Regolo e Mibo
- Creatore Discussione Herman
- Data di Inizio
bj
Forumer attivo
Herman, io se costano troppo non le vendo perchè troppo rischiose, se costano poco non le vendo perchè non ne vale la pena, anzi se sono bassissime andrebbero comprate.
Epsilon mi aiuta a capire la direzione dell'indice e quindi a scegliere il timing di vendita e le basi.
Il vero problema è sapere come fare a limitare le perdite quando ci sarà un patatrac, e sperare di non trovare i book vuoti come l'11 settembre. Deltazero dice che tra 10 anni un venditore puro non ci potrà essere sul mercato, e magari ha ragione, e comunque è un parere inquietante, ma in mercato laterale e a bassa vola col fib si fa poco, con le mibo invece si guadagna benissimo e con relativa facilità, se segui e non sei uno sprovveduto.
La copertura con fib non mi convince, ho fatto simulazioni che mi dicono che non va. Mi piacerebbe sentire altri pareri sul come coprirsi in una emergenza, è l'unica ipotesi che ostacola la mia operatività, diversamente il mio metodo va benissimo, almeno per me.
Ciao
BJ
Epsilon mi aiuta a capire la direzione dell'indice e quindi a scegliere il timing di vendita e le basi.
Il vero problema è sapere come fare a limitare le perdite quando ci sarà un patatrac, e sperare di non trovare i book vuoti come l'11 settembre. Deltazero dice che tra 10 anni un venditore puro non ci potrà essere sul mercato, e magari ha ragione, e comunque è un parere inquietante, ma in mercato laterale e a bassa vola col fib si fa poco, con le mibo invece si guadagna benissimo e con relativa facilità, se segui e non sei uno sprovveduto.
La copertura con fib non mi convince, ho fatto simulazioni che mi dicono che non va. Mi piacerebbe sentire altri pareri sul come coprirsi in una emergenza, è l'unica ipotesi che ostacola la mia operatività, diversamente il mio metodo va benissimo, almeno per me.
Ciao
BJ
gioric
Forumer storico
Il vero problema è sapere come fare a limitare le perdite quando ci sarà un patatrac, e sperare di non trovare i book vuoti come l'11 settembre
GIA'
nn solo i book vuoti, ma anche l'overnight
se io ho venduto 2 put ed in over arriva il fattaccio (diciamo di 2-3000 pti mib30)
ovviamente nn ho la possibilità di predisporre la copertura e mi devo prendere tutta la discesa sulla dentiera
è questo "piccolo" problemino che mi trattiene dal vendere opzioni (ed anche di andare ON col fib)
se ci fosse sempre la possibilità di copertura dell'opzione, venderle sarebbe una pacchia e ben difficilmente si chiuderebbe il mese in perdita
(basta costruirsi una qualche figura market neutral...)
GIA'
nn solo i book vuoti, ma anche l'overnight
se io ho venduto 2 put ed in over arriva il fattaccio (diciamo di 2-3000 pti mib30)
ovviamente nn ho la possibilità di predisporre la copertura e mi devo prendere tutta la discesa sulla dentiera
è questo "piccolo" problemino che mi trattiene dal vendere opzioni (ed anche di andare ON col fib)
se ci fosse sempre la possibilità di copertura dell'opzione, venderle sarebbe una pacchia e ben difficilmente si chiuderebbe il mese in perdita
(basta costruirsi una qualche figura market neutral...)
aleggia
Forumer attivo
gioric ha scritto:Il vero problema è sapere come fare a limitare le perdite quando ci sarà un patatrac, e sperare di non trovare i book vuoti come l'11 settembre
GIA'
nn solo i book vuoti, ma anche l'overnight
se io ho venduto 2 put ed in over arriva il fattaccio (diciamo di 2-3000 pti mib30)
ovviamente nn ho la possibilità di predisporre la copertura e mi devo prendere tutta la discesa sulla dentiera
è questo "piccolo" problemino che mi trattiene dal vendere opzioni (ed anche di andare ON col fib)
se ci fosse sempre la possibilità di copertura dell'opzione, venderle sarebbe una pacchia e ben difficilmente si chiuderebbe il mese in perdita
(basta costruirsi una qualche figura market neutral...)
