Regolo Pugne Regolo 2015

[f4f]

comincio con allegare il file excel ccz per l'analisi del TrSys
in breve, dalla equity su scala mensile si calcolano i rendimenti medi mensili e la loro volatilità
per poi ricavarne delle informazioni statistiche per il futuro, A CONDIZIONE che il mercato mantenga la stessa struttura
analogamente si analizza il DD, come profondità e volatilità

lo scopo quindi è duplice:
analizzare il passato con un metodo statistico che permette anche di comparare diversi TrSys ( o diversi gestori, eccecc)
definire una 'area standard di comportamento' del TrSys, dentro la quale il TrSys è 'normale' e fuori dalla quale è 'fuori regola', cioè è invalidato

 

[tex65]

Intanto un saluto ai vecchi amici, che stanno Rianimando il vecchio Regolo


Intanto per il presente diciamo che:

solo il TX è passato SHORT cnc: 38,

fortunatamente il giorno lavorativo precedente allo stacco dei dividendi (che incide significativamente sul segnale).

Aggiornamento al 15.05.15:

 

[Blueagle]

Futures

Scusate se chiedo una cosa per voi sentita e risentita più volte... dove prendete i dati dei futures da inserire in Regolo ?

 

[Elanor30]

Scusate se chiedo una cosa per voi sentita e risentita più volte... dove prendete i dati dei futures da inserire in Regolo ?

per i dati futures al momento non so dirti - li prendo giornalmente a fine seduta -

 

[third wave]

Future
Listino Derivati - Quotazioni di borsa Derivati - Futures su Il Sole 24 Ore

Stock Futures of Major World Indexes - Bloomberg

 

[f4f]

allora....
premessa:
sto usando l'ottimo codice di Kidkurry per Amibroker, che è un pochino diverso da Regolo standard
e uso l'indice sia per il segnale che per il calcolo dei trade
e NON intendo 'togliere' la invalidazione, ma solo studiarla



prima un survey generale su Regolo dal 2001 ad oggi
la linea verticale blu è il momento dell'invalidamento ...

 

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Statistics | Charts | Trades | Formula | Settings | Symbols​

Statistics All trades Long trades Short trades Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00 Ending capital 147983.75 114495.20 133488.55 Net Profit 47983.75 14495.20 33488.55 Net Profit % 47.98 % 14.50 % 33.49 % Exposure % 10.74 % 5.03 % 5.71 % Net Risk Adjusted Return % 446.76 % 288.02 % 586.73 % Annual Return % 2.77 % 0.95 % 2.04 % Risk Adjusted Return % 25.81 % 18.86 % 35.67 % All trades 135 64 (47.41 %) 71 (52.59 %) Avg. Profit/Loss 355.44 226.49 471.67 Avg. Profit/Loss % 1.28 % 0.97 % 1.57 % Avg. Bars Held 13.96 14.38 13.58 Winners 75 (55.56 %) 35 (25.93 %) 40 (29.63 %) Total Profit 80557.97 29370.41 51187.56 Avg. Profit 1074.11 839.15 1279.69 Avg. Profit % 4.13 % 3.46 % 4.72 % Avg. Bars Held 16.52 18.23 15.03 Max. Consecutive 8 6 7 Largest win 6393.00 2396.00 6393.00 # bars in largest win 22 48 22 Losers 60 (44.44 %) 29 (21.48 %) 31 (22.96 %) Total Loss -32574.22 -14875.21 -17699.01 Avg. Loss -542.90 -512.94 -570.94 Avg. Loss % -2.27 % -2.04 % -2.49 % Avg. Bars Held 10.75 9.72 11.71 Max. Consecutive 5 4 6 Largest loss -2364.00 -1814.00 -2364.00 # bars in largest loss 12 5 12 Max. trade drawdown -5105.00 -2479.07 -5105.00 Max. trade % drawdown -11.25 % -10.15 % -11.25 % Max. system drawdown -5518.00 -3435.96 -6008.00 Max. system % drawdown -4.84 % -3.05 % -5.12 % Recovery Factor 8.70 4.22 5.57 CAR/MaxDD 0.57 0.31 0.40 RAR/MaxDD 5.33 6.17 6.97 Profit Factor 2.47 1.97 2.89 Payoff Ratio 1.98 1.64 2.24 Standard Error 3535.60 1349.30 3601.22 Risk-Reward Ratio 0.81 0.70 0.53 Ulcer Index 1.50 1.17 2.21 Ulcer Performance Index -1.75 -3.79 -1.52 Sharpe Ratio of trades 1.00 0.84 1.11 K-Ratio 0.0555 0.0482 0.0365

 

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sto cercando di copiaincollare senza allegare ...