Regolo Pugne-Regolo 2012
- Creatore Discussione Spigolo
- Data di Inizio
- Stato
tex65
Forumer storico
però ad adesso è prematuro ...
quale è stato il maggior DD storico?
foooorse ( scusatemi , ma ho sempre 1000 cose da fare) potrei calcolare il maxDD 'di progetto' sui dati storici
... è ancora il chande, neh , il foglio xls lo postai tempo fa
va be, mi arrendo.
Attendiamo allora il trend buono!
Pek
Forumer storico
Topino73
Forumer attivo
e provare a costruirne un altro in grado di sostituire l'ottimo regolo in caso di sua invalidazione...?
Pek
Forumer storico
claudios
Forumer storico
Il mitico Surcontre dice di adattare i parametri dei trading systems alle mutevoli condizioni di mercato,
che purtroppo cambiano continuamente,
con la tecnica dell' "in sample" ed "out of sample" cioè con la tecnica del walk forward,
non sarebbe possibile farlo anche con l'altrettanto mitico Regolo?
Ogni trading system contiene in se' regole e parametri. Se usiamo una semplice strategia a perforamento di media mobile, la regola e' appunto la compravendita in funzione del prezzo rispetto al valore della media mobile mentre il parametro sara' il periodo di calcolo della media mobile stessa. In prima battuta l'ottimizzazione ha lo scopo di adattare i parametri alle caratteristiche della serie storica in esame. Il mercato, la volatilita' i trend cambiano nel tempo e questi cambiamenti possono peggiorare la performance della nostra strategia. Una funzione dell'ottimizzazione dei parametri e' anche quella di mantenere alta la performance della strategia nel tempo adattando, al mutare delle condizioni, i parametri delle regole alle mutate condizioni di mercato. E' necessario pero' stare molto attenti, in quanto l'ottimizzazione contiene in se' anche il germe pernicioso dell'overfitting: in pratica il processo di adattamento dei parametri sui dati passati puo' essere cosi' perfetto, da impedire poi al sistema di 'generalizzare' ovvero di avere la capacita' di funzionare nel futuro. In realta' e' possibile, con un gran numero di regole e/o parametri riuscire ad ottimizzare sistemi che apparentemente riescono a guadagnare anche su serie storiche casuali create artificialmente. Si hanno cosi' dei sistemi che presentano risultati mirabolanti nel passato, ma che quando applicati su dati nuovi, freschi o reali, perdono le loro capacita' e performano in modo casuale, ovvero in una parola perdono quattrini. E' possibile evitare questo errore con un semplice accorgimento: dividere la serie storica in possesso in due parti, un 70% e un 30% stando attenti che tutte le varie fasi del mercato ( trending, laterale...) siano rappresentate da ambedue le serie storiche; finalmente ottimizzare i parametri sul primo 70% dei dati e poi validare cio' che si ottiene testando il rimanente 30% dei dati. Solo se il nostro trading system supera la prova dei dati nuovi si puo' considerare utile il processo di ricerca dei parametri ottimali, e si potra' allora ripetere l'ottimizzazione su tutti i dati e, con cio' che si ottiene apprestarci a fare trading nel mondo reale.
che purtroppo cambiano continuamente,
con la tecnica dell' "in sample" ed "out of sample" cioè con la tecnica del walk forward,
non sarebbe possibile farlo anche con l'altrettanto mitico Regolo?
Ogni trading system contiene in se' regole e parametri. Se usiamo una semplice strategia a perforamento di media mobile, la regola e' appunto la compravendita in funzione del prezzo rispetto al valore della media mobile mentre il parametro sara' il periodo di calcolo della media mobile stessa. In prima battuta l'ottimizzazione ha lo scopo di adattare i parametri alle caratteristiche della serie storica in esame. Il mercato, la volatilita' i trend cambiano nel tempo e questi cambiamenti possono peggiorare la performance della nostra strategia. Una funzione dell'ottimizzazione dei parametri e' anche quella di mantenere alta la performance della strategia nel tempo adattando, al mutare delle condizioni, i parametri delle regole alle mutate condizioni di mercato. E' necessario pero' stare molto attenti, in quanto l'ottimizzazione contiene in se' anche il germe pernicioso dell'overfitting: in pratica il processo di adattamento dei parametri sui dati passati puo' essere cosi' perfetto, da impedire poi al sistema di 'generalizzare' ovvero di avere la capacita' di funzionare nel futuro. In realta' e' possibile, con un gran numero di regole e/o parametri riuscire ad ottimizzare sistemi che apparentemente riescono a guadagnare anche su serie storiche casuali create artificialmente. Si hanno cosi' dei sistemi che presentano risultati mirabolanti nel passato, ma che quando applicati su dati nuovi, freschi o reali, perdono le loro capacita' e performano in modo casuale, ovvero in una parola perdono quattrini. E' possibile evitare questo errore con un semplice accorgimento: dividere la serie storica in possesso in due parti, un 70% e un 30% stando attenti che tutte le varie fasi del mercato ( trending, laterale...) siano rappresentate da ambedue le serie storiche; finalmente ottimizzare i parametri sul primo 70% dei dati e poi validare cio' che si ottiene testando il rimanente 30% dei dati. Solo se il nostro trading system supera la prova dei dati nuovi si puo' considerare utile il processo di ricerca dei parametri ottimali, e si potra' allora ripetere l'ottimizzazione su tutti i dati e, con cio' che si ottiene apprestarci a fare trading nel mondo reale.
Pek
Forumer storico
Anche la ricalibrazione andrebbe testasta
Se costruisco un sistema da riadattare ogni 6 mesi ne devo valutare i risultati adattamenti compresi
Se riottimizzo ogni 5000 euro di perdita quanti 5000 posso perdere?
traderscimmia
Banned
Il trading system a mio avviso deve basarsi su una sua logica, e solo dopo va fatto il confronto sulle serie storiche.
Un trading system deve funzionare perche' e' congegniato per fare gain, perche' ha compreso alcuni meccanismi di trading che sono validi sempre (non subiscono i cambiamenti del mercato ) non perche' e' adattato a funzionare su una serie storica.
Un trading system deve funzionare perche' e' congegniato per fare gain, perche' ha compreso alcuni meccanismi di trading che sono validi sempre (non subiscono i cambiamenti del mercato ) non perche' e' adattato a funzionare su una serie storica.
claudios
Forumer storico
però se i parametri sono adatti a condizioni che non ci sono più,
perchè il tempo passa,
dopo la perdita di 5000 ne posso perdere molti di più...
mi sembra che il messaggio di Surcontre sia questo
Pek
Forumer storico
Ed infatti Regolo ha dei limiti
- Stato