R : i primi 30 minuti (dall’installazione al primo Trading-System)

[reef]

@reef: credo di capire quello che intendi, ma devi considerare che Excel come "cruscotto" per monitorare strumenti finanziari è ad oggi, a quanto ne so, ancora una delle migliori soluzioni in circolazione.

Combinarlo con quello che vuoi (non solo R, pensa a QuantLibXL) secondo me è ancora il modo più comodo per avere "sott'occhio" la situazione; poi se uno deve fare qualcosa da compilare successivamente e fare un'applicazione stand alone allora il discorso cambia (ma non andrei nemmeno su R, quanto su Python + RPy ).

Ma non dai affatto fastidio.
Io provengo dal mondo Mac e non sono pratico di altri ambienti.
Quindi ho solo da imparare.

Volevo dire che qui si parla di come utilizzare RExcel, ma sono arrivato per remare contro...

Ho il sospetto che a tentare di mettere insieme Excel e R, in pratica si "sevizino" entrambi gli ambienti senza sfruttarne le potenzialità.
Il mio primo approccio con R è stato appunto RExcel, ma dopo qualche tentativo l'ho abbandonato. Poi ho provato e abbandonato anche QuantLibXL.

Ripartendo da R "puro" (io ho usato l'interfaccia RStudio, ma anche R Commander pare eccellente, forse addirittura meglio) ho capito le potenzialità di manipolazione degli oggetti tipiche dell'ambiente R. E di RQuantLib, benchè la libreria esponga solo un subset di oggetti/funzioni in R, rispetto alla API completa.
Excel rimane ottimo per tutte le applicazioni che conosciamo.

A mio parere, solo una volta che si conoscono bene entrambi gli oggetti si può pensare all'integrazione. Non prima.

 

[iulius]

Volevo dire che qui si parla di come utilizzare RExcel, ma sono arrivato per remare contro...

Ho il sospetto che a tentare di mettere insieme Excel e R, in pratica si "sevizino" entrambi gli ambienti senza sfruttarne le potenzialità.
Il mio primo approccio con R è stato appunto RExcel, ma dopo qualche tentativo l'ho abbandonato. Poi ho provato e abbandonato anche QuantLibXL.

Ripartendo da R "puro" (io ho usato l'interfaccia RStudio, ma anche R Commander pare eccellente, forse addirittura meglio) ho capito le potenzialità di manipolazione degli oggetti tipiche dell'ambiente R. E di RQuantLib, benchè la libreria esponga solo un subset di oggetti/funzioni in R, rispetto alla API completa.
Excel rimane ottimo per tutte le applicazioni che conosciamo.

A mio parere, solo una volta che si conoscono bene entrambi gli oggetti si può pensare all'integrazione. Non prima.

Considerato che non sono uno smanettone (nel senso buono del termine)
credo che mi convenga rimanere su Excel che so adoperare abbastanza
bene.
Ciao.

 

[reef]

@reef:
[...]
Combinarlo con quello che vuoi (non solo R, pensa a QuantLibXL) secondo me è ancora il modo più comodo per avere "sott'occhio" la situazione; poi se uno deve fare qualcosa da compilare successivamente e fare un'applicazione stand alone allora il discorso cambia (ma non andrei nemmeno su R, quanto su Python + RPy ).

Grande Cren...
programming - What is the best solution to use QuantLib within Excel? - Quantitative Finance Stack Exchange

Considerato che non sono uno smanettone (nel senso buono del termine), credo che mi convenga rimanere su Excel che so adoperare abbastanza
bene.
Ciao.

Non è questione di "smanettare", si parla di strumenti complessi e molto potenti.
Comunque in bocca al lupo.

 

[iulius]

Grande Cren...
programming - What is the best solution to use QuantLib within Excel? - Quantitative Finance Stack Exchange




Non è questione di "smanettare", si parla di strumenti complessi e molto potenti.
Comunque in bocca al lupo.

Dicevo che con Excel mi trovavo bene ma non in tutte le situazioni.
Per esempio trovo che i grafici sono limitati, ad esempio non posso
ottenerli "a cascata", cosa che credo fattibile con QuantLib.
Vorrei sapere solo una cosa: se installo quest' ultimo posso creare
danni al s.o. oppure ad Excel?
Grazie.

 

[ABfinance]

Scendere di pochi centimetri e leggere le istruzioni che ti allego in immagine - e che sono la risposta alla domanda dell'utente che chiede «Come faccio a installare RExcel con le ultime versioni di R dalla 3.0.0 in su?».

Nell'immagine dove ovviamente i collegamenti ipertestuali non funzionano, quindi ti conviene andare sul sito segnalato per scaricare le cose indicate.

Ho installato RExcel (scusami se continuo a triturarti i maroni) ma cliccando su «R Start» la console di R non parte; successivamente cliccando su «RCommander» → «with Excel menus» mi appare il seguente messaggio di errore

dopo questo

e infine questo

Aiutooooo: specchio:

 

[Cren]

Secondo me mescolare Excel, RExcel e QuantLibXL è un buon modo per farsi venire la depressione.

