ciao a tutti.
la condizione VXV<VIX non è la discriminante. L'idea è vedere che "informazione" si può estrapolare dalle variazioni relative dei due indici, che possiamo osservare in termini di delta assoluto VIX-VXV o relativo (VIX-VXV)/VXV che coincide con VIX/VXV a meno di una costante. Il tutto da confrontare poi con i segnali ottenibili dall'analisi del solo VIX. Potrà anche risultare che la qualità dei segnali ottenuti da VIX/VXV non sia sostanzialmente migliore di quella ottenuta dal VIX oppure che convenga combinarli. Poi non bisogna dimenticare che a noi ci fotte lo SPX e quindi fare attenzione che dopo tanto casino non abbiamo nulla di più che si possa già ottenere direttamente dallo SPX.
Da parte mia l'interesse nasce dall'evidenza della differenza dei tracciati del VIX e del VIX/VXV. Il VIX/VXV ad esempio, dato il suo andamento oscillante, dovrebbe prestarsi all'utilizzo di indicatori di momentum. Gipa ha infatti messo un un PPO evidenziando aspetti interessanti e criticità. Nonostante utilizzare più indicatori dello stesso tipo in genere risulti ridondante e sconsigliato, volendo continuare su questa strada si potrebbe provare ad incrociare il PPO con altri indicatori di momentum. Sotto ho messo il KST con settaggio standard, poi si potrebbe anche provare il Coppock Curve questo però non con parametri standard ma tipo 20,9,9.
Mi scuso se dopo aver lanciato il sasso sono stato poco collaborativo.
corretto il bold avevo scritto VXV ....