io ho un metodo artigianale per coprirsi quando vendo opzioni.
compro quasi contemporaneamente una base piu bassa cosi so che nn perdo piu di un certo valore in caso di catastrofi o di notizie eccellenti.
anche se qualcosa si deve togliere dal valore della vendita.
gioric
Forumer storico
aleggia ha scritto:gioric ha scritto:Il vero problema è sapere come fare a limitare le perdite quando ci sarà un patatrac, e sperare di non trovare i book vuoti come l'11 settembre
GIA'
nn solo i book vuoti, ma anche l'overnight
se io ho venduto 2 put ed in over arriva il fattaccio (diciamo di 2-3000 pti mib30)
ovviamente nn ho la possibilità di predisporre la copertura e mi devo prendere tutta la discesa sulla dentiera
è questo "piccolo" problemino che mi trattiene dal vendere opzioni (ed anche di andare ON col fib)
se ci fosse sempre la possibilità di copertura dell'opzione, venderle sarebbe una pacchia e ben difficilmente si chiuderebbe il mese in perdita
(basta costruirsi una qualche figura market neutral...)
io ho un metodo artigianale per coprirsi quando vendo opzioni.
compro quasi contemporaneamente una base piu bassa cosi so che nn perdo piu di un certo valore in caso di catastrofi o di notizie eccellenti.
anche se qualcosa si deve togliere dal valore della vendita.
le opzioni nn le tratto, x cui ci capisco poco
sperando di nn dire fesserie:
se le 2 basi son vicine avranno grosso modo lo stesso valore, se son lontane, ti rimane scoperta una certa "fetta"
cmq, la cosa si può verificare
hai ridotto il rischio a scapito di utili
lello
Nuovo forumer
Premetto che sto iniziando solo adesso a studiare le Mibo.
Mi spiegate una cosa? Noto che sia qui che in altri posti chi tratta le Mibo preferisce shortare le call/put anzichè comprarle con conseguente ricorso alla marginazione che, per quello che mi risulta, è alquanto alta.
Per quale motivo? Non si rischia di meno acquistando piuttosto che shortando?
Scusate la banalità (per voi ma non per me) della domanda.
Mi spiegate una cosa? Noto che sia qui che in altri posti chi tratta le Mibo preferisce shortare le call/put anzichè comprarle con conseguente ricorso alla marginazione che, per quello che mi risulta, è alquanto alta.
Per quale motivo? Non si rischia di meno acquistando piuttosto che shortando?
Scusate la banalità (per voi ma non per me) della domanda.
Herman
Forumer attivo
lello ha scritto:Premetto che sto iniziando solo adesso a studiare le Mibo.
Mi spiegate una cosa? Noto che sia qui che in altri posti chi tratta le Mibo preferisce shortare le call/put anzichè comprarle con conseguente ricorso alla marginazione che, per quello che mi risulta, è alquanto alta.
Per quale motivo? Non si rischia di meno acquistando piuttosto che shortando?
Scusate la banalità (per voi ma non per me) della domanda.
Nessuna banalità. Le ipotesi possono essere molteplici, la prima che mi viene in mente è il non problema della marginazione per i venditori
Credo sia una delle idee più diffuse sulle opzioni, il fatto di incassare qualcosa che perde valore nel tempo fa pressuppore la facilità del guadagno.
aleggia
Forumer attivo
lello ha scritto:Premetto che sto iniziando solo adesso a studiare le Mibo.
Mi spiegate una cosa? Noto che sia qui che in altri posti chi tratta le Mibo preferisce shortare le call/put anzichè comprarle con conseguente ricorso alla marginazione che, per quello che mi risulta, è alquanto alta.
Per quale motivo? Non si rischia di meno acquistando piuttosto che shortando?
Scusate la banalità (per voi ma non per me) della domanda.
mi permetto di consigliarti questo sito.
mai letto niente di piu chiaro sulle opzionihttp://www.nonsoloazioni.com/phpBB/viewtopic.php?t=1086
