quicksilver
Forumer storico
l'unico problema qui è la volatilita del mercato
forse il filtro di volatilita inserito è troppo alto o forse dovrebbe forzare la chiusura anche dei trade aperti oltre che inibirne l'apertura, ma sono tutte prove che vanno fatte e non ci si può basare su questo singolo trade, e poi si ricade sempre nell'overfitting
oggi ho fatto delle prove un pò alla buona, dal valore 2,5 scendendo sino al 2,1 compreso non cambia nulla, impostando invece 2 si ottiene che non sarebbe entrato proprio in questo ultimo trade short (e immagino l'incazzatura
impostando 1,9 oltre ad essere fuori ora avrebbe saltato solo un piccolo gain verso fine 2009
ma penso che la questione fondamentale è che mancano casi statistici cioè troppo pochi casi in cui applicarlo e quindi non abbastanza casi per fare delle prove valide
interessante sarebbe vedere cosa succederebbe se si impostasse di chiudere un trade aperto al raggiungimento di 2,5 di volatilita
ma temo che non ci siano casi storici in cui applicarlo e che l'unico caso rischia di avvenire proprio nei prossimi giorni
![Evviva :V :V](/images/smilies/smilewai.gif)
oggi infatti con la chiusura ha raggiunto il valore di 2,25 (!!!) ma vedremo e magari ne parleremo una volta che questo trade sarà stato chiuso ufficialmente
![Help :help: :help:](/images/smilies/help.gif)
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