Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ...
- Creatore Discussione Jolly Roger
- Data di Inizio
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum ed è da poco che sto studiando la programmazione in basic.
Ho iniziato a lavorare su pro real time e ho trovato questo TS che volevo testare.
Condizione di entrata1 = RSI>70+Mov(20)>Mov(100)
Condizione di entrata2= Rsi(t-1)<50+Mov(20)>Mov(100)+RSI(t0)>RSI(t-1)
Stop Loss iniziale 10%.
Stop profit RSI (t-1)>80+RSI(t0)<RSI(t-1)
RIADEGUAMENTO DELLO STOP OGNI VOLTA CHE SI RIVERIFICA UNA CONDIZIONE DI ENTRATA 1 O 2.
Ecco quel che ho combinato sino ad ora:
Indicatore 1: Prova Segnali RSI 1/2
// Descrizione condizioni 2 segnali di ingresso
Condizione1 = RSI[14](close)>70
Condizione2= ExponentialAverage[20](close)> ExponentialAverage[100](close)
Condizione3= RSI[14](close)[1]<50
Condizione4= ExponentialAverage[20](close)> ExponentialAverage[100](close)
Condizione5= RSI[14](close)< RSI[14](close)[1]
// Definizione segnali
IF Condizione1 AND Condizione2 Then
a=1
ELSIF Condizione3 AND Condizione4 AND Condizione5 Then
a=2
ELSE
a=0
ENDIF
Return a
Indicatore 2: Prova Segnali RSI 2/2
// Definizione Segnale di take profit
Condizione6= RSI[14](close)[1]>80
Condizione7= RSI[14](close)< RSI[14](close)[1]
IF Condizione6 AND Condizione7 THEN
a= -1
ELSE
a = 0
ENDIF
Return a
Trading System:
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = CALL "Prova Segnali RSI 1/2"
c1 = (indicator1 = 1)
indicator2 = CALL "Prova Segnali RSI 1/2"
c2 = (indicator2 = 2)
IF c1 OR c2 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = CALL "Prova Segnali RSI 2/2"
c3 = (indicator3 = -1)
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
IF NOT ONMARKET[1] then
SET STOP %LOSS 10
ELSIF ONMARKET[1] THEN
IF c1 OR c2 THEN
SET STOP %LOSS 10
ENDIF
ENDIF
Mi rendo conto che stilisticamente non sarà un gran modo di programmare ma ripeto sono alle prime armi. Il ridurre le condizioni a delle variabili binarie mi facilita sia il processo logico che la sintassi nel linguaggio.
Mi sono bloccato sulla gestione dello stop: in fase di test il sottostante sale, si riverificano condizioni di ingresso ma senza l'adeguamento dello stop la posizione viene chiusa solo quando torna in loss del 10% iniziale.
Come posso fare? grazie a qualche anima pia che voglia perder 5 minuti per aiutarmi.
Grazie
sono nuovo nel forum ed è da poco che sto studiando la programmazione in basic.
Ho iniziato a lavorare su pro real time e ho trovato questo TS che volevo testare.
Condizione di entrata1 = RSI>70+Mov(20)>Mov(100)
Condizione di entrata2= Rsi(t-1)<50+Mov(20)>Mov(100)+RSI(t0)>RSI(t-1)
Stop Loss iniziale 10%.
Stop profit RSI (t-1)>80+RSI(t0)<RSI(t-1)
RIADEGUAMENTO DELLO STOP OGNI VOLTA CHE SI RIVERIFICA UNA CONDIZIONE DI ENTRATA 1 O 2.
Ecco quel che ho combinato sino ad ora:
Indicatore 1: Prova Segnali RSI 1/2
// Descrizione condizioni 2 segnali di ingresso
Condizione1 = RSI[14](close)>70
Condizione2= ExponentialAverage[20](close)> ExponentialAverage[100](close)
Condizione3= RSI[14](close)[1]<50
Condizione4= ExponentialAverage[20](close)> ExponentialAverage[100](close)
Condizione5= RSI[14](close)< RSI[14](close)[1]
// Definizione segnali
IF Condizione1 AND Condizione2 Then
a=1
ELSIF Condizione3 AND Condizione4 AND Condizione5 Then
a=2
ELSE
a=0
ENDIF
Return a
Indicatore 2: Prova Segnali RSI 2/2
// Definizione Segnale di take profit
Condizione6= RSI[14](close)[1]>80
Condizione7= RSI[14](close)< RSI[14](close)[1]
IF Condizione6 AND Condizione7 THEN
a= -1
ELSE
a = 0
ENDIF
Return a
Trading System:
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = CALL "Prova Segnali RSI 1/2"
c1 = (indicator1 = 1)
indicator2 = CALL "Prova Segnali RSI 1/2"
c2 = (indicator2 = 2)
IF c1 OR c2 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = CALL "Prova Segnali RSI 2/2"
c3 = (indicator3 = -1)
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
IF NOT ONMARKET[1] then
SET STOP %LOSS 10
ELSIF ONMARKET[1] THEN
IF c1 OR c2 THEN
SET STOP %LOSS 10
ENDIF
ENDIF
Mi rendo conto che stilisticamente non sarà un gran modo di programmare ma ripeto sono alle prime armi. Il ridurre le condizioni a delle variabili binarie mi facilita sia il processo logico che la sintassi nel linguaggio.
