::sad: :D con tutto il listato che c'è in quei due blog!!!
Avresti ragione anche tu, non fosse che dall'ufficio non riesco ad accedervi e quindi per adesso non posso valutare :d:

Ma questo non fa altro che attribuire maggiore importanza alla mia affermazione:
Va benissimo anche scopiazzato dalla rete, non c'è problema.
perchè alla fin della fiera mi state facendo la cortesia di aggirare il firewall maledetto :V
 

ender85

Forumer attivo
Allego noto lavoro sui difetti di due primari software per testing: chi è A, e chi è B?

Ho costruito un sistema di rotazione settimanale con un db di oltre 500 titoli; ricostruendo in excel il tutto Amibroker non ha sbagliato neanche una operazione!
Spesso gli errori sono dovuti ai diversi comportamenti dei vari software, una volta imparato a programmare evitando questi errori tutti diventano identici.
I primi che mi vengono in mente:
Ts2001 arrotonda in maniera differente rispetto a TS9
TS9 ha il dato di close EOD spesso differente dal dato intraday
Capito questo si agisce lato programmazione...

P.S. OT Ho bisogno di lunghi storici eod (azioni, obbligazioni, fondi) survivorship bias free dei maggiori mercati mondiali, consigli/esperienze?
 
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Imar

Forumer attivo
P.S. OT Ho bisogno di lunghi storici eod (azioni, obbligazioni, fondi) survivorship bias free dei maggiori mercati mondiali, consigli/esperienze?

Non ho ben capito cosa intendi per storici "survivor bias free".

In realtà esistono forniiori che offrono storici anche dei titoli delisted, tipo:

Norgate - Products & Services - Premium Data - Price

però poi è necessario ricostruirsi "a mano" la composizione del paniere di riferimento per ogni periodo di validità, oppure acquistarla da chi l'ha già fatto.

Frank Hassler vende una cosa di questo tipo (tra l'altro usa anche lui Amibroker):

Test your trading strategies survivorship free!

(se gli chiedi il prezzo, per cortesia fammelo sapere)

Disclaimer: non sono cliente nè ho interessi commerciali con i prodotti citati qui sopra, dunque non sono in grado di esprimere giudizi, nè di qualità nè di altro genere.
 

Piedi a Terra

Forumer storico
La cosa accade con più facilità di quanto si pensi: bastano rendimenti dei bot pari ai picchi del 2011 (6-7%) per accantonare strategie secolari affidabili come il TOM. Figuriamoci con le altre, che mai o quasi mai superano i classici reality-chek contro il data-snooping.

La cosa curiosa e' che tutti noi (compreso il sottoscritto) teniamo un comportamento singolare e tutt'altro che irreprensibile sotto il profilo della coerenza:

A) Se si tratta di backtesting di trading system usiamo sempre i tassi di rendimento nominali
B) Se si tratta di simulare con i vari retirement planner (Progetica, il Sole, Generlife, etc. programmi divenuti sempre piu' di attualita' dopo la riforma Fornero) allora usiamo sempre i tassi di rendimento reali, cioe' depurati dall'inflazione

Infine la domanda: ma gli utilizzatori dei programmi di "nuova concezione" hanno la possibilita' di tenere conto del fatto che il 20% di capital gain incide operazione dopo operazione e viene versato a fine mese ?

Il dubbio mi e' sorto perche' temo che piu' di qualcuno sia capace di reinvestire pure le tasse.... :)
 

Imar

Forumer attivo
Infine la domanda: ma gli utilizzatori dei programmi di "nuova concezione" hanno la possibilita' di tenere conto del fatto che il 20% di capital gain incide operazione dopo operazione e viene versato a fine mese ?

Possono simulare anche la struttura di fee 2-20 (su TB esiste nel forum interno dedicato solo agli acquirenti un codice simile), con prelievo mensile della quota fissa ed annuale della commissione di performance

In ogni caso, è un discorso di programmazione, non di vecchia o nuova concezione del software (dico, volendo si potrebbe fare anche in Tradestation).

Francamente non capisco il problema e tutte queste fisime sui tassi di rendimento, sarà che non uso simulatori pensionistici.
 
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Piedi a Terra

Forumer storico
Francamente non capisco il problema e tutte queste fisime sui tassi di rendimento, sarà che non uso simulatori pensionistici.

Sulle "fisime".

Se tu ipotizzassi una strategia di investimento per la pensione forse ti preoccuperesti dell'attualizzazione del montante (che raggiungerai nella simulazione). Vorresti sicuramente conoscere quanto vale in potere d'acquisto odierno ("rendimento reale") quel 1.000.000 di Euro che esce dalla simulazione tra 10-20 anni.

Se tu ipotizzassi invece una strategia di trading non ti preoccuperesti piu' del potere d'acquisto di quel 1.000.000 di Euro che esce dalla simulazione, ma ti preoccuperesti del "rendimento nominale" annuale che lo ha generato.

Ciao
 

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