Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ...

[popov]

questo tuo grafo ( potrei sbagliarmi, data l'ora ... il caffè non mi entra in circolo fino alle 11 almeno )
è un grafo tipico di un TS su medie

due note, se mi permetti
1 aggiungere un filtro di trend ... ADX o RAVI
1b mettere un trigger di direzione : opero long solo se .... ad es, se close(1) > close(30)

2 e forse più interessante (cioè adesso sto studiando questa cosa) : i TS su MM perdono anche le la pendenza è troppo bassa, pur avendo un trend: penZavo di fare una analisi della pendenza della mm di riferimento ...


ciao

ciao f4f ... io ho solo scritto il codice richiesto da 2tempista e postato il grafico del backtest che ho provato. non è un ts che utilizzo. quindi è ovvio che di ottimizzazioni se ne possono fare a iosa.

 

[meursault]

Ecco un grafico con il Parabolic SAR di PRT con i puntini e il risultato del codice, coincidono

Per traslare il sar bisognerà mettere al posto di high e low gli high e low traslati (o almeno credo e spero) ... ma per quello ci risentiamo domani

bellissimo

Ciao f4f, i complimenti da te fanno proprio piacere
Putroppo però devo dare una delusione a Clic perché l'applicare il codice esplicito del SAR alla traslazione di high e low non mi trasla il SAR e non capisco il perché anzi comincio a chiedermi perché con gli esempi di indicatori traslati che avevo presentato (mmc e price oscillator) funzionava

Non so, ci devo ancora pensare e andare a fondo sul DPO ... volevo però chiedere a Clic che uso voleva fare della traslazione del SAR ... perché se ad esempio sei interessato a sapere dopo quante barre (a prezzi costanti) il SAR invertirebbe, quello credo che possa essere calcolato dalla formula esplicita, e messo sotto forma di indicatore ...

A presto

 

[f4f]

Ciao f4f, i complimenti da te fanno proprio piacere
Putroppo però devo dare una delusione a Clic perché l'applicare il codice esplicito del SAR alla traslazione di high e low non mi trasla il SAR e non capisco il perché anzi comincio a chiedermi perché con gli esempi di indicatori traslati che avevo presentato (mmc e price oscillator) funzionava

Non so, ci devo ancora pensare e andare a fondo sul DPO ... volevo però chiedere a Clic che uso voleva fare della traslazione del SAR ... perché se ad esempio sei interessato a sapere dopo quante barre (a prezzi costanti) il SAR invertirebbe, quello credo che possa essere calcolato dalla formula esplicita, e messo sotto forma di indicatore ...

A presto

ciao mersault
il piacere di leggerti è tutto mio, credi


chiedo scusa se entro nella discussione malamente ... sono un pò stanco
ma
la domanda è 'traslare in avanti il SAR ' ?
con excel non sarebbe difficile ...

diverso è lo stimare dopo quante barre invertirebbe il sar ... a barre costanti ??
ci si può provare, sempre in excel ... più difficile, ma ....

 

[f4f]

ciao f4f ... io ho solo scritto il codice richiesto da 2tempista e postato il grafico del backtest che ho provato. non è un ts che utilizzo. quindi è ovvio che di ottimizzazioni se ne possono fare a iosa.

magari se ne parla, allora
ottimizzazioni però .... no
argomento difficile, preferisco parlare di filtri
quando sento ottimizzazione, il pensiero è ''come evitarle'' per non cadere, magari per sbaglio, in una ottimnizzazzione involontaria

a meno che ...
a meno che non sia una ottimizzazzione, ma un 'processo ottimizzativo'' costantemente ripetuto, ma senpre automatizzato
ma , dovrebbe parlarne Enders

 

[Clic]

Ciao f4f, i complimenti da te fanno proprio piacere
Putroppo però devo dare una delusione a Clic perché l'applicare il codice esplicito del SAR alla traslazione di high e low non mi trasla il SAR e non capisco il perché anzi comincio a chiedermi perché con gli esempi di indicatori traslati che avevo presentato (mmc e price oscillator) funzionava

Non so, ci devo ancora pensare e andare a fondo sul DPO ... volevo però chiedere a Clic che uso voleva fare della traslazione del SAR ... perché se ad esempio sei interessato a sapere dopo quante barre (a prezzi costanti) il SAR invertirebbe, quello credo che possa essere calcolato dalla formula esplicita, e messo sotto forma di indicatore ...

A presto

Innanzi tutto grazie ancora per il tempo che hai dedicato per risolvere il problema. L'uso che ne voglio fare è quello traslarlo indietro di 1/2 barre per cercare di anticipare una possibile inversione del trend.

 

[popov]

a meno che ...
a meno che non sia una ottimizzazzione, ma un 'processo ottimizzativo'' costantemente ripetuto, ma senpre automatizzato
ma , dovrebbe parlarne Enders

tipo la controreazione dei circuiti di amplificazione.

 

[guallag]

Qualche anima pia è in grado di tradurmi questa formula metastock

Mov(Mov((RSI(4)-RSI(14)),3,E),3,E)

in prorealtime ?

Si tratta di un oscillatore basato sulla differenza di due RSI
Ci ho provato, ma va oltre la mia intelligenza di programmatore con due neuroni ormai in ipervenduto

Qual'è la formula completa da caricarsi in matatrader 4?

grazie
guallag

p.s.: possibilmente per mail

 

[al-fx]

ts su cci50 e 6

salve a tutti , mi servirebbe un aiuto
vorrei testare per una strategia un ts su cci 50 e 6
con queste caratteristiche

tf 2H ma da poter testare su tutti tf

long

1 - cci 50 >10 e < di 100
2- cci 6 < di 100
3 - long sopra il max della barra precedente
4 - close (da testare )es con cci 6 > 100

per lo short il contrario

allego un grafico per spiegarmi meglio

grazie mille del contributo

 

[superrudy]

Questo è un thread di geni... Quanta passione e generosità in queste pagine... Volevo ringraziarvi per tutto quello che avete condiviso e per quello che sono riuscito ad imparare da voi.
Se ci dovessimo mai incontrare una birra pagata ce l'avete sicura


PS Sto provando amibroker (su linux ma con wine va che è una meravglia). Sembra interessante ed è gratuito per 30 giorni (AmiBroker - Download) Se avete voglia dateci uno sguardo, mi sembra interessante la piattaforma.

 

[cammello]

salve a tutti , mi servirebbe un aiuto
vorrei testare per una strategia un ts su cci 50 e 6
con queste caratteristiche

tf 2H ma da poter testare su tutti tf

long

1 - cci 50 >10 e < di 100
2- cci 6 < di 100
3 - long sopra il max della barra precedente
4 - close (da testare )es con cci 6 > 100

per lo short il contrario

allego un grafico per spiegarmi meglio

grazie mille del contributo

quale problema incontri? nel manuale del backtest, casi come questi sono spiegati

C