Mi sono bloccato sulla gestione dello stop: in fase di test il sottostante sale, si riverificano condizioni di ingresso ma senza l'adeguamento dello stop la posizione viene chiusa solo quando torna in loss del 10% iniziale.
Come posso fare? grazie a qualche anima pia che voglia perder 5 minuti per aiutarmi.
Grazie
Salve a tutti,sono nuovo e mi sono iscritto perchè ho bisogno del vostro aiuto.
Dato che sono agli inizi non riesco neanche a costruire un semplice indicatore con pro builder.Avrei bisogno di un indicatore che mi plotti sul grafico max e min DAILY di n giorni,qualcuno può aiutarmi?
Dato che sono agli inizi non riesco neanche a costruire un semplice indicatore con pro builder.Avrei bisogno di un indicatore che mi plotti sul grafico max e min DAILY di n giorni,qualcuno può aiutarmi?
Buongiorno a tutti.
Sono anni che mi interesso al trading, ho studiato davvero molto e in tutte le direzioni, ma non ho mai fatto programmazione. Ho ora scoperto un mondo nuovo e interessantissimo, ma non sono - ad oggi - affatto abile. Ho scaricato i manuali Prorealtime (versioni e lingue diverse) ma li trovo fatti maluccio, letto 3ad e cercato informazioni online, ma sono ancora molto imbranata.
Vorrei sfacciatamente chiedere (visto che ho fatto varie prove diverse, con risultati non soddisfacenti!!!) se possiate aiutarmi a tradurre questo in linguaggio Prorealtime:
[FONT="]Inputs: Hlen(10), Risk(0.025), Initamount(30000);
Vars: ChannelH(0), Ave(0), Nos(0);
{Calcolo capitale da investire}
Initamount = 10000;
NOS = (INITAMOUNT * Risk / (Avgtruerange(10)));
{Assegnamento delle variabili}
Ave = XAverage(MACD(C, 10, 25), 10);
ChannelH = XAverage(High + Truerange, HLen);
{Segnale d’acquisto}
If V > 2*Stddev(V, 10) and C > ChannelH Then Buy nos shares at Market;
{Segnale d’uscita}
if Marketposition = 1 and MACD(C, 10, 25) < Ave Then ExitLong ("LX") at market;
Io ho provato più volte a scriverlo partendo da zero ma devo aver fatto dei pasticci perchè ancora non sono riuscita
Grazie in anticipo per l'attenzione
[/FONT]
Sono anni che mi interesso al trading, ho studiato davvero molto e in tutte le direzioni, ma non ho mai fatto programmazione. Ho ora scoperto un mondo nuovo e interessantissimo, ma non sono - ad oggi - affatto abile. Ho scaricato i manuali Prorealtime (versioni e lingue diverse) ma li trovo fatti maluccio, letto 3ad e cercato informazioni online, ma sono ancora molto imbranata.
Vorrei sfacciatamente chiedere (visto che ho fatto varie prove diverse, con risultati non soddisfacenti!!!) se possiate aiutarmi a tradurre questo in linguaggio Prorealtime:
[FONT="]Inputs: Hlen(10), Risk(0.025), Initamount(30000);
Vars: ChannelH(0), Ave(0), Nos(0);
{Calcolo capitale da investire}
Initamount = 10000;
NOS = (INITAMOUNT * Risk / (Avgtruerange(10)));
{Assegnamento delle variabili}
Ave = XAverage(MACD(C, 10, 25), 10);
ChannelH = XAverage(High + Truerange, HLen);
{Segnale d’acquisto}
If V > 2*Stddev(V, 10) and C > ChannelH Then Buy nos shares at Market;
{Segnale d’uscita}
if Marketposition = 1 and MACD(C, 10, 25) < Ave Then ExitLong ("LX") at market;
Io ho provato più volte a scriverlo partendo da zero ma devo aver fatto dei pasticci perchè ancora non sono riuscita
Grazie in anticipo per l'attenzione
[/FONT]Falco1
Nuovo forumer
Buongiorno a tutti
Ho iniziato da poco a programmare su PRT e mi sono bloccato su una cosa semplice e precisamente sul calcolo di una curva che esprime il prezzo relativo di un titolo “XYZ”
Esempio:
Prezzo relativo al 31.12.2015 del titolo “xyz”= close / (prezzo di quel titolo al 31.12.2015)
Problema: Non riesco a scrivere in modo corretto il denominatore …. deve prendere sempre lo stesso valore.
