***Assicurazioni: il 10% non supera stress test Ue nello scenario peggiore
L'8% in caso di choc sui prezzi, il 5% per choc su spread
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 04 lug - Il 10% di
societa' o gruppi assicurativi europei sottoposti a stress
test non rispetterebbe i requisiti minimi di capitale
secondo le regole di Solvency II nel caso si realizzasse lo
scenario macroeconomico peggiore. Non lo passerebbe poi l'8%
in caso di choc sui prezzi e il 5% nel caso di choc sugli
spread dei titoli sovrani. Sono questi i principali
risultati dello stress test condotto dall'Eiopa su 58 gruppi
e 71 societa' pubblicati oggi. I dati societa' per societa' non
saranno resi noti.
Antonio Pollio Salimbeni Aps-Y-
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(RADIOCOR) 04-07-11 13:50:01 (0155)news,ASS,TV 3 NNNN
Con scenario economico di base fallisce il 9% (11 entita')
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 04 lug - Il 10%
delle societa' o dei gruppi assicurativi che non passa lo
stress test se si verificasse lo scenario macroeconomico
peggiore, con un deterioramento molto severo delle
principali variabili macro-economiche, equivale a 13
istituzioni considerate vulnerabili. In caso di un aumento
dell'inflazione e di un conseguente rapido rialzo dei tassi
di interesse non passano il test 10 istituzioni; nel caso di
stress sul debito sovrano non lo passano sei. Quanto alla
realizzazione dello scenario macroeconomico di base (livello
di stress considerato "severo"), non lo passerebbero 11 tra
gruppi e societa', pari al 9% del totale di 58 gruppi e 71
societa'. L'esercizio ha riguardato in effetti 221 fra
societa' e gruppi di assicurazione e riassicurazione, ma la
classificazione dei risultati e' piu' limitata perche' i dati
di singole societa' sono stati riaggregati in quelli dei
gruppi.
Sulla base dei dati al 31 dicembre 2010, gli assicuratori
europei coinvolti nello stress test mostrava un "surplus
aggregato" di solvibilita' di 425 miliardi. Applicando lo
scenario economico peggiore, tale surplus cala a 275
miliardi (-150 mld), a 367 miliardi in relazione allo
scenario sull'inflazione (-58 mld). Nel caso si realizzasse
lo scenario macroeconomico di base si registrerebbe una
perdita di 92 mld, nel caso di choc sul debito sovrano la
perdita sarebbe di 33 mld.
I gruppi e le societa' che falliscono il test non
raggiungendo la soglia minima dei requisiti di capitale
mostrano un "deficit si solvibilita'" di 4,4 miliardi nel
caso di scenario avverso, di 2,5 mld nel caso di choc sui
prezzi, di 2,6 mld nel caso si realizzasse lo scenario
macroeconomico di base, di 3,4 mld nel caso di choc sul
debito sovrano.
Aps-y-