R : i primi 30 minuti (dall’installazione al primo Trading-System)

[canadianlinx]

C'è un'opzione per decidere se comporre i rendimenti in modo geometrico (cosa che si fa con i rendimenti aritmetici) o in modo aritmetico (cosa che si fa coi rendimenti logaritmici).

si ma se tu non la specifichi il package assume che i rendimenti forniti siano aritmetici
facciamo una prova generando 1 anno di rendimenti pari a 1% giornalieri


> r <- matrix(0.01,252,1)
> ret <- xts(r, Sys.Date() - 1:252)
> table.AnnualizedReturns(ret)
NA
Annualized Return 11.274
Annualized Std Dev 0.000
Annualized Sharpe (Rf=0%) Inf

evidentemente table.AnnualizedReturns di default assume che siano aritmetici, in caso contrario avrebbe calcolato 2.52

da quel che ho capito nella documentazione di package PerformanceAnalytics si adotta la solita convenzione di usare la lettera R (erre maiuscola) quando si parla di rendimenti aritmetici e r (minuscolo) quando si tratta di logrendimenti

 

[Cren]

si ma se tu non la specifichi il package assume che i rendimenti forniti siano aritmetici
facciamo una prova generando 1 anno di rendimenti pari a 1% giornalieri


> r <- matrix(0.01,252,1)
> ret <- xts(r, Sys.Date() - 1:252)
> table.AnnualizedReturns(ret)
NA
Annualized Return 11.274
Annualized Std Dev 0.000
Annualized Sharpe (Rf=0%) Inf

evidentemente table.AnnualizedReturns di default assume che siano aritmetici, in caso contrario avrebbe calcolato 2.52

da quel che ho capito nella documentazione di package PerformanceAnalytics si adotta la solita convenzione di usare la lettera R (erre maiuscola) quando si parla di rendimenti aritmetici e r (minuscolo) quando si tratta di logrendimenti

Come ti dicevo,

> table.AnnualizedReturns(ret, geom = FALSE)
NA
Annualized Return 2.52
Annualized Std Dev 0.00
Annualized Sharpe (Rf=0%) Inf​

P.S.: r <- rep(.01, 252) è più efficiente

 

[iulius]

ma R ti permette di avere i dati yahoo rettificati per split/dividendi:

> library(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> head(SPY)
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600 123.29
2007-01-04 141.23 142.05 140.61 141.67 69620600 123.56
2007-01-05 141.33 141.40 140.38 140.54 76645300 122.57
2007-01-08 140.82 141.41 140.25 141.19 71655000 123.14
2007-01-09 141.31 141.60 140.40 141.07 75680100 123.03
2007-01-10 140.58 141.57 140.30 141.54 72428000 123.44
> adj.SPY <- adjustOHLC(SPY)
> head(round(adj.SPY,2))
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2007-01-03 124.06 124.59 122.60 123.29 94807600 123.29
2007-01-04 123.17 123.89 122.63 123.56 69620600 123.56
2007-01-05 123.26 123.32 122.43 122.57 76645300 122.57
2007-01-08 122.81 123.33 122.32 123.14 71655000 123.14
2007-01-09 123.24 123.49 122.45 123.03 75680100 123.03
2007-01-10 122.61 123.47 122.36 123.44 72428000 123.44
>

Questa per me è una miniera d' oro.

 

[iulius]

Chiedo cortesemente.
RCSMediaGroup ha fatto recentemente un' operazione sul capitale.
Non è possibile trovare da nessuna parte il fattore di rettifica, neppure
in "AIAF". Non è strano?

 

[reef]

Un sito niente male per i newbies di R (come il sottoscritto)

Quick-R: Home Page

 

[ABfinance]

Se dai un'occhiata al mio piccolo tutorial per RExcel vedi anche quanto è facile interfacciarlo con Excel e importare/esportare matrici e vettori da una parte all'altra senza dover salvare in nessun formato.

Certo: per esempio il package e1071 contiene un sacco di funzioni interessanti per quelle.

Salve a tutti, sono un nuovo utente (mi sono appena registrato) anche se vi seguo da qualche anno (anche dall'altra parte).
Scusa Cren se approfitto per ringraziare tutti voi (ho imparato veramente tanto seguendovi). Ho seguito le istruzioni di Surcontre e sono riuscito ad installare R; purtroppo non sono riuscito a fare lo stesso con RExcel. Mi puoi aiutare?
Ti anticipo che smanetto da un po' di tempo con excel e che conosco R solo grazie a quello che ho letto nel forum.
Grazie

 

[Cren]

Ho seguito le istruzioni di Surcontre e sono riuscito ad installare R; purtroppo non sono riuscito a fare lo stesso con RExcel. Mi puoi aiutare?

Causa un cambiamento nella tipologia di licenza, il pacchetto completo autoinstallante non è più disponibile.

Quindi bisogna seguire una procedura leggermente più laboriosa che lanciare l'eseguibile e aspettare in poltrona con le dita nel naso.

La trovi qui:

RExcel in R 3.0.x
​

Eventualmente poi vorrai anche installare RStudio e/o R Commander.

 

[iulius]

Causa un cambiamento nella tipologia di licenza, il pacchetto completo autoinstallante non è più disponibile.

Quindi bisogna seguire una procedura leggermente più laboriosa che lanciare l'eseguibile e aspettare in poltrona con le dita nel naso.

La trovi qui:

RExcel in R 3.0.x
​

Eventualmente poi vorrai anche installare RStudio e/o R Commander.

Sono andato al primo link e non ci ho capito niente.
Per favore cosa devo fare una volta entrato nella pagina?

 

[Cren]

Sono andato al primo link e non ci ho capito niente.
Per favore cosa devo fare una volta entrato nella pagina?

Scendere di pochi centimetri e leggere le istruzioni che ti allego in immagine - e che sono la risposta alla domanda dell'utente che chiede «Come faccio a installare RExcel con le ultime versioni di R dalla 3.0.0 in su?».

Nell'immagine dove ovviamente i collegamenti ipertestuali non funzionano, quindi ti conviene andare sul sito segnalato per scaricare le cose indicate.

 

[iulius]

Scendere di pochi centimetri e leggere le istruzioni che ti allego in immagine - e che sono la risposta alla domanda dell'utente che chiede «Come faccio a installare RExcel con le ultime versioni di R dalla 3.0.0 in su?».

Nell'immagine dove ovviamente i collegamenti ipertestuali non funzionano, quindi ti conviene andare sul sito segnalato per scaricare le cose indicate.

Grazie, molto gentile.