Ringrazio chi mi può dare qualche consiglio.
Ho iniziato da poco a programmare su PRT e mi sono bloccato su una cosa semplice e precisamente sul calcolo di una curva che esprime il prezzo relativo di un titolo “XYZ”
Esempio:
Prezzo relativo al 31.12.2015 del titolo “xyz”= close / (prezzo di quel titolo al 31.12.2015)
Problema: Non riesco a scrivere in modo corretto il denominatore …. deve prendere sempre lo stesso valore.
Ringrazio chi mi può dare qualche consiglio.
Ciao a tutti mi chiamo Massimo ,mi sono appena iscritto a questo forum..... Anche io sono un appassionato di trading che seguo da tanti anni, ho studiato e stò studiando tanto per migliorare le mie prestazioni , ma trovare persone che abbiano la mia stessa passione e determinazione è molto difficile anche perchè le difficoltà che si trovano nel trading sono tante , ma la passione mi fa superare qualsiasi difficoltà e mi spinge sempre di più nel perseverare. Nel mio ultimo libro che sto leggendo ho trovato dei codici interessanti per costruire un indicatore basato sulla volatilità, il problema che il codice è in linguaggio metastock e avrei bisogno di un aiuto per trasformarlo in codice leggibile da Prorealtime...ho provato anche ad inserirlo personalmente ma non essendo un esperto in programmazione non ci riesco...Mi piacerebbe conoscere qualcno che mi potesse aiutare per la costruzione di questo indicatore e magari condividerne le potenzialità. Aspetto una risposta.
Grazie.
Grazie.
buongiorno Massimo
anche noi stiamo creando un indicatore sulla volatilità: ne trovi le indicazioni nel thread 'Trendmercati'
sono interessato a dare una lettura al tuo indicatore:
premetto però che lavoto in Amibroker o in Excel e non conosco Prorealtime
ma se lo posti qui, potremmo studiarlo insieme e fare delle verifiche rapide in Amibroker per vederne le potenzialità
Indicatore volatilità
Buongiorno Cesare , il codice sorgente metastock è il seguente:
Nome indicatore: TTI ATR Extreme
1 x:= if ( C < Mov (C ,40 ,E ),
2 (((L - Mov(L ,40 ,E ))/C)*100)*((ATR(14)/C)*100),
3 (((H - Mov(H ,40 ,E ))/C)*100)*((ATR(14)/C)*100);
4 Mov(x ,40 ,E )+Stdev(x,200);
5 Mov(x ,3 ,S );
6 Mov(x ,40 ,E )-Stdev(x,200);
A breve posterò il codice per generare il segnale di acquisto e vendita dell'indicatore in oggetto.....
Attendo tue prime osservazioni e spero nel contempo la possibilità di trovare il modo di generare i codici in prorealtime.
Ciao massimo
Buongiorno Cesare , il codice sorgente metastock è il seguente:
Nome indicatore: TTI ATR Extreme
1 x:= if ( C < Mov (C ,40 ,E ),
2 (((L - Mov(L ,40 ,E ))/C)*100)*((ATR(14)/C)*100),
3 (((H - Mov(H ,40 ,E ))/C)*100)*((ATR(14)/C)*100);
4 Mov(x ,40 ,E )+Stdev(x,200);
5 Mov(x ,3 ,S );
6 Mov(x ,40 ,E )-Stdev(x,200);
A breve posterò il codice per generare il segnale di acquisto e vendita dell'indicatore in oggetto.....
Attendo tue prime osservazioni e spero nel contempo la possibilità di trovare il modo di generare i codici in prorealtime.
Ciao massimo
vorrei costruire un trading system basato su pattern di prezzo tipo:
setup= (open<close) and (open[1]>close[1]) and (high<high[1]) and (low>low[1])
entrata= high + POINTSIZE
IF NOT LongOnMarket AND setup THEN
BUY 1 CONTRACTS AT entrata stop
ENDIF
set target pprofit 10
fino a qui tutto bene.....il problema è che non riesco a mette lo stop sotto il livello low[1] del setup.
setup= (open<close) and (open[1]>close[1]) and (high<high[1]) and (low>low[1])
entrata= high + POINTSIZE
IF NOT LongOnMarket AND setup THEN
BUY 1 CONTRACTS AT entrata stop
ENDIF
set target pprofit 10
fino a qui tutto bene.....il problema è che non riesco a mette lo stop sotto il livello low[1] del setup.