Basta mettere le mani su QuantLibXL per farsi venire la depressione

Stamattina sono quasi riuscito a prezzare un tasso variabile con struttura a termine, cap e floor dentro a QuantLibXL: dire che la complessità di oggetti da mescolare assieme è tale che praticamente hanno inventato una nuova disciplina... è dire poco...

Grande Cren...
programming - What is the best solution to use QuantLib within Excel? - Quantitative Finance Stack Exchange

Com'è piccolo il mondo

Ho installato RExcel (scusami se continuo a triturarti i maroni) ma cliccando su «R Start» la console di R non parte; successivamente cliccando su «RCommander» → «with Excel menus» mi appare il seguente messaggio di errore

Vedi l'allegato 248493

dopo questo

Vedi l'allegato 248494

e infine questo

Vedi l'allegato 248495

Aiutooooo: specchio:

Ma statconn DCOM server prima di tutto l'hai installato, vero?

Perchè è quello che fa comunicare Excel con R, senza di quello non parte una mazza.

Il primo messaggio di errore ti dice semplicemente che non trova R Commander, che puoi scaricare e installare facilmente da qui.

Il secondo secondo me deriva dalla mancanza di rcom.

Comunque adesso si può scaricare tutto aggiornato, quindi se segui sempre queste istruzioni passo a passo mi sembra strano che non vada.

@reef: secondo me RStudio è molto meglio di R Commander, ma se lo usi insieme a RExcel rallenta l'esecuzione dei codici in VBA; quindi è utile in fase di progettazione, ma poi ti conviene lasciarlo chiuso quando fai andare Excel.

 

[ABfinance]

Basta mettere le mani su QuantLibXL per farsi venire la depressione

Stamattina sono quasi riuscito a prezzare un tasso variabile con struttura a termine, cap e floor dentro a QuantLibXL: dire che la complessità di oggetti da mescolare assieme è tale che praticamente hanno inventato una nuova disciplina... è dire poco...

Com'è piccolo il mondo

Ma statconn DCOM server prima di tutto l'hai installato, vero?

Perchè è quello che fa comunicare Excel con R, senza di quello non parte una mazza.

Il primo messaggio di errore ti dice semplicemente che non trova R Commander, che puoi scaricare e installare facilmente da qui.

Il secondo secondo me deriva dalla mancanza di rcom.

Comunque adesso si può scaricare tutto aggiornato, quindi se segui sempre queste istruzioni passo a passo mi sembra strano che non vada.

@reef: secondo me RStudio è molto meglio di R Commander, ma se lo usi insieme a RExcel rallenta l'esecuzione dei codici in VBA; quindi è utile in fase di progettazione, ma poi ti conviene lasciarlo chiuso quando fai andare Excel.

Ho seguito le istruzione in maniera religiosa ma non è cambiato niente:cliccando su R Start non si apre la console R e cliccando su «RCommander» → «with Excel menus» mi appare il solito messaggio di errore. Dopo aver letto da qualche parte che potrebbero verificarsi dei problemi con Excel 2010 ho provato installando Excel 2013 ma il risultato non è cambiato.

 

[Il Conte Pedro]

Stamattina sono quasi riuscito a prezzare un tasso variabile con struttura a termine, cap e floor dentro a QuantLibXL: dire che la complessità di oggetti da mescolare assieme è tale che praticamente hanno inventato una nuova disciplina... è dire poco...

E quando ci riesci del tutto, non è che fai l'anima pia e posti il file Excel come esempio?

 

[Cren]

E quando ci riesci del tutto, non è che fai l'anima pia e posti il file Excel come esempio?

Negli ultimi giorni ho fatto cose sbalorditive (per me becero somaro, ovviamente... per i maghi del C++ sarà tutto una barzelletta ).

A parte prezzare i titoli a tasso variabile con collar usando la curva zero yield, un'altra curva per i tassi forward etc. etc. (ma devo comunque verificare che i prezzi siano in linea col mercato), la vera figata - per la quale devo ringraziare Luigi Ballabio in persona e ovviamente Marco Marchioro per QuantLibXL - è la possibilità di impostare da fuori una "evaluation date" e di estrarre da una yield curve la cosiddetta "implied yield curve" - in pratica quella che sarà la yield curve ad una data futura che QuantLib ricostruisce in automatico partendo da tutti i tassi forward.

Queste ultime due chicche rendono potenzialmente possibile fare tutte le simulazioni più disparate sul prezzo dei titoli, per esempio scaricandosi da EuroTLX i prezzi in lettera di una bella sequela di titoli a tasso variabile e simulandone il prezzo impostando:

- evaluation date pari ad oggi + 6 mesi;
- zero yield curve pari a quella che il mercato sconta implicita tra 6 mesi.​

Poi si vede chi va meglio tra tutta la robaccia che c'è in giro con cap, floor e chissà cos'altro... sfido a farli a spanne 'sti ragionamenti!

 

[Foulger]

Alcuni packages contengono accessi diretti facilitati ad enormi database finanziari, come yahoo.finance, google finance, FRED, Oanda, Bloomberg, IB, con modalità non sempre possibili con i classici software di AT.