R : i primi 30 minuti (dall’installazione al primo Trading-System)
- Creatore Discussione surcontre
- Data di Inizio
iulius
Forumer storico
L' appetito vien mangiando.
Ho installato "R" ed i pacchetti essenziali con successo.
Scusate se approfitto della vostra pazienza, chiedo:
1) cosa devo fare per scaricare i dati di chiusura (solo quotazioni) dal..al.
2) vorrei dati attendibili ma mi pare che Yahoo non sia tanto preciso.
Grazie.
Ho installato "R" ed i pacchetti essenziali con successo.
Scusate se approfitto della vostra pazienza, chiedo:
1) cosa devo fare per scaricare i dati di chiusura (solo quotazioni) dal..al.
2) vorrei dati attendibili ma mi pare che Yahoo non sia tanto preciso.
Grazie.
Cren
Forumer storico
1)L' appetito vien mangiando.
Ho installato "R" ed i pacchetti essenziali con successo.
Scusate se approfitto della vostra pazienza, chiedo:
1) cosa devo fare per scaricare i dati di chiusura (solo quotazioni) dal..al.
2) vorrei dati attendibili ma mi pare che Yahoo non sia tanto preciso.
Grazie.
getSymbols('^GSPC', from = '1990/2007')
Sostituire ^GSPC con il ticker Yahoo preferito. Se vuoi scaricare più di uno strumento, puoi mettere tutti i ticker dentro c() separati da virgola, ad esempiogetSymbols(c('^GSPC', 'SPY', 'PMI.MI'), from = '1950-01-01/2010-08')
L'argomento successivo consente di specificare da che data a che data, è molto flessibile e si può aggiungere mese e giorno sia per la parte di inizio sia per quella di fine. Consulta l'aiuto in linea scrivendo ?getSymbols per vedere tutte le opzioni;2) come sopra, consulta l'aiuto: getSymbols() può leggere da Yahoo, FRED, .csv, Google, Oanda, SQLite e forse qualcos'altro che mi sfugge (anche Interactive Brokers, come mostrato da reef da queste parti).
P.S.: se segui la procedura al punto 1) non ti scarica solo i dati di chiusura, ma OHLC + volumi + Adj. Close. Una volta che ti ha dato un oggetto col nome del ticker Yahoo, per esempio GSPC, puoi isolare i prezzi di chiusura con
Cl(GSPC)
e in questo modo hai i soli prezzi di chiusura.Se poi vuoi calcolarti i rendimenti dei prezzi di chiusura, esistono credo almeno una dozzina di modi: uno molto veloce è
ClCl(GSPC)
Ultima modifica:
iulius
Forumer storico
Ottimo. Grazie.
Come dicevo i dati di Yahoo non sono il massimo. Cosa mi consigli?
Vorrei i dati in formato CSV.
tex65
Forumer storico
L' appetito vien mangiando.
Ho installato "R" ed i pacchetti essenziali con successo.
Scusate se approfitto della vostra pazienza, chiedo:
1) cosa devo fare per scaricare i dati di chiusura (solo quotazioni) dal..al.
2) vorrei dati attendibili ma mi pare che Yahoo non sia tanto preciso.
Grazie.
Bravo Iulius, impara che poi mi spieghi anche a me, che sono molto lento nel capire.
Cren
Forumer storico
Sono sicuramente il meno adatto per questo genere di consigli a causa del peccato originale di avere un terminale Bloomberg a disposizione: sinceramente non mi sono mai dovuto ingegnare per trovare serie storiche da altre fonti, mentre per quello che faccio a casa per quel poco che ho bisogno di dati storici Yahoo e Interactive Brokers mi sono più che sufficienti.Ottimo. Grazie.
Come dicevo i dati di Yahoo non sono il massimo. Cosa mi consigli?
Vorrei i dati in formato CSV.
nell'esempio di surcontre mi sembra ci sia una svista: charts.PerformanceSummary e table.AnnualizedReturns vogliono in pasto i rendimenti aritmetici mentre ROC(DJIA) restituisce i logrendimenti.
credo dovrebbe essere usato: ROC(DJIA, type="discrete")
credo dovrebbe essere usato: ROC(DJIA, type="discrete")
iulius
Forumer storico
Bravo Iulius, impara che poi mi spieghi anche a me, che sono molto lento nel capire.
L'installazione di "R" (R sta per cosa?) è facilissima seguendo le istruzioni di
Surcontre. Basta stare attenti a digitare esattamente.
Per quanto riguarda le azioni Yahoo ha l' enorme difetto che non rettifica i
dati pregressi dopo un' operazione sul capitale per cui quello che ne esce
è un brodo.
Io vado in cerca di una fonte precisa, puntuale e.....gratis.
Grazie a tutti.
Cren
Forumer storico
C'è un'opzione per decidere se comporre i rendimenti in modo geometrico (cosa che si fa con i rendimenti aritmetici) o in modo aritmetico (cosa che si fa coi rendimenti logaritmici).
Dovrebbe essere
geometric = FALSE
come argomento dato in pasto alle varie funzioni che usano i rendimenti per le performance.L'iniziale dei due ideatori, Robert Gentleman e Brian Ripley, all'epoca professori ad Auckland, che scrissero la prima versione basandosi sul linguaggio S di Rick Becker e John Chambers.
ma R ti permette di avere i dati yahoo rettificati per split/dividendi:
> library(quantmod)
> getSymbols("SPY")
[1] "SPY"
> head(SPY)
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600 123.29
2007-01-04 141.23 142.05 140.61 141.67 69620600 123.56
2007-01-05 141.33 141.40 140.38 140.54 76645300 122.57
2007-01-08 140.82 141.41 140.25 141.19 71655000 123.14
2007-01-09 141.31 141.60 140.40 141.07 75680100 123.03
2007-01-10 140.58 141.57 140.30 141.54 72428000 123.44
> adj.SPY <- adjustOHLC(SPY)
> head(round(adj.SPY,2))
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
2007-01-03 124.06 124.59 122.60 123.29 94807600 123.29
2007-01-04 123.17 123.89 122.63 123.56 69620600 123.56
2007-01-05 123.26 123.32 122.43 122.57 76645300 122.57
2007-01-08 122.81 123.33 122.32 123.14 71655000 123.14
2007-01-09 123.24 123.49 122.45 123.03 75680100 123.03
2007-01-10 122.61 123.47 122.36 123.44 72428000 123.44
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